Фортс - вопрос к разработчикам - почему не сработал лимитник???

 

Добрый день!

Тестируя эксперта на демо счете БКС столкнулся с рядом случаев, когда не сработал лимитный приказ

Скрин прикладываю

Обьсните, пожалуйста, что не так.... 

 

Нельзя тестироваться на серверах, симулирующих биржи. Это не форекс и там подход как к демо-серверам в корне неприемлем. Поток данных полурандомный и исполнялка странная.

Вообще понятие "биржевой демо сервер" подходит только в качестве отладочной песочницы для разработчиков шлюзов.

 
Если речь о тестере, то проверьте спред - наверняка аск не пробил уровень (график строится по биду).
 

Ренат, спасибо за оперативный ответ 

Иными словами тестировать можно только на реальных деньгах и счетах??

Проблема, стратегия еще достаточно сырая для реала, что вы можете посоветовать?

 

Заранее благодарю 

 
Renat:
Если речь о тестере, то проверьте спред - наверняка аск не пробил уровень (график строится по биду).
А разве не по ласту??? Речь идет о фьючерсе на сбербанк
 
kamalligator:
А разве не по ласту??? Речь идет о фьючерсе на сбербанк

Добрый день!

Выставляя отложенный ордер (Вы немного не правильно выразились, лучше говорить не лимитник,

а ОТЛОЖЕННЫЙ потому что лимитник может исполняться как рыночный), он срабатывает по Ask или Bid ( в стакане sell или  buy ),

в зависимости от направления Вашего ордера. На ФОРТС принято говорить Лимитник - это значит

рыночный ордер, который исполнится по цене указанной в нём или исполнится частично или вовсе не исполнится

за отсутствием цены. 

 Если Вы укажите так, то это будет лимитный ОТЛОЖЕННЫЙ ордер:

request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
request.comment = "Отложенный ордер...";      
request.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;

 

А так, будет тоже лимитный ордер, но он исполнится как рыночный,

если имеется цена, не хуже указаной в ордере.

request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;
request.type = ORDER_TYPE_SELL_LIMIT;
request.action = TRADE_ACTION_PENDING;
request.price = price;
request.comment = "Лимитный ордер...";
 
kamalligator:

Ренат, спасибо за оперативный ответ 

Иными словами тестировать можно только на реальных деньгах и счетах??

Проблема, стратегия еще достаточно сырая для реала, что вы можете посоветовать?

 

Заранее благодарю 

На реале Вы получите точно такие же результаты, как на демо.

(котировки только разные будут) 

Версии терминала, как правило, на демо и реале - одинаковые. 

 
Mikalas:

Добрый день!

Выставляя отложенный ордер (Вы немного не правильно выразились, лучше говорить не лимитник,

а ОТЛОЖЕННЫЙ потому что лимитник может исполняться как рыночный), он срабатывает по Ask или Bid ( в стакане sell или  buy ),

в зависимости от направления Вашего ордера. На ФОРТС принято говорить Лимитник - это значит

рыночный ордер, который исполнится по цене указанной в нём или исполнится частично или вовсе не исполнится

за отсутствием цены. 

 Если Вы укажите так, то это будет лимитный ОТЛОЖЕННЫЙ ордер:

 

А так, будет тоже лимитный ордер, но он исполнится как рыночный,

если имеется цена, не хуже указаной в ордере.

Спасибо, Mikalas!

Непонятно только с какого боку график по биду строится, а не по ласту.

Разве на фьючерсах он не должен строится по ласту? Или ошибаюсь?

 Заранее благодарю 

 
kamalligator:

Спасибо, Mikalas!

Непонятно только с какого боку график по биду строится, а не по ласту.

Разве на фьючерсах он не должен строится по ласту? Или ошибаюсь?

 Заранее благодарю 

Добрый день!

График строится по Last, а ордер срабатывает по Ask или Bid. 

 
kamalligator:
А разве не по ласту??? Речь идет о фьючерсе на сбербанк

Вот тут есть очень хорошая статья. Проверенная и одобренная разработчиками терминала. https://www.mql5.com/ru/articles/1284#c1_6

Прочтите её, там показано как вывести тики, аск, бид, ласт и сможете сами проверить по каким ценам строятся свечки и что эта свечка в итоги содержит, какую информацию.

+ расказано про все ордера

Не верте на слово, проверяйте информацию, что вам тут на форуме выдают. 

Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
  • 2014.12.12
  • Vasiliy Sokolov
  • www.mql5.com
Статья описывает теорию биржевого ценообразования и специфику клиринговых расчетов срочной секции Московской биржи. Материал будет интересен как начинающим трейдерам, желающим получить свой первый биржевой опыт по торговле деривативами, так и опытным форекс-трейдерам, рассматривающих возможность переноса своей торговли на централизованную биржевую площадку.