Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 69

 
Aleksey Nikolayev #:

"ходят одинаково" - это может быть и корреляция (коллинеарность, если их много) приращений, а для парного трейдинга нужна коинтеграция (которая совсем не вытекает из корреляции).

ходят одинаково - с одинаковым темпом. Это не то что все тут емельствуют, зелёный свисток и можно ехать на канары :-)

Если продаются что-то на 1000 долларов, то на эти 1000 долларов что-то иное покупается. Общая переоценка/недооценка, всемирная инфляция,дифляция не приводят к долгосрочным изменениям взаимных курсов.

Поэтому шататы могут печь сколько хотят баксов и ничего не поменяется, пока печатаемые объёмы успевают проторговываться и согласоваться в курсах/ценах. Увеличится гос.долг США, но на курсы это не повлияет.
У этого экономического парадокса даже есть название и авторитетный автор.
И точно так-же не влияет сальдо - пока объёмы успевают проторговываться на внутреннем/рынке, общее влияние на курсы ничтожно. 

Это схоже как если все величины A B C D домножились на K, то это этот самый K взаимно сократится в курсах A/B С/D ; только процесс не одномоментный. 

 

вот отн.USD H1 :

для примера тут-же золото и серебро (они самые размашистые),

а все валюты следуют единым пучком.

Что впрочем неудивительно - доходность (прибыль% по операциям за время T) по всем валютам одинакова и очень невелика.

Если кризис их размётывает, то взаимопереоценка и усилия центробанков их всё равно сведут в считанные проценты %/год, с минус инфляция совсем мало-мало.

И валютные риски не так велики как кажется глядя на пункты курсов, и только в валюты никто на долгий срок не инвестирует (12% годовых, в высоком прыжке и то если повезёт).

Если курсовая разница хорошо дала, то даже частные депозиты будут закрывать правдами и неправдами , этим уже начнут сдвигать курсы обратно.

 
Maxim Kuznetsov #:

а все валюты следуют единым пучком.

Интересно по какому принципу в состав включена шведская крона?
Почему, к примеру, не бразильский реал? ВВП Бразилии в 6 раз выше ВВП Швеции.

 
Grigori.S.B #:

Интересно по какому принципу в состав включена шведская крона?
Почему, к примеру, не бразильский реал? ВВП Бразилии в 6 раз выше ВВП Швеции.

А ВВП Китая больше, чем ВВП Бразилии, но китайский юань не является свободно конвертируемой валютой. Кроме того, юань не входит в базу расчета доллара США, а шведская крона входит 
 
Grigori.S.B #:

Интересно по какому принципу в состав включена шведская крона?
Почему, к примеру, не бразильский реал? ВВП Бразилии в 6 раз выше ВВП Швеции.

шведская крона - резервная валюта EC и входит в евроиндекс EURX, вполне достойная причина её лицезреть 

 

кстати про индексы - страшные дробные степени которые некоторых пугают, на представленном графике всего-лишь коэфф.при обычном взвешенном среднем. 

 
Ivan Butko #:

Кто-нибудь пробовал торговать парный трейдинг со стопами? 

...

Имеется ввиду совокупный стоп-лосс в % от депо, а не конкретный ценовой. 

Попробовал. Сливает...

Теперь понятно, откуда в этом пруду усреднение)))))

Хотя, справедливости ради, проверил поверхностно. Можно добавить фильтр индикатора силы валют: например, когда на старшем ТФ две валюты находятся в самом верху, означая силу, которая не даст ни одной из них быстро разойтись (как предположение). 

Если не качеством, то количеством взять. И тут же оптимизировать порог расхождения. В общем, поставлю в очередь 

 

Патриотичное:



 

из этого, кстати - можно рассматривать флеты рубль против киви и прочее на их основе

и я так подозреваю, что эта возможность от взвеси юаня и золота против фунта. Потому-что прямых сильных связей экономик России и НовойЗеландии, что-то мне неизвестно.

Но очевидные взаимосвязи - Китай (и там и там близко), австралийское золото,а фунт с рублём два брата-акробата у них очень глубинно всё:-) 

 
Раздвижки могут не сойтись, но некоторые пары правда ходят синхронно! Но они ходят так: 1 пара пошла на х пунктов вверх, 2 Ая на 2х пунктов вверх через некоторое время. Потом 1 на х пунктов вниз и вторая на 2х пунктов вниз. Но 2 пара пошла в 2 раза сильнее 1! Значит, надо подождать пока первая пара пойдет вверх, открыть на 2 ордер на покупку и ждать подъема на 2 паре. Не нужно ждать в АБСОЛЮТНЫХ цифрах схождения! Пары ходят ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО синхронно, а не абсолютно. Абсолютно - это коинтеграция, которой на Форексе нет!