Индикатор открыто интереса для срочного рынка MOEX - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот хороший пример почему на сбере работает анализ открытого интереса, а на других инструментах он работает уже хуже:
Я, кстати, не говорил, что на других хуже. Я только на этих проверял, что на других - не в курсе.
Я, кстати, не говорил, что на других хуже. Я только на этих проверял, что на других - не в курсе.
Ок, не правильно понял Вас. Но по логике должен работать хуже.
Делал такое и ... сделал есессно
НО!
Есть нюансы, которые говорят сами за себя о полезности этой фичи
1. Сумма контрактов отдельно продавцов и покупателей - это лоты? (ответ - НЕТ)
2. Сумма контрактов отдельно продавцов и покупателей - это ОИ? (ответ - ДА, но это не лоты. При этом при равенстве контрактов покупателей и продавцов, цена продолжает движение, абсурд по сути! А вот если в лотах были бы равны, цена бы стояла на месте)
3. Влияют ли на ОИ закрытые контракты и где эти цифры? (ответ - ДА, но цифр по закрытым позициям МОЕХ не публикует, адью ;) )
4. Если нет инфы по закрытым контрактам + контракты не есть лоты, можно выбросить эту идею из головы, за ненадобностью
в т.ч. и стакан.
Итак, очередной лохотрон!
Делал такое и ... сделал есессно
НО!
Есть нюансы, которые говорят сами за себя о полезности этой фичи
1. Сумма контрактов отдельно продавцов и покупателей - это лоты? (ответ - НЕТ)
2. Сумма контрактов отдельно продавцов и покупателей - это ОИ? (ответ - ДА, но это не лоты. При этом при равенстве контрактов покупателей и продавцов, цена продолжает движение, абсурд по сути! А вот если в лотах были бы равны, цена бы стояла на месте)
3. Влияют ли на ОИ закрытые контракты и где эти цифры? (ответ - ДА, но цифр по закрытым позициям МОЕХ не публикует, адью ;) )
4. Если нет инфы по закрытым контрактам + контракты не есть лоты, можно выбросить эту идею из головы, за ненадобностью
в т.ч. и стакан.
Итак, очередной лохотрон!
Кол-во контрактов будет достаточно, полагаю. Лоты для анализы не нужны, т.к. лоты содержат в себе данные о количестве контрактов. Помимо открытого интереса в стакане существует еще и сделки по маркету, которые не видны в стакане в виде отложенных ордеров. Но если цена изменилась, то можно сделать логическое заключение, что при покупке-продаже по маркету отложенные ордера присутствующие в стакане исполнились.
Что касается лохотрона, то создание данной стратегии не является коммерческим проектом, а является личной идеей, которую необходимо проверить на пригодность и устойчивость к критики для практического применения, т.к. вижу логическое зерно в этом на первоначальном этапе рассуждений для чего и собираю недостающую информацию.
С уважением.