Кто знает! Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?
Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?
А в чём проблема взять и измерить самому?
В Обзоре рынка добавьте столбец "Спред". Кликнув по заголовку столбца отсортируйте записи в порядке возрастания спреда. Пары с минимальным спредом менее волантильны. По крайней мене зависимость прямая.
В Обзоре рынка добавьте столбец "Спред". Кликнув по заголовку столбца отсортируйте записи в порядке возрастания спреда. Пары с минимальным спредом менее волантильны. По крайней мене зависимость прямая.
Волатильность к спреду НЕ имеет никакого отношения.
Волатильность - это изменчивость приращения цены актива. Казалось бы посчитай приращения, посчитай отклонения от среднего приращения и вот она волатильность в виде, например, среднеквадратичного отклонения.
Ан, нет.
Это было бы так, если бы приращения были стационарны, а они принципиально не стационарны. Поэтому за волатильность можно будет условно принять среднеквадратичное отклонение хотя бы после удаления выбросов в количестве 5%. Хоть какая-то характеристика, по-крайней мере, позволит примерно сравнивать валютные пары на конкретный момент времени. Но так как приращения не стационарны полученные величины волатильности будут меняться во времени.
Поэтому на вопрос топика
Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?
ответ будет зависеть от времени и считать надо по мере необходимости.
В Обзоре рынка добавьте столбец "Спред". Кликнув по заголовку столбца отсортируйте записи в порядке возрастания спреда. Пары с минимальным спредом менее волантильны. По крайней мене зависимость прямая.
Главным фактором, влияющим на волатильность валютных пар, является ликвидность, то есть соотношение размера спроса и предложения на рынке. Чем больше ликвидность, тем ниже уровень волатильности. И наоборот.
ИМХО: Чем больше игроков, тем ниже спред. Спред может быть плавающим, тогда он повышается в периоды неопределенности (новости, события, ...)
Волатильность к спреду НЕ имеет никакого отношения.
Волатильность - это изменчивость приращения цены актива. Казалось бы посчитай приращения, посчитай отклонения от среднего приращения и вот она волатильность в виде, например, среднеквадратичного отклонения.
Ан, нет.
Это было бы так, если бы приращения были стационарны, а они принципиально не стационарны. Поэтому за волатильность можно будет условно принять среднеквадратичное отклонение хотя бы после удаления выбросов в количестве 5%. Хоть какая-то характеристика, по-крайней мере, позволит примерно сравнивать валютные пары на конкретный момент времени. Но так как приращения не стационарны полученные величины волатильности будут меняться во времени.
Поэтому на вопрос топика
Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?
ответ будет зависеть от времени и считать надо по мере необходимости.
Зато спред имеет отношение к волатильности.
волатильность это безотносительная величина. то есть в формуле волатильности используются данные только одной валютной пары или другого финансового актива.
если пытаться найти валютную пару которая будет пожирать депозит с наименьшей скоростью при условии что сделки будут заключаться с минимальным объемом то используйте формулу:
$ = Tickvolume * ATR(4) / Tick;
$ - безразмерная величина выраженная в валюте депозита. чем меньше эта величина тем будет спокойней.
Tickvolume - стоимость тика выраженная в валюте депозита при соответствующем объеме сделки.
ATR(4) - средний истинный дневной диапазон за последние 4 дня.
Tick - минимальное изменение цены которое можно увидеть на графике.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования