Автоматический расчет описательных статистик выборки на MQL5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за мнение!
Но, именно по этой причине не стал писать изначально подобный пример.В реальной задаче индикатор не обязательно индикатор, а сигнал не обязательно пересечение МА - это просто наглядный пример и решение нужно получить исходя из предоставленных данных. Мне не нужно 100% решение, но хотя бы с точностью 70% .
нет принципиальной разницы. Перекликаясь с другой популярной на форуме темой, где за подобное грозятся баном: если не разбирать и не анализировать входы, "просто взял некие данные и сунул в агрегат с обратной связью", то 100% что вы (и применяемые методы) будете заниматься преобразованием Фурье, но в очень извращённой и ресурсозатратной форме. К сожалению, с тем-же примерно результатом
нет принципиальной разницы. Перекликаясь с другой популярной на форуме темой, где за подобное грозятся баном: если не разбирать и не анализировать входы, "просто взял некие данные и сунул в агрегат с обратной связью", то 100% что вы (и применяемые методы) будете заниматься преобразованием Фурье, но в очень извращённой и ресурсозатратной форме. К сожалению, с тем-же примерно результатом
Что тут может дать преобразование Фурье? Описали мы один пример так, допустим, но описание остальных будет не сопоставимо, или Вы так не считаете? Есть какой либо "автомат" для этого действия на MQL5?
Я вижу пока задачу в другом - выявить значимые показатели, описывающие выборку на квантовом отрезке, найти критичный порог, когда ожидать положительный результат затруднительно. И каждый новый интервал делать перерасчет этих метрик и сверять с пороговыми значениями. Может это будут значения индивидуальными, но порог общим, может напротив.
К примеру один из критериев может быть появления длинного цикла единиц или нулей, относительно имевших место быть на истории.
Может это будут частые паттерны, вероятность появления которых с такой частотой - слишком редкое событие, исходя из плотности распределения таких паттернов.
Т.е. пока разумным вижу искать какие то аномалии, и по этому критерию детектировать дефективность.
Я пока хочу просто накидать всё, что можно придумать, потом лишнее исключить.
Если кто не понял - речь идет о системе ранней и обоснованной остановки ТС (или детектированию проблемы), когда какие то правила в ней стали статистически приводить к сильно другому вероятностному исходу.
Что тут может дать преобразование Фурье? Описали мы один пример так, допустим, но описание остальных будет не сопоставимо, или Вы так не считаете? Есть какой либо "автомат" для этого действия на MQL5?
Я вижу пока задачу в другом - выявить значимые показатели, описывающие выборку на квантовом отрезке, найти критичный порог, когда ожидать положительный результат затруднительно. И каждый новый интервал делать перерасчет этих метрик и сверять с пороговыми значениями. Может это будут значения индивидуальными, но порог общим, может напротив.
К примеру один из критериев может быть появления длинного цикла единиц или нулей, относительно имевших место быть на истории.
Может это будут частые паттерны, вероятность появления которых с такой частотой - слишком редкое событие, исходя из плотности распределения таких паттернов.
Т.е. пока разумным вижу искать какие то аномалии, и по этому критерию детектировать дефективность.
Я пока хочу просто накидать всё, что можно придумать, потом лишнее исключить.
Если кто не понял - речь идет о системе ранней и обоснованной остановки ТС (или детектированию проблемы), когда какие то правила в ней стали статистически приводить к сильно другому вероятностному исходу.
в том-то и дело, что Фурье ничего нового дать не может. Но алгоритмы очень легко к нему сходятся. Оно вот просто так всё устроено - безумно включил обратную связь (что оптимизируя, что в NN, что в прочих) а внутри "горшочек вари" начинает окольными путями его выделывать. Будут обнаружены нереальные связи, циклы которых нет и связанные с ними величины (пункты sl/tp, таймеры и прочее). Зато устойчивы на рассмотренной истории с точки зрения абстрактной математики.
про критерий остановки ТС: я в каждом третьем посте говорю принцип изложенный во всех инструкциях - поймал SL, день-два отдыхай..Кстати и про TP тоже-самое. (вход/выход всё-же должен быть по сигналам, а не пределам). И обоснования очень простые: 1) неуловимый тренд очень часто меняется резким встречным движением и сопровождается большой волатильностью. Стоп снесло, это уже сигнал что штормит - надо брать паузу. 2) внутри советников как ни крути есть оконные функции. Они капризны и импульсы их сводят с ума и они начинают лажать. (кстати не только от импульсов, в очень узком диапазоне работоспособны)
в том-то и дело, что Фурье ничего нового дать не может. Но алгоритмы очень легко к нему сходятся. Оно вот просто так всё устроено - безумно включил обратную связь (что оптимизируя, что в NN, что в прочих) а внутри "горшочек вари" начинает окольными путями его выделывать. Будут обнаружены нереальные связи, циклы которых нет и связанные с ними величины (пункты sl/tp, таймеры и прочее). Зато устойчивы на рассмотренной истории с точки зрения абстрактной математики.
Ваша позиция понятна - попробуйте поставить эксперимент и доказать её.
про критерий остановки ТС: я в каждом третьем посте говорю принцип изложенный во всех инструкциях - поймал SL, день-два отдыхай..Кстати и про TP тоже-самое. (вход/выход всё-же должен быть по сигналам, а не пределам). И обоснования очень простые: 1) неуловимый тренд очень часто меняется резким встречным движением и сопровождается большой волатильностью. Стоп снесло, это уже сигнал что штормит - надо брать паузу. 2) внутри советников как ни крути есть оконные функции. Они капризны и импульсы их сводят с ума и они начинают лажать. (кстати не только от импульсов, в очень узком диапазоне работоспособны)
Я не хочу оперировать приметами и предположениями - стопы и тейки могут быть вполне нормальным событием.
Давайте от философии перейдем к практике - если есть какой код функции полезной - выкладывайте!
возвращаясь к начальной задаче про SMA и RSI - вы возможно заметили, что 60-70% объективной информации из задачи вы просто проигнорировали ? а по оставшемуся куску делаете классификацию. Ладно, чёрт с ним с Фурье тут циклов и рядов боятся как огня, ну хотя-бы чётность и кол-во разворотов большой SMA за рассматриваемое окно (там поместиться-то всего 0-1-2-3 не более), потому что от этого зависит интерпретация SMA+двеRSI (в какую сторону и насколько стабильно двинет SMA, после пересечения её ценой)
или вот вы в классификации используете фиксированные уровни в RSI. Но в вашем случае они зависят (и вычисляются, тут можно не гадать, просто вооружиться калькулятором) от "наклона большой SMA".
, считайте что это "несущая", вероятность любых событий (сноса фикс. SL/TP в том числе) и допуски для измерений.
И в общем даже не являются горизонталями, их ещё надо корректировать по
тогда классификация про 200-SMA и 14-RSI будет именно про них, и наверное позволит выявлять нюансы уточнять прогнозы и её можно использовать в DL,NN.
Ладно, чёрт с ним с Фурье тут циклов и рядов боятся как огня...
Эффект Слуцкого-Юла причиной, я полагаю...
Я уважаю Вас, как конструктивного участника форума, не боящегося делиться своими знаниями!
Однако, не будет конструктивным решать одну абстрактную задачу, без учета того, что так как я описал, может быть представлена практически любая стратегия.
В знак уважения к желанию помочь, я прокомментирую Ваши мысли по примеру, что я привел для понимания задачи.
возвращаясь к начальной задаче про SMA и RSI - вы возможно заметили, что 60-70% объективной информации из задачи вы просто проигнорировали ? а по оставшемуся куску делаете классификацию. Ладно, чёрт с ним с Фурье тут циклов и рядов боятся как огня, ну хотя-бы чётность и кол-во разворотов большой SMA за рассматриваемое окно (там поместиться-то всего 0-1-2-3 не более), потому что от этого зависит интерпретация SMA+двеRSI (в какую сторону и насколько стабильно двинет SMA, после пересечения её ценой)
Как можно считать чётность и количество разворотов МА, если развороты последовательны? Или есть какой то особый способ оценки разворота, и он состоит из разных последовательно меняющихся коэффициентов скорости/углов? Я считаю в настоящий момент последовательности исхода сигнала нулей и единиц по сути, а так же пропуск сигнала для квантового отрезка.
или вот вы в классификации используете фиксированные уровни в RSI. Но в вашем случае они зависят (и вычисляются, тут можно не гадать, просто вооружиться калькулятором) от "наклона большой SMA".
Все мы знаем, что формула RSI использует по сути скользящее среднее, как и многие индикаторы, и понятно, что корреляция будет, но она будет не постоянной, если окна для расчета МА отличаются на порядок, так как это к примеру в RSI.
И в общем даже не являются горизонталями, их ещё надо корректировать по , считайте что это "несущая", вероятность любых событий (сноса фикс. SL/TP в том числе) и допуски для измерений.
тогда классификация про 200-SMA и 14-RSI будет именно про них, и наверное позволит выявлять нюансы уточнять прогнозы и её можно использовать в DL,NN.
Лучше уж тогда не корректировать уровни, а корректировать сам индикатор, что бы он оставался в пределах уровней.
Однако, я не понял, какое основание для этих действий, кроме математики. Как альтернативный взгляд - да - интересно, хотя и не ясно как посчитать и вывести формулу постоянную или с адаптивными коэффициентами. RSI использует толпа - она определяет исходя из его показателей свои действия и влияет так на цену - в этом причина его использования. После модификации мы перейдем только в плоскость секретного описания движения цены - будет ли это эффективно на новых данных - покажет только время, но обоснования использования становится меньше.
Я уважаю Вас, как конструктивного участника форума, не боящегося делиться своими знаниями!
Однако, не будет конструктивным решать одну абстрактную задачу, без учета того, что так как я описал, может быть представлена практически любая стратегия.
В знак уважения к желанию помочь, я прокомментирую Ваши мысли по примеру, что я привел для понимания задачи.
Как можно считать чётность и количество разворотов МА, если развороты последовательны? Или есть какой то особый способ оценки разворота, и он состоит из разных последовательно меняющихся коэффициентов скорости/углов? Я считаю в настоящий момент последовательности исхода сигнала нулей и единиц по сути, а так же пропуск сигнала для квантового отрезка.
Все мы знаем, что формула RSI использует по сути скользящее среднее, как и многие индикаторы, и понятно, что корреляция будет, но она будет не постоянной, если окна для расчета МА отличаются на порядок, так как это к примеру в RSI.
Лучше уж тогда не корректировать уровни, а корректировать сам индикатор, что бы он оставался в пределах уровней.
Однако, я не понял, какое основание для этих действий, кроме математики. Как альтернативный взгляд - да - интересно, хотя и не ясно как посчитать и вывести формулу постоянную или с адаптивными коэффициентами. RSI использует толпа - она определяет исходя из его показателей свои действия и влияет так на цену - в этом причина его использования. После модификации мы перейдем только в плоскость секретного описания движения цены - будет ли это эффективно на новых данных - покажет только время, но обоснования использования становится меньше.
любая стратегия, без её детального рассмотрения, не может быть представлена. Её данные и известные взаимосвязи должны быть исчерпывающе описаны, то есть должны быть полными и адекватными. Всё что доподлинно известно требуется изложить. Собственно абстрактный пример с SMA и RSI интересен тем сколько всего было упущено из вида. На том что осталось никакая классификация уже не поможет, она просто будет неправильной и неполной.
Математика конечно царица наук, но дура дурой ;-) ей всё надо объяснять и разжёвывать иначе она будет тыкать пальцем в небо
вы отлично владеете методом, но видимо торопитесь с его применением не анализируя то к чему применяете. Повторяюсь, половина информации упущена и на второй половине уже никуда не уехать
--- далее не вполне по теме, а про затронутый RSI --
во первых забавный факт, что на русской раскладке RSI это КЫШ :-) могут получаться весёлые опечатки
в значительной мере RSI придуман и в его формуле это видно для сравнения сам-с-собой. Например чтобы можно было сравнить динамику акций сейчас и год назад, при том что котировки выросли вдвое. Сравнивать отрезки средних или macd невыйдет, слишком разные абсолютные величины. Или одновременно следить за золотом в еврах и японским индексом в йенах, их RSI можно пометить в одно окно с общей шкалой и не погрешишь - измеряются в процентах 0-100
"важные" уровни 30-70%% это средняя температура по больнице, округлённая для удобства и для вверх и для вниз. Точнее если инструмент в вечном флете (мечта многих), то примерно попали. Когда тренд вверх (та самая SMA-200 из примера), их надо корректировать выше. Насколько корректировать можно даже автоматически считать, не забыв учесть ещё период RSI.
и немного про толпу: что-бы она не использовала, в общей сумме торгует она в 0 и ни на что не влияет. Рекурсивное обоснование "RSI использует толпа (своими действиями на что-то влияет) и в этом причина использования RSI" мякго говоря нелогично, не объясняет почему-же толпа использует, или начала использовать RSI.
Эффект Слуцкого-Юла причиной, я полагаю...
Да уж, это был довольно долгий и достаточно позорный период в науке после открытия разложения Фурье и до нормального развития теорвера, когда практически в любых природных процессах искали и "находили" периодичность) Больше всего, наверно, досталось метеорологии.
Давно уже замечено, что человеческая интуиция плохо работает в областях, близких к теорверу и матстату. Например, разум очень легко начинает искать порядок и детерминизм там где его нет. ИМХО, этот подход опасен в трейдинге - детерминизма здесь почти нет и поиск профита должен выглядеть, скорее, как поиск более подходящей модели неопределённости.
Написанное не вполне оффтоп для ветки, поскольку подход топикстартера тоже похож на поиск детерминированной составляющей с отделением её от шума. Другое дело, что не готов давать готовые рецепты по теме.
--- далее не вполне по теме, а про затронутый RSI --
во первых забавный факт, что на русской раскладке RSI это КЫШ :-) могут получаться весёлые опечатки
Кстати, про КЫШ, вместо записной книжки: можно разработать "продвинутый" AdvancedRSI, ARSI для внутридневной торговли:
- так как обычный RSI ~= UP/DN, где UP - сумма движ.вверх, DN - сумма движ.вниз
- а внутри дня UP+DN ~= F(T,D) , пропорционально волатильности или ATR и зависит от времени суток и слегка от дня недели. (Правильные значения можно быстро получить статистикой или ненавистным тут методами выделив нужные циклы)
- и текущие UP+DN нам известны. Если не брать статистику то теор.отклонения можно примерно посчитать по закону sqrt
это всё учесть, модифицировать RSI и скорректировать масштаб шкалы
что станет лучше :
- уровни 30,70 RSI будут с другими значениями, но перестанут зависить от периода.
- можно сравнивать разнопериодные RSI.
выглядить будет почти так-же с небольшими нюансами, но чуть проще использовать в роботах , а там глядишь трейдеры чего заметят новых стратегий напридумывают