Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5 - страница 12

Новый комментарий
 
Laryx:

Что-то мне подсказывает, что такой подход легко можно осуществить и при ГА. Количество работы - приблизительно одно и тоже. "Внутренний контур" перебирается на каждом проходе...

Но, главное - насколько это будет востребовано ? Как я подозреваю, даже просто кастомной функцией OnTester()  - пользуются далеко не все. А ведь это очень мощный инструмент оптимизации.

Такое ощущение, что что-то пропустил, т.к. сложно найти логику перехода от ответа на ваш вопрос по получению ускорения в недотестере к применимости ГА. На тему эвристиков все вчера обсудили, кто-то даже умудрился жирную точчку себе придумать, убедив себя во "все понятно".

Мне не интересно спорить и убеждать. С event было приятно пересечься. Остальное - пустое.

Кастомные критерии даже в MT4 через OnTester вовсю пользуют ребята, что реально торгуют роботами. Здесь просто мало кто из них высказывается. И, наверное, правильно делают.

 
zaskok:


Мне не интересно спорить и убеждать.


определённо это он ))
 
Laryx:

Что-то мне подсказывает, что такой подход легко можно осуществить и при ГА. Количество работы - приблизительно одно и тоже. "Внутренний контур" перебирается на каждом проходе...

Вы зря пытаетесь вести с ним диалог.

Этот человек вообще не пользуется MetaTrader 5, а сидит исключительно на четверке. Это видно по логам -  годами не запускал МТ5, но критикует его.

Пару лет назад я его уже подловил на "у вас был одиночный запуск МТ5 много месяцев назад, как вы умудряетесь выступать с оценками и критикой?". Он тоже отрицал это, как и сейчас свой очередной клон.

 
Вот отсюда, со второй страницы, вообще ушли от темы и стали обсуждать Генетические Алгоритмы.
 
barabashkakvn:
Вот отсюда, со второй страницы, вообще ушли от темы и стали обсуждать Генетические Алгоритмы.
А все потому, что CopyTick не работает!))
 
barabashkakvn:
Вот отсюда, со второй страницы, вообще ушли от темы и стали обсуждать Генетические Алгоритмы.
Давно пора перенести все в соответствующую тему (есть несколько готовых по ГА).
 
Я не вникал глубоко в предыдущие посты про ГА, но давно уже хотел поделиться, что в свое время когда, из-за того, что в МТ4 отсутствует возможность тестирования с асками, а в МТ5 нельзя было вставить свои котировки, пришлось писать свой тестер на скриптах. Я перебрал несколько всевозможных Генетических Алгоритмов, включая и тот что был описан в статье Генетические алгоритмы - это просто!. Некоторые переписал на mql, а некоторые в виде подключаемых библиотек с DLL. Потом обратил внимание на другой алгоритм, под названием Метод Отжига. Сделал несколько вариантов и был поражен скоростью и точьностью счета. Скорость в несколько раз превышала тот что стоит в МТ, а точность, если из допустим млн. данных МТ-шный ГА редко когда находил близские к экстремумам данные, то Метод Отжига в редких случаях не находил их. В результате я у себя оставил упрощенный (без температуры, а с простым логическим линейным коэффициентом сжатия), но довольно точный вариант Метода Отжига. Триллиарды данных за год на минутках по ценам открытия он считал минут 5. И это без распаралеливания расчета. Хорошая штука этот Метод Отжига, если не пробовали, обратите на него внимание.
 

Представьте доказательства, пожалуйста.

Возьмите конкретный пример, опишите его для независимого воспроизведения, прогоните в МТ5 и своем тестере, а потом опубликуйте детальные данные с выводами. Без этого, ваши слова неприемлемы. Это техническое обсуждение.

 
Renat:

Представьте доказательства, пожалуйста.

Возьмите конкретный пример, опиши его для независимого воспроизведения, прогоните в МТ5 и своем тестере, а потом опубликуйте детальные данные с выводами. Без этого, ваши слова неприемлемы. Это техническое обсуждение.

Да когда я это писал, то сравнивал несколько различных вариантов. Типа сначала методом перебора какаго-то участка находил экстремальные данные, потом подсоединял Метод Отжига и он находил мне примерно в 8-9-ти случаях из 10-ти эти значения, точнее группу значений. Потом ставил копию эксперта в тестер МТ4 и он примерно 1-2 случая, когда находил значения из этой группы, а остальное где-то отдаленно вокруг. Про скорость можно говорить приблизительно, у меня же на скритах только обрабатываются входные и выходные данные, а сам счет идет в DLL, через систему и внутри приняты меры типа избавления от циклов и функций для практически линейного счета. То есть это скоростная считалка, которую с тестером сранивать не объективно. Просто примерно на глаз видно, что быстрее считает когда много данных, а по счетчику временисчета, мой вариант не менее чем 10 раз счетал быстрее. Провести же более глубокое и достоверное исследование мне сейчас затруднительно. Единственное, если это Вам может помочь, прикладываю сам алгоритм в виде mqh-файла  и чтобы было понятно как он используется, запускающий скрипт. 
Файлы:
MO.zip  6 kb
 

То есть, подтверждения ваших слов нет.

Это не говоря уже о возможности обычной критики ваших заявлений на теоретическом уровне.

1...5678910111213141516171819...26
Новый комментарий