Обсуждение статьи "Моральное ожидание в трейдинге"
Что такое "Моральное ожидание"?...
В целом, это ПРОГНОЗ на БУДУЩЕЕ...
Т.е., мы хотим УГАДАТЬ БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ, в данном случае, возможную прибыль...
Но Трейдеру не нужны гадания... Ему нужна УВЕРЕННОСТЬ в своей торговой стратегии...
Если бы ему нужны были бы гадания, то проще было бы пойти в Казино и там проверить свою удачу...
Трейдера интересует НАУЧНЫЙ и ОБОСНОВАННЫЙ подход к своей торговле!
Что такое "Моральное ожидание"?...
В целом, это ПРОГНОЗ на БУДУЩЕЕ...
Т.е., мы хотим УГАДАТЬ БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ, в данном случае, возможную прибыль...
Но Трейдеру не нужны гадания... Ему нужна УВЕРЕННОСТЬ в своей торговой стратегии...
Если бы ему нужны были бы гадания, то проще было бы пойти в Казино и там проверить свою удачу...
Трейдера интересует НАУЧНЫЙ и ОБОСНОВАННЫЙ подход к своей торговле!
С небольшой поправкой - не угадать будущие события, а предвидеть последствия от наступления одного из вариантов
Про научный и обоснованный подход... Любая отрасль знаний становится наукой только тогда, когда у нее появляется свой математический аппарат. Моральное ожидание приближает трейдинг к науке
С небольшой поправкой - не угадать будущие события, а предвидеть последствия от наступления одного из вариантов
Про научный и обоснованный подход... Любая отрасль знаний становится наукой только тогда, когда у нее появляется свой математический аппарат. Моральное ожидание приближает трейдинг к науке
Цель Трейдера - Получение стабильной прибыли! Достижение этой цели не возможно при отсутствии УВЕРЕННОСТИ в своей торговой стратегии.
А "предвидения" или угадывания НУ НИКАК не соотносятся с этой целью... Это тоже самое, что просчитывать варианты в КАЗИНО...
Да, можно рассчитывать на удачу или "предвидения", но это не научный подход к решению данной цели...
Спасибо автору, интересная статья. Как говорится, есть нюансы ))
Удивительно похожи 2 этих графика:
Насколько я понял, второй график - это "Математика управления капиталом" Винса.
Они похожи потому, что строятся по одному принципу. Оптимизация убытков ведет к снижению лота, оптимизация прибыли вызывает увеличение лота. А если оптимизировать и то, и другое - мы получим лот, который минимизирует убытки и максимизирует прибыль.
Насколько я понял, второй график - это "Математика управления капиталом" Винса.
Они похожи потому, что строятся по одному принципу. Оптимизация убытков ведет к снижению лота, оптимизация прибыли вызывает увеличение лота. А если оптимизировать и то, и другое - мы получим лот, который минимизирует убытки и максимизирует прибыль.
Все эти моменты - вторичны по отношению к самой стратегии...
Если стратегия - плохая, то никакие оптимизации вторичных факторов не помогут в получении прибыли...
Что толку оптимизировать увеличение лота, если сама стратегия СЛИВАЕТ...
Начинать нужно с самой стратегии... И основные параметры самой стратегии - это минимальная просадка и максимальное коли-во прибыльных сделок...
Эти два параметра автоматически обеспечат Вам ПРИБЫЛЬ...
Все эти моменты - вторичны по отношению к самой стратегии...
Если стратегия - плохая, то никакие оптимизации вторичных факторов не помогут в получении прибыли...
Что толку оптимизировать увеличение лота, если сама стратегия СЛИВАЕТ...
Начинать нужно с самой стратегии... И основные параметры самой стратегии - это минимальная просадка и максимальное коли-во прибыльных сделок...
Эти два параметра автоматически обеспечат Вам ПРИБЫЛЬ...
Балабол, название статьи прочти, можно раз 10...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Моральное ожидание в трейдинге:
Эта статья посвящена моральному ожиданию. Мы рассмотрим несколько примеров его применения в трейдинге, и каких результатов можно добиться с его помощью.
С теоретическими построениями мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, можно ли их применять на практике. Для этого напишем скрипт, который будет моделировать совершение сделок. При этом будем проверять три варианта одновременно – с фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом, с плавающим стоп-лоссом и с плавающим тейк-профитом.
На первый взгляд, вариант с фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом (голубая линия) выигрывает.
Однако, следует помнить: мы использовали максимальный стоп-лосс и минимально возможный тейк-профит. А что будет, если мы отойдем от этих границ – немного уменьшим стоп-лосс и увеличим тейк-профит? Тогда ситуация может измениться.
Автор: Aleksej Poljakov