Периодические изменения в истории котировок одного и того же брокера.

 

Доброго всем времени! Торгую с помощью своих советников через одного известного брокера. Придумываю что-то новое, тестирую, оптимизирую. Оптимизацию провожу определенным образом и только под всю имеющуюся историю, никак иначе. И вот уже который раз сталкиваюсь с ситуацией, когда оптимизированный под ВСЮ историю советник, через некоторое время (когда продолжительное, когда и не очень) начинает выдавать на ЭТОЙ ЖЕ истории результаты гораздо хуже, чем они были. Терминал, брокер, спред, сервер, да и компьютер в конце концов, все те же. Ребята, подскажите кто-нибудь, что за дичь!? Я прекрасно понимаю, что никто не обещал точного повторения истории в дальнейшем, но все же. На что вообще тогда ориентироваться, если происходит такое, причем не в первый раз. А ща вообще оказался в ситуации. Несколько недель оптимизировал группу параметров нового блока, теперь должна была следовать другая группа. А котировки то снова того! Может кто подскажет у кого (брокера) лучше проводить тесты и оптимизацию, у кого брать достоверные исторические данные!? Понимаю, что тема могла подниматься, поэтому извиняюсь, если что! Просто крик души! Спасибо, если кто ответит, поможет!

 
Изменения свопов влияют на результат бэктеста. Поэтому одинаковые прогоны (не в режиме "по пипсам") не могут быть постоянно.
 
fxsaber #:
Изменения свопов влияют на результат бэктеста. Поэтому одинаковые прогоны (не в режиме "по пипсам") не могут быть постоянно.

Спасибо за ответ. Но дело в том, что результаты были +- одинаковы , что на всех тиках, что по ценам открытия. Разница минимальна. Картинка графика тоже +- одинакова. Теперь же она колоссальная. 

 
VitalFM #:

Спасибо за ответ. Но дело в том, что результаты были +- одинаковы , что на всех тиках, что по ценам открытия. Разница ми7нимальна. Картинка графика тоже +- одинакова. Теперь же онабо колоссальная. 

Генетика это не полный перебор, а случайный, с алгоритмом более полного, так же случайного перебора около лучших полученных точек. Возможно поэтому.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Генетика это не полный перебор, а случайный, с алгоритмом более полного, так же случайного перебора около лучших полученных точек. Возможно поэтому.
Спасибо. Генетический алгоритм не использую практически. Полностью оптимизированный советник, с зафиксированными параметрами, которые работают на реале, выдавал определенные результаты при тестировании на определенном историческом интервале. (как на всех тиках, так и на контрольных точках разница минимальна). А теперь вдруг на том же историческом интервале, с абсолютно теми же параметрами, тем же минимальным лотом, спредом и т.д. вдруг выдает абсолютно другой результат, который намного хуже. Т.е. проходит историю под которую был оптимизирован как стресс тест грубо говоря.
 

Хранится не вся история, а только за определенный период. 

Проверяйте пару дней OHLC самого старого бара на разных тайм-фреймах. 

Если что то изменится, то поймете причину.

 
VitalFM:

Доброго всем времени! Торгую с помощью своих советников через одного известного брокера. Придумываю что-то новое, тестирую, оптимизирую. Оптимизацию провожу определенным образом и только под всю имеющуюся историю, никак иначе. И вот уже который раз сталкиваюсь с ситуацией, когда оптимизированный под ВСЮ историю советник, через некоторое время (когда продолжительное, когда и не очень) начинает выдавать на ЭТОЙ ЖЕ истории результаты гораздо хуже, чем они были. Терминал, брокер, спред, сервер, да и компьютер в конце концов, все те же. Ребята, подскажите кто-нибудь, что за дичь!? Я прекрасно понимаю, что никто не обещал точного повторения истории в дальнейшем, но все же. На что вообще тогда ориентироваться, если происходит такое, причем не в первый раз. А ща вообще оказался в ситуации. Несколько недель оптимизировал группу параметров нового блока, теперь должна была следовать другая группа. А котировки то снова того! Может кто подскажет у кого (брокера) лучше проводить тесты и оптимизацию, у кого брать достоверные исторические данные!? Понимаю, что тема могла подниматься, поэтому извиняюсь, если что! Просто крик души! Спасибо, если кто ответит, поможет!

Можно сохранить котировки в csv файл и потом когда бот будет показывать другие результаты сохранить еще раз и сравнить. Если они будут отличаться, то больше не работать с этой компанией. Если нет, то искать причины. 
 
Советник точно ордера открывает по сигналам графика или индюков?
Иногда бывает, что история не правильно прогружается с первого раза (потеря пакетов и фсё такое). Прогрузи историю раза три за нужный период (с запасом), а потом врубай тест. Терминал, вроде, при тесте сначала прогружает данные, а потом уже тестит. Если история в терминале уже имеется, то он ее не загружает.
 

Спасибо за ответы и советы. Буду наблюдать и разбираться. Если что-то выясню, то отпишусь.

 
Спред в тестере текущий?
 
Aleksei Stepanenko #:
Спред в тестере текущий?

Нет. Обычно раза в два-три больше среднего выставляю.