Расчет вероятности тейка и стопа

Новый комментарий
 
Всем доброго здравия комьюнити.
Тут покумекал малость, знатоки обращаюсь к вам, возможно ли начиркать скрипт или сову, которая бы при открытии позиции указывала вероятность срабатывания тейка и стопа, анализируя историю торговли, что скажете по этому поводу?
 
Anatoliy Migachyov:
Всем доброго здравия комьюнити.
Тут покумекал малость, знатоки обращаюсь к вам, возможно ли начиркать скрипт или сову, которая бы при открытии позиции указывала вероятность срабатывания тейка и стопа, анализируя историю торговли, что скажете по этому поводу?

Три аспекта:

1. Алгоритм, который укажет вероятность, при которой на форварде позиции закроются согласно его вероятностям - это сродни Граалю. То есть, если он показывает 80% срабатывания тейка, то из 10 позиций, при которых скрипт показал число 80 означало бы, что 8 позиций из 10 на форварде закроются по тейку. Это и есть Грааль. Таким не делятся в формате ветки на форуме. 

2. Псевдостатистика. Это когда на истории проводится подсчёт, по которому вычисляется вероятность. Ничего общего не имеет с первым алгоритмом. При таком алгоритме результат 80%, 90, 99% и даже 100 всегда будет означать 50% на форварде. Подсчёт в прошлом не гарантирует срабатывание в будущем. Это как с монеткой. 

3. Количество псевдоалгоритмов. Посчитать вероятность можно и по одному бару, по двум, по трём. По соотношению первого и третьего, седьмого и пятого. К любому отношению на истории можно подвязать условие открытия. Таких алгоритмов выйдет бесконечное множество, поэтому как минимум нужно определиться, что хочется реализовать. 


UPD

Как правильно заметил Александр ниже, при нерабочей стратегии, чем больше тейк, тем реже он будет отрабатывать, и тем ниже будет его вероятность. То есть, в этом случае не нужна история, процент высчитывается по формуле. 

Мои аспекты относятся к отработке сигналов, где TP = SL. 
 
Anatoliy Migachyov:
Всем доброго здравия комьюнити.
Тут покумекал малость, знатоки обращаюсь к вам, возможно ли начиркать скрипт или сову, которая бы при открытии позиции указывала вероятность срабатывания тейка и стопа, анализируя историю торговли, что скажете по этому поводу?

История торговли тут ни при чем. Если точнее, почти ни при чем.
Вероятность срабатывания стопа: Psl = ТР / (SL+TP)
Вероятность срабатывания:  Ptp = 1 - Psl

 
Alexander Sevastyanov #:

История торговли тут ни при чем. Если точнее, почти ни при чем.
Вероятность срабатывания стопа = Psl
Psl = SL / (SL+TP)
Вероятность срабатывания = Ptp
Ptp = 1 - Psl

по этой формуле при увеличении стоп лосса или тейк профита до бесконечности получится ноль

но ведь это же не верно? 

с точки зрения теории вероятности должны присутствовать результаты срабатывания при большом количестве опытов

поэтому, чтобы верно ответить автору, нужно написать индикатор, имитирующий торговлю на исторических данных

в этом индикаторе должны присутствовать два входных параметра: стоп-лосс и тейк-профит

вылет за эти уровни и будет прогнозом.

 
Исходя из вышеизложенного, думаю всем понятно, что всегда или почти всегда, вероятность стопа все же выше, нам не нужен грамотный индюк который бы рисовал нам тейки, нужен просто анализатор который более менее бы показывал соотношение вероятности стоп ордеров.
А так на уровне чуйки, с опытом, всегда при открытии позы понимаешь куда она ближе
 
Renat Akhtyamov #:

по этой формуле при увеличении стоп лосса или тейк профита до бесконечности получится ноль

но ведь это же не верно? 

Почему не верно? Трейдинг - это стохастический процесс, соответствующий схеме Бурнулли, где результат последующего испытания не зависит от предыдущего.
А от SL и TP очень даже зависит, точнее от их соотношения. И если к примеру отодвинуть SL на бесконечное расстояние (или на несколько тысяч пунктов),
то он никогда не сработает. Чем ближе SL по отношению к ТР тем выше вероятность его срабатывания. Тут все очевидно. 

 

если учитывать тренд  то по мере развития восходящего тренда вероятность вылететь на стопе (покупка) увеличивается

а вероятность получить лося при продаже уменьшается. это динамичный процесс.

наверное нет никакой пользы от статистики через какое время заканчивается то или иное трендовое движение.

ну если сработал стоп то в следующей сделке будет разумнее увеличить тейк на величину предыдущего стопа.

для тейков также можно и нужно использовать ближайшие уровни  поддержки или сопротивления там где есть скопления стопов.

 

 
Alexander Sevastyanov #:

Почему не верно? 

Потому что, если стратегия рабочая, то вероятность стопа уменьшается. 

Ваше утверждение скорее не совсем корректное или неполное, чем неверное. Оно больше подходит для рандомного открытия позиции. А если грамотно находить пики и впадины, то и огромные тейки станут частым случаем. 

 
Интересно увидеть хотя бы набросок индюка, так называемых " вероятностей стоп ордеров "
 
Alexander Sevastyanov #:

Почему не верно? Трейдинг - это стохастический процесс, соответствующий схеме Бурнулли, где результат последующего испытания не зависит от предыдущего.
А от SL и TP очень даже зависит, точнее от их соотношения. И если к примеру отодвинуть SL на бесконечное расстояние (или на несколько тысяч пунктов),
то он никогда не сработает. Чем ближе SL по отношению к ТР тем выше вероятность его срабатывания. Тут все очевидно. 

если сложить вероятности стопа и тейка, то получим 1

то есть в любом случае сработает или то или то?

да ладно ;) 

---

развивайте мысль бесконечно долго и дойдете до абсурда:

SL: 1, 10, 100, 1000,  10000 ...

TP: 1, 10, 100, 1000, 10000 ...

вероятность все время 0.5?

 
Ivan Butko #:

 А если грамотно находить пики и впадины, то и огромные тейки станут частым случаем. 

Мечты ... )))

Renat Akhtyamov #:

если сложить вероятности стопа и тейка, то получим 1

У тебя не так?

12345678
Новый комментарий