Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5 - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть, вы считаете, что ГА должен выдавать чистые результаты?
Это в корне неправильный подход. ГА нужно использовать для быстрого поиска возможных кластеров хороших решений, а потом уже искать полным перебором внутри малого поля каждого кластера.
Для этого надо запускать ГА (как и любую другую, нет серебрянной пули) оптимизацию несколько раз. Рандом позволит выскочить из периодически залипших локальных экстремумом.
И нет таких методов, которые на порядки снижают поле обсчета и "не пропускают золотые жилы". Нет таких.
Хорошо, понял вашу точку зрения.
1. Каким образом из общего числа полного перебора выбирались "рабочие" (какие критерии)?
2. Почему те же принципы (критерии) что в п1. не применяли при оптимизации с ГА?
Не отвечайте мне пожалуйста. Ответьте на эти вопросы себе.
Вы перегибаете палку. Половина ваших постов в этой ветке наполнена обидами и личным отношением.
Не в последнюю очередь за такое нытье и постоянное вытаскивание флага политического недовольства люди шли в бан.
Думаю, старожилы согласились бы с озвученным моим мнением. Только флуд разводить не станут, хоть и пятница.
Ба, да это же hrenfx, который сам просил удалить его аккаунт. Все сразу стало понятно.
...
Ба, да это же hrenfx, который сам просил удалить его аккаунт. Все сразу стало понятно.
Прямо вечер чудес сегодня!!!
Я не hrenfx, как бы вам этого не хотелось.Я б так же написал ))
ЗЫ: Если солдат сказал что не брал, то х.. отдаст. hfx чел военный )
zaskok: Я не hrenfx, как бы вам этого не хотелось.
Жаль, но все равно интересно пообщаться ))
Я не hrenfx, как бы вам этого не хотелось.
Прямо вечер чудес сегодня!!!
А тут нет никаких чудес. Я лично не знаю он это или нет. Но вот то что он разбирается в оптимизации и с чем её едят, для меня это бесспорно. И многих трейдеров можно вышибить с форума, только вот с рынка их выбить не удастся, так как они не просто хорошо торгуют, а еще и отслеживают новшества, изменения в торговых платформах, ищут новые идеи и не стоят на месте... и появление новой технологии в известной для них платформе обязательно привлечет внимание.
К примеру. Давайте разберем тестер и встроенный ГА оптимизации, алгоритм оптимизации не единственный они разные бывают, в той или иной степени подходящий для решения конкретной задачи. Одного универсального метода нет. Но что самое ценное с моей точки зрения, для решения задачи можно привлечь огромное количество компьютеров, распаралелить задачу.
Ведь этот тестер можно использовать не только так , как задумано, поиск оптимальных параметров некой ТС. А к примеру в интересах МО РФ, есть задачи которые требуют огромных вычислительных ресурсов. Ну к примеру поиск оптимальной формы функции неопределенности это очень важно для задачи определения пуска ракет противником. Я в свое время был готов предложить разработчикам деньги из гос. оборон заказа для осуществления нужных расчетов в интересах МО РФ, и можете поверить это достаточно большие деньги, но опять ограничения ... функционал есть, вот он готовый лежит, а воспользоватся из-за надуманных ограничений не получается ...
Возвращаясь к ТС и её оптимизации, знаете как было обидно сидеть и писать этот оптимизатор самому, когда вот он готовый лежит, только нажать кнопку нужно (но он гад работает только со своей историей :-((()
Вот и сидишь придумываешь, лично я соединил два метода, монтекарло и ГА. С начало монтекарлю, а потом в интересных точках ГА. Но сколько мне стоило это сил, времени и трудов (((
Поэтому иногда было целесообразно было сварганить свой недотестер, и сделать полный перебор за десяток-другой часов (в MT - месяцы). А дальше в огромной матрице откопать рабочий вариант. Либо же альтернатива этому - более совершенный эвристический алгоритм.
А можно привести пример алгоритма, когда в "недостестере" полный перебор - за десяток часов, а в МТ - месяцы ?
Мой опыт говорит, что все реально рабочие ТС отличает устойчивость параметров - то есть максимум в пространстве функции полезности - вовсе не "узкий пик", а достаточно широкая область. При единичном запуске ГА он, конечно, может ее "упустить", зацепившись за другой экстремум, но при правильном использовании ГА, когда сперва грубо выявляются перспективные области, а потом рассматривается каждый отдельный случай - просмотреть область максимум нельзя.
Renat, ну так как там с отладкой в дебаггере на исторических данных ? Надеюсь, будет уже скоро ?
...
Renat, ну так как там с отладкой в дебаггере на исторических данных ? Надеюсь, будет уже скоро ?
По-моему, назрела необходимость введения в штатное расписание MetaQuotes такой должности, как инженер, демонстрирующий возможности платформы МТ5.
МТ5 постепенно превратилась в достаточно сложный комплекс. Без разъяснительной и показательной работы о возможностях МТ5 со стороны разработчиков, становится трудно охватить и воспользоваться всеми возможностями платформы.
Задача этого специалиста заключалась бы в том, что он на простых примерах показывал бы как можно эффективно пользоваться возможностями платформы, для решения задач трейдинга, для исследования финансовых рынков и т.д.
Это просто мое мнение.
Не надо инженеров, не потянут метаквоты 1000 инженеров, но уроки адекватные с описанием как правильно делать, как правильно работать, как использовать ту или иную возможность очень нужны...
Простой пример, ввели ООП, и что дальше ? Как на нем правильно работать? Где простые уроки как в учебнике Ковалева ?
МОжет вместо очередной новой приблуды для мт5 все таки сделать граммотное адекватное обучение ?