Оптимизация metatrader 5. Почему так долго? По сравнению с tslab в 14 раз! - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Корректно сравнивать безындикаторные советники, чтобы избежать случаев плохого кода, включая получение баров.
Идеально - на каждом входе берется только новый тик и больше ничего.
MT5-тестер имеет производительность в несколько миллионов тиков в секунду на одно ядро. Оптимизатор задействует много ядер. Поэтому во время оптимизации молотится по несколько десятков миллионов тиков в секунду. TSLab ни при каких раскладах не сможет обеспечивать (как заявляется в ветке) около миллиарда тиков в секунду. Это технически почти невозможно.
Можно пример. Что имеется ввиду - избежать случаев плохого кода?
Без индикаторных советников не бывает. Я могу внутрь советника встроить индикатор, это ничего не поменяет. Как бы там ни было. Любой вход идет на основе какой то математической модели. Которая реализуется ввиде индикатора для метатрейдера с целью многократного использования в разных советниках.
Можно пример. Что имеется ввиду - избежать случаев плохого кода?
Может быть два кода, дающих один и тот же вычислительный результат, но с разной скоростью выполнения. Медленный - плохой.
Без индикаторных советников не бывает. Я могу внутрь советника встроить индикатор, это ничего не поменяет. Как бы там ни было. Любой вход идет на основе какой то математической модели. Которая реализуется ввиде индикатора для метатрейдера с целью многократного использования в разных советниках.
На рынке входной параметр только один - тик. Все остальное (бары, индикаторы) - надстройка над тиком. Хотите сравнивать разные Тестеры - делайте одинаковые по алгоритмам СВОИ надстройки. Тогда будет соблюдаться условие равенства алгоритмической сложности кода. И там победит тот, у кого связка компилятор+Тестер, действительно, быстрее.
На данный же момент какое-то безграмотное сравнение теплого с мягким.
Может быть два кода, дающих один и тот же вычислительный результат, но с разной скоростью выполнения. Медленный - плохой.
На рынке входной параметр только один - тик. Все остальное (бары, индикаторы) - надстройка над тиком. Хотите сравнивать разные Тестеры - делайте одинаковые по алгоритмам СВОИ надстройки. Тогда будет соблюдаться условие равенства алгоритмической сложности кода. И там победит тот, у кого связка компилятор+Тестер, действительно, быстрее.
На данный же момент какое-то безграмотное сравнение теплого с мягким.
Многие говорят, что минута - это шум. Тогда что такое тик?. Все видели шпили, которые выносят по стопам, или ложно вводят в позицию? Некоторые подумывают фильтровать такие сценарии.
Нет никакой надстройки. А составляющие. Ни одному физику не мешает рассматривать процессы в воде, не видя атомы. Любое углубление вглубь нужно только тогда. Когда там есть что найти.
Есть только случайное движение и закономерности. Любая закономерность ничто иное как действия участников торговли. В зависимости от ее типов. Есть смысл смотреть на тот или иной временной период. Тик - это тоже временной период. Не смотря на то, что он не выражен в секундах. Т.к. его приход лежит на действиях участников торговли. И не имеет временных рамок. Тем не менее он тоже ничем не отличается от других. Графики Ренко тоже не имеют временных рамок. Т.е. представление ценового ряда - это в принципе отдельная и сложная тема. И она не определяет превосходства в определении ценовых движений во всех случаях.
Есть ограниченное количество стратегий, где тики являются главенствующими.
Многие говорят, что минута - это шум. Тогда что такое тик?. Все видели шпили, которые выносят по стопам, или ложно вводят в позицию? Некоторые подумывают фильтровать такие сценарии.
Нет никакой надстройки. А составляющие. Ни одному физику не мешает рассматривать процессы в воде, не видя атомы. Любое углубление вглубь нужно только тогда. Когда там есть что найти.
Есть только случайное движение и закономерности. Любая закономерность ничто иное как действия участников торговли. В зависимости от ее типов. Есть смысл смотреть на тот или иной временной период. Тик - это тоже временной период. Не смотря на то, что он не выражен в секундах. Т.к. его приход лежит на действиях участников торговли. И не имеет временных рамок. Тем не менее он тоже ничем не отличается от других. Графики Ренко тоже не имеют временных рамок. Т.е. представление ценового ряда - это в принципе отдельная и сложная тема. И она не определяет превосходства в определении ценовых движений во всех случаях.
Есть ограниченное количество стратегий, где тики являются главенствующими.
Ну если не технарь по сути, прохожу мимо.
И много вам дало моделирование тиков? На рынке итак полно случайностей. Так вы её ещё моделируете!
В проскальзывание я верю только реальное. Тупо запустите сканер стакана и тогда уже моделируйте случайных вход и выход. За несколько дней вы соберете реальное проскальзывание для вашего объема и котировки для любой стратегии.
Несмотря на то, что я полностью с вами в вопросе отсутствия необходимости упарываться по тикам и моделированию торговой среды, которая суть шум, проблема вашего кода - в копировании всей серии данных на каждом тике (даже не на каждом баре), о чём вам написал Николай.
Есть несколько способов контроля новых баров, посмотрите в котобазе, по форуму поищите, тут всё есть.