Обсуждение статьи "Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX)" - страница 2

Новый комментарий
 
Bohdan Suvorov #:
  1. Как вы определили правила и параметры для выставления отложенных ордеров на основе текущего положения цены и закрытых сделок? Какие факторы и критерии были учтены при разработке этих правил?
  2. Как вы оцениваете эффективность использования сетки ордеров Buy-Stop и Sell-Stop в разных рыночных условиях? Какие факторы или сигналы вы учитываете при прогнозировании основного тренда для принятия решения о направлении отложенных ордеров?
  3. Как вы решаете проблему просадок в случае активации нескольких стоповых ордеров в обоих направлениях? Какие стратегии или методы используются для выхода из таких просадок и восстановления баланса счета?
  4. Каким образом автоматизированная сеточная торговля управляет рисками? Какие меры безопасности или ограничения применяются для минимизации потенциальных убытков или нежелательных ситуаций, связанных с активацией нескольких ордеров в обоих направлениях?
  5. Какие факторы или сигналы используются для определения момента выхода из позиции по тейк-профиту? Какие критерии или методы применяются для установки уровней тейк-профита?
  6. Как вы учитываете флетовые рыночные условия и возможность долгосрочного нахождения цены в диапазоне? Какие стратегии или методы используются для предотвращения ненужных активаций стоповых ордеров в таких ситуациях?
  7. Какова роль и значение фактора времени в сеточной торговле на стоповых ордерах? Какие временные интервалы или периоды учитываются при принятии решений о выставлении отложенных ордеров и выходе из позиций?
  8. Как вы управляете размером сетки ордеров и шагом между ними? Какие факторы или методы используются для определения оптимальных значений этих параметров?
  9. Какие факторы или инструменты используются для оценки рыночной ситуации и принятия решений о выборе символа для сеточной торговли? Какие характеристики символа считаются наиболее благоприятными для такого типа трейдинга?
  10. Как вы оцениваете применимость и эффективность сеточной торговли на стоповых ордерах для различных типов трейдеров? Какие рекомендации или советы вы можете дать трейдерам, которые хотят использовать эту стратегию?

1. визуально на графике. Выставляется диапазон, дни - недели - выше, ниже - уровни макс, мин.   Ранее по статистике смотрел, как цена двигалась в течение прошлых недель.

 Сразу: Для такого торгового подхода желательны - направленные движения...

2. "Тут нет тренда ... выставляется сетка-ловушка из отложенных лимитных ордеров .... отработало, получило прибыль (общую по сетке) и закрывает всю сетку целиком. " +

    см. по сезонности. Типа - лето - флэт (сейчас нет...) - на лимитках. Осень - на стоповых.

3. А как их решать ... тут принцип сеточной торговли такой ... ждем пока или само движение цены пойдет в уже открытые позиции в нужном направлении либо откроется достаточное кол-во позиции в противоположном направлении дабы покрыть убыток от убыточных позиций +

    изначально объемы ставить ордеров исходя из размера баланса, учитывая ММ и возможную сработку нескольких разнонаправленных ордеров, типа их "накрутки" в диапазоне...

4. Проблема просадок и рисков решается "не грублением" ордеров по объему в сетке.

5.  + сами закрываете в профит. И далее уже по статистике движения символа - смотрите диапазон мин и макс цены для установки очередной сети ордеров.

6. Суть торговли на стоповых ордерах с перевыставлением сводится к направленному движению цены символа в какую - любо сторону, поэтому визуально проводится анализ рынка, движения цены, фактор сезонности, новости  и, когда прогнозируется отсутствие "долгосрочного нахождения цены в диапазоне ".

...

8. + визуально и статистически по графику. Неделя - месяц вверх граница, неделя - месяц  - вниз граница. Расстояние между ордерами - зависит от многих факторов, в том числе и от жадности....

    использовал в торгах значение около трети дневного диапазона движения цены фьючерса.

9. + среднее значение ГО, склонность символа к направленным движениям.

10. Сеточная торговля на стоповых ордерах - это пробойная "тема", т.е. торгуются пробои, в том числе и меж-дневные. Скорее подойдет для (т.н. "позиционщиков", долго вспоминал - не сильно ориентируюсь в типах трейдеров... :-))тех, кто переносит позиции через ночь, а - ля среднесрок... внутри дня - зачастую происходят "болтанки" в диапазоне.

+ не стоит забывать, что даже если позиция по направленному движению собрала сеть сонаправленных ордеров и закрыта в плюса или Вами или роботом по % от Депа или ТР, никто не мешает Вам оценить рыночную ситуацию (типа прокатились вверх - вышли по ТР, сейчас - покатит вниз, а может и продолжится движение вверх (типа рано вышли)), также кинуть сеть на стоповых отложках, оценив и выставив диапазон: мин/макс цены и с расстоянием около 0,3 * ATR на дневках меж стоповыми ордерами- продолжить собирать профит.


Изначально идея статьи стала формироваться, во время торговли фьючерсами на мск бирже, зачастую приходилось или докупать вручную, когда цена тех же фьючерсов банка ВТБ двигалась вверх (зачастую во время (частями) не успевал, сразу покупал "много" и когда у компьютера) или допродавать увеличивая позицию, когда цена двигалась вниз, в том числе и за счет повышающегося эквити счета, в какой-то момент, исходя из практики торгов, решил этот торговый подход переложить в код на mql5,  в виде эксперта. Да, он не лишен, возможной оптимизации структуры кода, но смысловую нагрузку несет и выполняет в полном объеме. Воплощен в виде торгового эксперта для автоматизированной торговли для мск биржи на стоповых отложках с их перевыставлением.

 
Sergei Toroshchin #:

В моих тестах таймфрейм только фактор как часто происходит проверка на профит и закрытие ... т.е. допустим имеем короткий заходв профит и малый таймфрейм то будет пойман профит ... если длинный тф то есть шанс того что не будет поймагн профит и сетка в общем уйдет в обратном направлении

В моей переделанной версии у меня задаётся два типа ТФ ... один отвечает за проверку и закрытие на профит позиций ... и второй ТФ отвечает за поддержание сетки из отложенных ордеров.

Как итог я так же убрал верхний и нижний предел коридора цены как бесполезную хрень ... теперь просто поддерживается минимальное кол-во выставленных отложенных ордеров в каждом направлении ... но не более чем максимальное кол-во ордеров. Т.е. в моем случае это минимум 5 и максимум 7 ... что позволяет не спамить постоянной постановкой и снятием ордеров  и не заморачиваться за коридор цены ... коридор сам следует за актуальной ценой 

да. Кстати и так тоже можно... Это типа кидаем диапазон из АТР сверху и снизу от цены и он постоянно и ордера постоянно, пока не будет выхода (желательно по Тейку :-)).

Задача была - описать торговый подход и его реализацию в эксперте для неттингового типа счета.

12
Новый комментарий