Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5 - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть, подтверждения ваших слов нет.
Это не говоря уже о возможности обычной критики ваших заявлений на теоретическом уровне.
Ренат я не критикую, что тестер МТ работает как-то не так. Я описал то, с чем встретился, когда пришлось самому изобретать велосипед. И когда я увидел разницу этого Метода отжига от примерно 5-ти вариантов ГА, которые я пробовал до этого, то пришел в восторг, так как данный метод явно выигрывал и по скорости и по точности. Но я это все делал года 1.5-2 назад и забыл многое из того что и как делал, мне это пришлось делать по неволе и я не стремился запоминать математику и алгоритмы. И сейчас мне просто затруднительно все это поднять. И есть еще некоторые принципиальные различия, чтобы делать сранения. Еще раз повторюсь, я об этом написал не из критики, а от того, что меня сильно обрадовало в свое время. К тому же по признакам как работает Ваш алгоритм в тестере - мне кажется, что он не ГА, а типа Монте-Карло или какой-то упрощенный ГА, что возможно оправдано для массового пользования, для примерной оценки результатов.
Ренат я не критикую, что тестер МТ работает как-то не так.
Вы явным образом накидали бездоказательных заявлений и попытались создать впечатление, что ГА в Метатрейдере "не находит результатов в отличие от других сказочных методов".
Вы явным образом накидали бездоказательных заявлений и попытались создать впечатление, что ГА в Метатрейдере "не находит результатов в отличие от других сказочных методов".
Я не стал сразу писать, что заявления были бредовые и попросил доказательств. Ожидаемо, что их нет.
Ну вот сейчас я взял и прогнал свой варант 663.552 комбинации - считал 27 сек. Поставил в тестер МТ4, прошло 2 минуты, тестер еще считает и посчитал 610 комбинаций, из 10496(663552) - пишет что может считать до 1:26:25. Так что про точность пока невозможно, так как тестер еще неизвестно сколько будет считать. Но я знаю, что результат лучше будет у этого с методом отжига - я же неоднократно проверял раньше. Пока писал тестер посчитал 1173 проходов 0:10:15 - то есть считает уже 10 минут.
P.S. Методом перебора участка, чтобы найти максимум, - он оказался 9304 - лучший результат после оптимизации Методом Отжига - 9304. Тестер на данный момент постичал 3327 комбинации - считает 23 минуты. Пока лучший результат 18559 - я говорил что в данный момент мне затруднительно корректно провести счет, так как у меня учитываются аски, а в тестере стоит средний спред - кстати посмотрите на разницу, - видите как врет тестер из-за отсутствия асков. Он все вечерне ночные выбросы на расширениях спреда, считает как удачные сделки, а их там нету.
Еще раз P.S. Тестер закончил счет 0:29:25 лучший результат 21460 (врет я написал почему), чтобы делать объективные выводы по точности, мне нужно отключить аски в своем "тестере" и плюс еще согласовать некоторые величины. Когда я писал алгоритм, то сделал так чтобы результаты тестера и моего "тестера" полностью совпадали бы. И потом сравнивал. Точность у метода отжига была значительно больше.
Ну вот сейчас я взял и прогнал свой варант 663.552 комбинации - считал 27 сек. Поставил в тестер МТ4, прошло 2 минуты, тестер еще считает и посчитал 610 комбинаций, из 10496(663552) - пишет что может считать до 1:26:25. Так что про точность пока невозможно, так как тестер еще неизвестно сколько будет считать. Но я знаю, что результат лучше будет у этого с методом отжига - я же неоднократно проверял раньше. Пока писал тестер посчитал 1173 проходов 0:10:15 - то есть считает уже 10 минут.
Доказательством является предоставление описания теста + его публичная воспроизводимость.
А вы все играете в описания "у меня что-то есть, но я до последнего не выйду в зону доказательств".
Доказательством является предоставление описания теста + его публичная воспроизводимость.
А вы все играете в описания "у меня что-то есть, но я до последнего не выйду в зону доказательств".
Помимо человеческого фактора, причин такому обстоятельсву сложилось несколько. Во-первых, нет даже согласованного с обеих сторон четкого формального критерия сравнения любых двух эвристиков.
Однако, утверждение "ГА - лучший" подразумевает, что была проделана какая-то серьезная исследовательская работа, где был выработан этот самый критерий сравнения эвристиков. Раз так, то ничего не стоит авторам исследования его здесь предоставить (сам критерий).
Очевидно, первое утверждение доказать проблематично. При этом опровергнуть его - задача проще: достаточно найти хоть один эвристик лучше.
Так вот давайте формализуем задачу опровержения. Конкретно обозначьте, какие данные нужно предоставить, чтобы опровержение было признано корректным без множества оговорок и прочее. Теоретическая аргументация не проканала, т.к. с теорией не все хорошо дружат. Так что же конкретно нужно показать, чтобы убедить?
Ну и приверженцы "ГА - лучший". На каких основаниях держится это ваше утверждение? Где хоть одно сравнительное исследование?
Да, вопрос еще остался больше теоретического плана. Существует ли принципиальная разница при сравнении эвристиков между аналитически заданными целевыми мат. функциями и алгоритмически заданными целевыми ТС-функциями?
Ну и приверженцы "ГА - лучший". На каких основаниях держится это ваше утверждение? Где хоть одно сравнительное исследование?
Да не "лучший". А просто существующий, и при этом дающий вполне приемлемые результаты.
Никто не спорит, что, наверно, есть и более тонкие и качественные алгоритмы для поиска оптимальных решений. Но где они ? Если кто-то придумал что-то более эффективное - то ведь тут Ренат прав - нужно четкое описание алгоритма. Если алгоритм стоящий - думаю, его вполне серьезно рассмотрят. (Если автор хочет поиметь с этого профит - то ему следует обратиться в МетаКвоты напрямую, а не через форум).
Кроме того, опять же, вопрос - а многим ли пользователям требуются эти чудо-алгоритмы ? Во многих ли случаях выигрыш по времени или по качеству нахождения результатов будет значительно лучше, чем тот же ГА ?
Ренат, я прошу прощения за назойливость, так как там с отладкой на исторических данных ? Когда примерно ждать ?
Да не "лучший". А просто существующий, и при этом дающий вполне приемлемые результаты.
Никто не спорит, что, наверно, есть и более тонкие и качественные алгоритмы для поиска оптимальных решений. Но где они ? Если кто-то придумал что-то более эффективное - то ведь тут Ренат прав - нужно четкое описание алгоритма. Если алгоритм стоящий - думаю, его вполне серьезно рассмотрят. (Если автор хочет поиметь с этого профит - то ему следует обратиться в МетаКвоты напрямую, а не через форум).
Кроме того, опять же, вопрос - а многим ли пользователям требуются эти чудо-алгоритмы ? Во многих ли случаях выигрыш по времени или по качеству нахождения результатов будет значительно лучше, чем тот же ГА ?
Думаю, что большинство юзеров даже не слышали, что такое ГА. Поэтому чудо-алгоритмы нужно не сильно более, чем никому.
На форуме не покидает чувство дежавю. Когда просят доказательства какого-то утверждения. Но при этом ни одно их них не принимается, т.к. совершенно не ясно, что же нужно предоставить, чтобы убедить. Это касается многого. Вот выше форумчанин в тысячный раз вскользь упомянул, что в тестере нет аксов, поэтому ночью на расширениях спреда он жутко врет. Об этом известно много лет. Может, даже были доказательства. Но не признается этот очевидный факт и все тут.
Ну как возможно что-либо доказать, когда даже простейший случай асков игнорируется? Что уж говорить о куда более сложных случаях с ГА. Плюс к тому же все время вмешивается человеческий фактор в виде параноидального видения в оппонентах врага со стороны Рената. Мерещится всякий бред. Возможно, это было бы правдой, если бы он, действительно, был кому-то нужен. Но люди, высказывающие здесь критику, никак не ангажированы и имеют просто свою независимую точку зрения. Искренне хотят видеть любую платформу лучше. Можно покритиковать решения и других платформ, но здесь MT-форум.
Я поддержу zaskok
Ренат не мы должны доказывать, а вы. Вы утверждаете что это самое лучшее решение, это же ваша платформа .... докажите.
Попробуйте опровергнуть вот этого ученого
Имеется много скептиков относительно целесообразности применения генетических алгоритмов. Например, Стивен С. Скиена, профессор кафедры вычислительной техники университета Стоуни—Брук, известный исследователь алгоритмов, лауреат премии института IEEE, пишет[16]:
Я много лет занимаюсь изучением и разработкой эволюционных алгоритмов для сугубо практического применения. Это не просто слова - перелопачено неведомое количество литераторы (которую я собирал не один год и которую выкладывал в свободный доступ), писал статью и публиковал исходные коды своих разработок. Разрабатывал специальные тестовые функции, открывал темы свои и активно участвовал в чужих темах в данном направлении. Публиковал примеры обучения нейронных сетей и прочее. Предлагал неоднократно - если кто желает, то мне очень интересно сравнить свои алгоритмы поиска с другими, но никто так и не принял мой вызов. Мой алгоритм имеет бесчисленные модификации (люди правят для себя) и тысячи людей пользуются этими алгоритмами.
К чему это я? - к тому, что знаю что говорю. А говорю следующее:
1. Штатный ГА очень хорош и достаточно точен для широкого круга задач как трейдеров, так и любых других сферах знаний. Он был разработан таким образом, что бы максимально просто было пользоваться им.
2. Мой ГА ещё лучше. :)
Да, у многих возникают вопросы типа "а насколько хорош штатный ГА?". Поэтому было бы весьма познавательно и показательно организовать сравнительное тестирование штатного алгоритма и любых других, авторы которых захотят померится силами с детищем MQ.
Критерии сравнения могут быть такими, варианты:
1. Делается 100 контрольных запусков оптимизации. Лучшим будет считаться тот алгоритм, среднее значение максимума функции у которого будет выше чем у остальных при заданном количестве прогонов в контрольном запуске.
2. Бальная система, в которой очки присуждаются за: 1) количество прогонов функции (чем меньше тем лучше) 2) Точность поиска (среднее значение 100 контрольных запусков). 3) Наличие особого функционала. 4)прочее.
Стоит особо подчеркнуть, что одно дело искать оптимум гладкой тестовой функции (с которыми отлично справляются и эволюционные и основанные на мат.расчетах такие так градиентный спуск и другие), а другое дело функции не дифференцируемые на всей своей области определения, как раз такие например, как оптимизация советников (не гладкие функции). Для учёта такой особенности можно в тестовую функцию (гладкую) добавить шум, один раз просчитать полным перебором с заданным шагом и сохранить результаты в файл, которым в последствии будут пользоваться исследуемые алгоритмы.
Итак, есть желающие не только болтать языком, но и предоставить свои алгоритмы для тестирования и сравнительного анализа, что бы раз и навсегда закрыть тему "какой же алгоритм лучше?"?
Исходные коды алгоритма открывать не обязательно, достаточно предоставить скомпилированное ядро алгоритма и инклуды (для исключения возможных махинаций), в которых будут видны вызовы алгоритма и прописана сама фитнесс функция.
Особое велкам критикующим МТ, будте добре.
Как только наберётся желающих более чем 3 включая меня - можно будет открыть отдельную ветку для целей тестирования. Что бы впредь тыкать всех носом в эту ветку, и того профессора в том числе, который "ниразу не видел приемлемых результатов".
PS. Спасибо всем, кто прямо или косвенно помогал в разработке алгоритма.