Обсуждение статьи "Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX)"
1) Код явно перегружен лишним функционалом. Убрал лишнее, оставив только саму суть идеи. Тем самым размер исходника снизился почти в 3 раза. За идею и возможность пощупать, спасибо.
2) Не по сути вопроса ... вы случаем не программист 1С ?) ... уж очень специфично оформлен код. Можно сказать спор вышел у нас тут ... программист 1С или нет))
- Как вы определили правила и параметры для выставления отложенных ордеров на основе текущего положения цены и закрытых сделок? Какие факторы и критерии были учтены при разработке этих правил?
- Как вы оцениваете эффективность использования сетки ордеров Buy-Stop и Sell-Stop в разных рыночных условиях? Какие факторы или сигналы вы учитываете при прогнозировании основного тренда для принятия решения о направлении отложенных ордеров?
- Как вы решаете проблему просадок в случае активации нескольких стоповых ордеров в обоих направлениях? Какие стратегии или методы используются для выхода из таких просадок и восстановления баланса счета?
- Каким образом автоматизированная сеточная торговля управляет рисками? Какие меры безопасности или ограничения применяются для минимизации потенциальных убытков или нежелательных ситуаций, связанных с активацией нескольких ордеров в обоих направлениях?
- Какие факторы или сигналы используются для определения момента выхода из позиции по тейк-профиту? Какие критерии или методы применяются для установки уровней тейк-профита?
- Как вы учитываете флетовые рыночные условия и возможность долгосрочного нахождения цены в диапазоне? Какие стратегии или методы используются для предотвращения ненужных активаций стоповых ордеров в таких ситуациях?
- Какова роль и значение фактора времени в сеточной торговле на стоповых ордерах? Какие временные интервалы или периоды учитываются при принятии решений о выставлении отложенных ордеров и выходе из позиций?
- Как вы управляете размером сетки ордеров и шагом между ними? Какие факторы или методы используются для определения оптимальных значений этих параметров?
- Какие факторы или инструменты используются для оценки рыночной ситуации и принятия решений о выборе символа для сеточной торговли? Какие характеристики символа считаются наиболее благоприятными для такого типа трейдинга?
- Как вы оцениваете применимость и эффективность сеточной торговли на стоповых ордерах для различных типов трейдеров? Какие рекомендации или советы вы можете дать трейдерам, которые хотят использовать эту стратегию?
- Как вы определили правила и параметры для выставления отложенных ордеров на основе текущего положения цены и закрытых сделок? Какие факторы и критерии были учтены при разработке этих правил?
- Как вы оцениваете эффективность использования сетки ордеров Buy-Stop и Sell-Stop в разных рыночных условиях? Какие факторы или сигналы вы учитываете при прогнозировании основного тренда для принятия решения о направлении отложенных ордеров?
- Как вы решаете проблему просадок в случае активации нескольких стоповых ордеров в обоих направлениях? Какие стратегии или методы используются для выхода из таких просадок и восстановления баланса счета?
- Каким образом автоматизированная сеточная торговля управляет рисками? Какие меры безопасности или ограничения применяются для минимизации потенциальных убытков или нежелательных ситуаций, связанных с активацией нескольких ордеров в обоих направлениях?
- Какие факторы или сигналы используются для определения момента выхода из позиции по тейк-профиту? Какие критерии или методы применяются для установки уровней тейк-профита?
- Как вы учитываете флетовые рыночные условия и возможность долгосрочного нахождения цены в диапазоне? Какие стратегии или методы используются для предотвращения ненужных активаций стоповых ордеров в таких ситуациях?
- Какова роль и значение фактора времени в сеточной торговле на стоповых ордерах? Какие временные интервалы или периоды учитываются при принятии решений о выставлении отложенных ордеров и выходе из позиций?
- Как вы управляете размером сетки ордеров и шагом между ними? Какие факторы или методы используются для определения оптимальных значений этих параметров?
- Какие факторы или инструменты используются для оценки рыночной ситуации и принятия решений о выборе символа для сеточной торговли? Какие характеристики символа считаются наиболее благоприятными для такого типа трейдинга?
- Как вы оцениваете применимость и эффективность сеточной торговли на стоповых ордерах для различных типов трейдеров? Какие рекомендации или советы вы можете дать трейдерам, которые хотят использовать эту стратегию?
я не автор ... но выскажу свои мысли
1) Задается диапазон ценового коридора ... который делиться на количество уровней (отложенных ордеров)
2) Тут нет тренда ... выставляется сетка-ловушка из отложенных лимитных ордеров .... отработало, получило прибыль (общую по сетке) и закрывает всю сетку целиком.
Хотя у себя в тестовом роботе на базе представленного кода, я переделал ... закрывает не всю сетку только открытые позиции, не вижу смысл на каждый чих генерировать кучу закрытых, не сработавших ордеров
3) А как их решать ... тут принцип сеточной торговли такой ... ждем пока или само движение цены пойдет в уже открытые позиции в нужном направлении либо откроется достаточное кол-во позиции в противоположном направлении дабы покрыть убыток от убыточных позиций
5) суммируем профит и лосс по открытым позициям ... в сумме если имеется профит заданный выходим ... хотя я у себя переделал на профит в пипсах а не процентах
6) В данном роботе нет ни каких факторов влияющих на боковой движ ... у себя я добавил возможность включить или выключить запрет на установку стопов в том направлении в котором уже имеются открытые позиции ... т.е. если попали во флет то максимум получим две позиции в разном направлении заблокировав просадку на неком уровне
7) я например не понял вопроса ... сетка висит на всём протяжении попытки поймать общий сеточный профит ... тут время жизни отложенных стопов особо не имеет значения ... потому как коридор то ценовой фиксированный ... ну истечет через 12 месяцв стоп ... просто перерисуется на том же месте))) ... в оригинальном эксперте можно задать максимальное время удержания позиций в надежде получить заданную прибыль ... т.е. если не набирает заданный уровень профита то закрыть на профите больше нуля
8) Коридор ценовой делиться на кол-во заданных уровней (ордеров) в сетке ... т.е. задаем коридор в 500 - 400 ... имеем коридор в 100 баксов .... для примера задаём 10 ордеров то шаг в сетке будет 10 баксов
9) Сеточная торговля не предполагает анализа рынка ... сеточная в идеале зарабатывает вне зависимости от того куда движется цена ....
я не автор ... но выскажу свои мысли
1) Задается диапазон ценового коридора ... который делиться на количество уровней (отложенных ордеров)
2) Тут нет тренда ... выставляется сетка-ловушка из отложенных лимитных ордеров .... отработало, получило прибыль (общую по сетке) и закрывает всю сетку целиком.
Хотя у себя в тестовом роботе на базе представленного кода, я переделал ... закрывает не всю сетку только открытые позиции, не вижу смысл на каждый чих генерировать кучу закрытых, не сработавших ордеров
3) А как их решать ... тут принцип сеточной торговли такой ... ждем пока или само движение цены пойдет в уже открытые позиции в нужном направлении либо откроется достаточное кол-во позиции в противоположном направлении дабы покрыть убыток от убыточных позиций
5) суммируем профит и лосс по открытым позициям ... в сумме если имеется профит заданный выходим ... хотя я у себя переделал на профит в пипсах а не процентах
6) В данном роботе нет ни каких факторов влияющих на боковой движ ... у себя я добавил возможность включить или выключить запрет на установку стопов в том направлении в котором уже имеются открытые позиции ... т.е. если попали во флет то максимум получим две позиции в разном направлении заблокировав просадку на неком уровне
7) я например не понял вопроса ... сетка висит на всём протяжении попытки поймать общий сеточный профит ... тут время жизни отложенных стопов особо не имеет значения ... потому как коридор то ценовой фиксированный ... ну истечет через 12 месяцв стоп ... просто перерисуется на том же месте))) ... в оригинальном эксперте можно задать максимальное время удержания позиций в надежде получить заданную прибыль ... т.е. если не набирает заданный уровень профита то закрыть на профите больше нуля
8) Коридор ценовой делиться на кол-во заданных уровней (ордеров) в сетке ... т.е. задаем коридор в 500 - 400 ... имеем коридор в 100 баксов .... для примера задаём 10 ордеров то шаг в сетке будет 10 баксов
9) Сеточная торговля не предполагает анализа рынка ... сеточная в идеале зарабатывает вне зависимости от того куда движется цена ....
7) таймфрейм
В моих тестах таймфрейм только фактор как часто происходит проверка на профит и закрытие ... т.е. допустим имеем короткий заходв профит и малый таймфрейм то будет пойман профит ... если длинный тф то есть шанс того что не будет поймагн профит и сетка в общем уйдет в обратном направлении
В моей переделанной версии у меня задаётся два типа ТФ ... один отвечает за проверку и закрытие на профит позиций ... и второй ТФ отвечает за поддержание сетки из отложенных ордеров.
Как итог я так же убрал верхний и нижний предел коридора цены как бесполезную хрень ... теперь просто поддерживается минимальное кол-во выставленных отложенных ордеров в каждом направлении ... но не более чем максимальное кол-во ордеров. Т.е. в моем случае это минимум 5 и максимум 7 ... что позволяет не спамить постоянной постановкой и снятием ордеров и не заморачиваться за коридор цены ... коридор сам следует за актуальной ценой
Это биржевой робот - эксперт. По существу есть предложения? Не устраивает?
Не навязываю.
Да. К сожалению, брокер БКС перестал поддерживать МТ 5.
Не загадывая - продолжу - в другом. Отчеты тут выложу.
Реализация трендового торгового подхода - воплощена в код для терминала МТ 5.
1) Код явно перегружен лишним функционалом. Убрал лишнее, оставив только саму суть идеи. Тем самым размер исходника снизился почти в 3 раза. За идею и возможность пощупать, спасибо.
2) Не по сути вопроса ... вы случаем не программист 1С ?) ... уж очень специфично оформлен код. Можно сказать спор вышел у нас тут ... программист 1С или нет))
:-)
Недавно, заметил - обсуждение... не исключаю. Решал реализацию торгового подхода "в лоб".
Программист (это моя не основная специализация :-)), не 1 С.
я не автор ... но выскажу свои мысли
1) Задается диапазон ценового коридора ... который делиться на количество уровней (отложенных ордеров)
2) Тут нет тренда ... выставляется сетка-ловушка из отложенных лимитных ордеров .... отработало, получило прибыль (общую по сетке) и закрывает всю сетку целиком.
Хотя у себя в тестовом роботе на базе представленного кода, я переделал ... закрывает не всю сетку только открытые позиции, не вижу смысл на каждый чих генерировать кучу закрытых, не сработавших ордеров
3) А как их решать ... тут принцип сеточной торговли такой ... ждем пока или само движение цены пойдет в уже открытые позиции в нужном направлении либо откроется достаточное кол-во позиции в противоположном направлении дабы покрыть убыток от убыточных позиций
5) суммируем профит и лосс по открытым позициям ... в сумме если имеется профит заданный выходим ... хотя я у себя переделал на профит в пипсах а не процентах
6) В данном роботе нет ни каких факторов влияющих на боковой движ ... у себя я добавил возможность включить или выключить запрет на установку стопов в том направлении в котором уже имеются открытые позиции ... т.е. если попали во флет то максимум получим две позиции в разном направлении заблокировав просадку на неком уровне
7) я например не понял вопроса ... сетка висит на всём протяжении попытки поймать общий сеточный профит ... тут время жизни отложенных стопов особо не имеет значения ... потому как коридор то ценовой фиксированный ... ну истечет через 12 месяцв стоп ... просто перерисуется на том же месте))) ... в оригинальном эксперте можно задать максимальное время удержания позиций в надежде получить заданную прибыль ... т.е. если не набирает заданный уровень профита то закрыть на профите больше нуля
8) Коридор ценовой делиться на кол-во заданных уровней (ордеров) в сетке ... т.е. задаем коридор в 500 - 400 ... имеем коридор в 100 баксов .... для примера задаём 10 ордеров то шаг в сетке будет 10 баксов
9) Сеточная торговля не предполагает анализа рынка ... сеточная в идеале зарабатывает вне зависимости от того куда движется цена ....
Спс. В основном - согласен. Чуть распишу ниже...
Bohdan Suvorov #:
...
7. Какова роль и значение фактора времени в сеточной торговле на стоповых ордерах? Какие временные интервалы или периоды учитываются при принятии решений о выставлении отложенных ордеров и выходе из позиций?
...
7. Изначально (исходя из возможной динамики фьючерса (акции) по статистике) предполагается, что если тренд начался - то он идет плавно вверх, к примеру, с небольшими откатами.
Поэтому предполагается торговля в направлении основного движения цены символа, вне зависимости от его направления, учитывая характер движения цены в прошлом, предполагается использование этого торгового подхода от недели и выше.
Естественно при контроле со стороны. Т.е. цена наболтала в диапазоне, какое-то кол-во ордеров сработали - далее уже при выходе цены за границы выбранного ранее диапазона - уже можно самому закрывать позицию, например, частями. По сути торгуется меж-дневный интервал с переносом позиции совокупной через ночь.
Таймфрейм для расчета - ценового диапазона: мин-макс от недели... месяц (+ это верхняя граница, - это нижняя граница).
После этого набрасывать новую диапазонную сеть ордеров.
По сути как тут торговля реализована (да - тут не покупаешь дешевле - но дороже), если движ идет - то позиция набирается постепенно, если откаты не большие и не цепляют противоположные ордера, то и эквити быстрее растет, также позволяя набирать и дальше стоповыми отложками совокупную текущую позицию.
Далее - также уже вне этого робота - возможен выход частями, как у меня это было реализовано на практике.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Биржевая сеточная торговля экспертом со стоповыми отложенными ордерами на Московской бирже (MOEX):
Использование сеточного торгового подхода на стоповых отложенных ордерах в эксперте на языке торговых стратегий MQL5 для MetaTrader 5 на Московской бирже (MOEX). При торговле на рынке одной из наиболее простых стратегий является сетка из ордеров, предназначенная для «поимки» рыночной цены.
Сетка характеризуется следующими параметрами:
Ширина сетки – это область, покрытая установленными ордерами. Шаг сетки – расстояние между ордерами. Ширина и шаг сетки вычисляется в пунктах. Таким образом, мы подошли к определению сеточного метода торговли. Метод торговли, в котором вход в рынок осуществляется при помощи множества ордеров, расположенных (обычно) на одном и том же расстоянии друг от друга и по обе стороны от текущей цены, называется сеточным или гридерным методом торговли.
В какую бы сторону ни отправилась рыночная цена, она все равно будет проходить через сетку позиций. Прибыльные сделки могут накапливаться до определенного размера, но могут при этом и закрываться, как только цена превратит очередной выставленный на сетке ордер в рыночную позицию. Причем выставление очередных ордеров в сетке, например, при движении цены вверх и сработки стоповых ордеров на покупку, и, накапливания объемов рыночной позиции, при последующем выставлении ближе к цене (обновление сетки) рыночных ордеров на продажу - при последующих не больших откатах цены вниз, вызывая сработку стоповых ордеров на продажу, выполняет роль так называемого частичного закрытия позиции, что отражено на рис. 1.
Автор: Roman Shiredchenko