Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 37
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прежде чем кричать об отсутствии коинтеграции "мамкиным экспериментаторам" надо вывалить тут результаты тестов на коинтеграцию
результат тестов как и результат бектестов , красивый только на истории....
вот поднял свой старый алгоритм по поиску комбинаций пар..
==========================================
две ноги арбитражной ТС это либо одна пара либо связка из нескольких пар
до синей вертикальной линии это реальноесть в который мы сейчас и ищем параметры в ней, а после синей вертикальной линии это не ведомое нам будущее
x1 = NZDUSD
x2 = GBPNZD + USDCAD
и так далее
Ну, естественно, что в таком наборе активов "рыбы нет". Тупой перебор активов без наличия функциональной связи.
Ну, естественно, что в таком наборе активов "рыбы нет". Тупой перебор без наличия функциональной связи.
в левой части есть фунциоальная связь раз так в 100 больше чам в твоем смешном примере с AUDUSD-NZDUSD
в левой части есть фунциоальная связь раз так в 100 больше чам в твоем смешном примере с AUDUSD-NZDUSD
Индексный арбитраж, а не детский перебор валютных пар.
Эх ты, экспериментатор мамкин...
Индексный арбитраж, а не детский перебор валютных пар.
Эх ты, экспериментатор мамкин...
AUDUSD-NZDUSD это индексный арбитраж? )))
Этот пример привели как пример сходимости пар при фактическом отсутствии коинтеграции.
Этот пример привели как пример сходимости пар при фактическом отсутствии коинтеграции.
А я в свою очередь показал что с точки зрения статистики это скорей всего илюзия, и показал контр пример.
Это как оценивать ТС по 5-ти сделкам вместо 5000.
Беда в том, что не учитывается кусочная коинтеграция, которую можно найти на разных символах, с разной степенью успешного успеха. Например, с привязной к макроэкономическим событиям или к фазам луны. К чему-нибудь общему для 2-х и более символов.
Иначе получается, что каждый день должно быть солнечно, а если не солнечно - то все, конец света.
Индексы - это пример почти что не кусочной коинтеграции, поэтому с них начать проще всего.А я в свою очередь показал что с точки зрения статистики это скорей всего илюзия, и показал контр пример.
Это как оценивать ТС по 5-ти сделкам вместо 5000.
Блин, ну конечно иллюзия - между этими двумя парами НЕТ коинтеграции!
Тебе показали, где ее искать - там, где есть функциональная зависимость. Например, в индексах.
Ходили, ходили, вернулись к началу...
Блин, ну конечно иллюзия - между этими двумя парами НЕТ коинтеграции!
Тебе показали, где ее искать - там, где есть функциональная зависимость. Например, в индексах.
Ходили, ходили, вернулись к началу...
Ааа...
Я не знал что эта картинка у тебя это репост кого то, все выглядело в том сообщении так что это ты жестко тупишь, и про индексы в том сообщении не говорилось..