Обсуждение статьи "Управление капиталом в трейдинге"

 

Опубликована статья Управление капиталом в трейдинге:

В этой статье мы рассмотрим несколько новых способов построения систем управления капиталом и определим их основные особенности. На сегодняшний день существует довольно много стратегий управления капиталом на любой вкус. Мы попробуем рассмотреть несколько способов управления капиталом, опираясь на разные математические модели роста.

Любой способ управления капиталом может ускорить рост торгового баланса. Или, говоря иначе, увеличить прибыльность торговой стратегии. Из этого следует, что торговая стратегия является основой, а управление капиталом – надстройкой, дополнением к ней. Давайте посмотрим, каким требованиям должна отвечать торговая стратегия, чтобы к ней можно было бы применить управление капиталом.

Во-первых, это обязательное использование в торговой стратегии стоп-лоссов и тейк-профитов. С их помощью можно контролировать торговые риски: стоп-лосс позволяет ограничивать возможные убытки, а тейк-профит даёт возможность оценить потенциальную прибыль для каждой сделки.


Во-вторых, это положительное математическое ожидание. Оно позволяет оценить ожидаемую прибыльность торговой стратегии в долгосрочной перспективе, что позволяет трейдеру принимать рациональные решения и управлять своим капиталом эффективнее. Но, математическое ожидание важно не только для торговой стратегии в целом, но и для вновь открываемой позиции.

Автор: Aleksej Poljakov

 
Интересный автор, пролистав по диагонали увидел полезности, признак хорошего материала, да и тема полезная. Можно расширять. Единственное начал читать, первую формулу сразу не понял, потому что по определению теории вероятостей вероятность выйгрыша это m/n (количество исходов принадлежащих данному событию / количество всех исходов) , не понял откуда вы взяли 0.5 в числителе и  1 в знаменателе.
 
Evgeniy Ilin #:
Интересный автор, пролистав по диагонали увидел полезности, признак хорошего материала, да и тема полезная. Можно расширять. Единственное начал читать, первую формулу сразу не понял, потому что по определению теории вероятостей вероятность выйгрыша это m/n (количество исходов принадлежащих данному событию / количество всех исходов) , не понял откуда вы взяли 0.5 в числителе и  1 в знаменателе.

мы оцениваем вероятность выигрыша для будущей сделки

если m / n - это вероятность (или частотность) по уже прошедшей реализации, то для будущей сделки мы получим такое: n увеличится на 1 в любом случае, а m - может увеличиться, а может и остаться прежним. Тогда у нас два варианта: m / (n+1) или (m+1) / (n+1) Берем среднее от обоих вариантов и получаем (m+0.5) / (n+1) 

 
Aleksej Poljakov #:

мы оцениваем вероятность выигрыша для будущей сделки

если m / n - это вероятность (или частотность) по уже прошедшей реализации, то для будущей сделки мы получим такое: n увеличится на 1 в любом случае, а m - может увеличиться, а может и остаться прежним. Тогда у нас два варианта: m / (n+1) или (m+1) / (n+1) Берем среднее от обоих вариантов и получаем (m+0.5) / (n+1) 

Теперь понятно, но так нельзя делать, вы же понимаете ) это уже ваши фантазии. Для будущей сделки вероятность та же что и для прошедшей реализации. Эта ваша оценка абсолютная отсебятина, не обижайтесь. Посмотрите в моей статье последней, там есть эта тема. Это так... Я Я вовсе не испытываю удовольствие от подобных сообщений, но пришлось. Я мог бы вам более точную формулу дать, и вы бы увидели что она идентична  m / n, с поправкой на "будущее". Читателя то вы обманете но меня нет )

 

Берём монету, подбрасываем её 5 раз, получив решку 3 раза, откуда р=3/5=0.6. Потом ещё раз бросаем эту же монету 5 раз и получаем решку 2 раза, откуда р=2/5=0.4

Парадокс? Для одной и той же монеты вероятность разная?

Нет, просто очередная путаница от смешивания понятий вероятности и частоты. Частота может быть лишь оценкой вероятности, но только при выполнении определённых условий - тех что участвуют в формулировке закона больших чисел, например.