Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Баян. Не, баянище
все коэфф (корреляции, коинтеграции, проч.) они сугубо говоря про прошлое.
"оконная функция показала что в прошлом окне win можно было торговать" :-)
PS/ и довольно странно их считают..пропуская долгий секс с данными - убрать известные тренды, общую сезонность, отдельные выбросы, привести в сравнимые величины. Обосновать метод "уборки" и заранее сказать как это скажется на результате.
Извините, но говорите полную ерунду.
на крипте выравнивающий арбитраж (безопасная сделка - купили A<-B и одновременно продали A->C->B , разницу положили в карман) не работает точно так-же как и везде. Всё выравнивается прямо сразу и постоянно.
но на бинансе например сделка через третье плечо бывает чуть выгоднее прямой. Вместо A<-B брать A<-BNB<-B . Ничего личного, просто поддержка/подкачка BNB владельцем процесса
ИМХО, коинтеграция - это, конечно, основа, но после её обнаружения для построения итоговой ТС нужно изучение спреда. Сама по себе коинтеграция не даёт данных для уровней входа-выхода, объёма сделок и тд .
вставляешь любую валюту вместо ХХХ
Таких не бывает. На сколько я знаю.
Надо же обязательно поискать циклы с помощью алгоритма Гёрцеля. Али ишо чего радиолюбительского удумать. Пренепременейше будут трильоны денег в итоге, как это всегда бывает у практических практиков.
а вот не надо ничего искать. Всё циклы заранее известны. Глобальный вопрос как из учитывать :-)
Образно: Постоянно ежедневно происходят 2 значимых события с разницей 5 часов между ними. Алгоритмы поиска циклов выявят цикл 24 часа, 5 часов и 24-5=19 часов, и 5^a*19^b ; и кратные между сомножителями. Спектр.
Алгоритмы выявления циклов нужны только чтобы подтвердить значимость событий (их циклы отслеживаются и следы подтверждаются историей). Какой смысл их применять если всё заранее известно ?
ишо чего радиолюбительского удумать.