HFT, Арбитраж - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, насчёт памяти, сведения неверные :).
Я привёл требования биржи, а верные или нет судить не мне.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Я привёл требования биржи, а верные или нет судить не мне.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Я так и понял, что про внедрение серверов на площадку биржи Вы слышали только по наслышке. А сначала думал, что Вы делитесь своим опытом - но это оказалось не так. Все разговоры про арбитраж на бирже - плод воображения, не больше.
Я читаю документацию, размещённую на сайте биржи!
А Вы, вероятно, там работаете (в дата центре)?
Я читаю документацию, размещённую на сайте биржи!
А Вы, вероятно, там работаете (в дата центре)?
Нет. Я не работаю в дата-центре (если имеется ввиду хождение на работу в компьютерное подразделение московской биржи).
А почему Вы считаете, что Ваши познания выше, чем у других?
Вообще не считаю, да и не в этом вопрос, вопрос в том можно на этом зарабатывать или нет, и кто это может сделать.
Ребята с Уолл-Стрит помешались на HFT, это была просто паранойя, вопрос в том что у нас нет фондового рынка такого объема и мне непонятно есть смысл этим заниматься или нет. Но пока ни от кого я ничего внятного не услышал. Отсюда могут быть два вывода – да пытались но ничего не получилось затраты не окупились, второй вариант получилось и особо светить это не хотят, зачем? Если все узнают, там станет тесно.
Я думаю, что вариант номер два. А познания вещь такая - их никогда не поздно приобрести :) главное задаться целью.
Глянул возможности арбитража Eu против Si*ED. Вот гады! Маркетмейкеры котируют очень плотно. Возможностей для треугольного арбитража ни каких не дают .
К тому же плотность сделок очень низкая. А если котировать в надежде на то что какой-то лох мильеном контрактов по рынку ввалит - то можно и разориться на дождавшись - и очень быстро выбить лимит бесплатных транзакций - 30 000 в день . Стакан сильно разряжен, но летает сверхбыстро. За весь день ни одной арбитражной возможности.
Вот, для наглядности -кусочек тикового графика
Синий -Eu, красный - синтетик, белый - уровень последней сделки Last по Eu.. Линию торговых издержек не добавлял - и так видно что опа...
Ни как не хотят денег на халяву дать простым физикам - маркетмейкеры на moex не менее жадные чем ДЦ на форесе...Но, зато хоть честные)
Глянул возможности арбитража Eu против Si*ED. Вот гады! Маркетмейкеры котируют очень плотно. Возможностей для треугольного арбитража ни каких не дают .
К тому же плотность сделок очень низкая. А если котировать в надежде на то что какой-то лох мильеном контрактов по рынку ввалит - то можно и разориться на дождавшись - и очень быстро выбить лимит бесплатных транзакций - 30 000 в день . Стакан сильно разряжен, но летает сверхбыстро. За весь день ни одной арбитражной возможности.
Вот, для наглядности -кусочек тикового графика
Синий -Eu, красный - синтетик, белый - уровень последней сделки Last по Eu.. Линию торговых издержек не добавлял - и так видно что опа...
Ни как не хотят денег на халяву дать простым физикам - маркетмейкеры на moex не менее жадные чем ДЦ на форесе...Но, зато хоть честные)
Так в том то и дело. Я всегда говорил и говорю - рынком правят арбитражеры. Ведь маркет мейкер - это не тупой алгоритм который просто стоит по обе стороны рынка (это 100% слив любых денег).
Маркет мейкер соединяет это с арбитражом. Одна нога это лимитники по обе стороны. Как только налили, сразу хватает дельту другой ногой и так по кругу. НЕ видит ММ дельты по всем своим ногам (их может быть много). Переставляет лимитник на новый уровень, что бы снова появилась дельта и если ему снова нальют, он перекроется.
Поэтому так и происходит, лимитники переставляются очень часто, а сделок мало. И тут важна скорость HFT (кто первый встал того и тапки) + правильное вычисление дельты. Напортачишь гдето, тебе нальют... а второй ноги уже нет. И скачи тогда на ней как хочешь )))
Поэтому так и происходит, лимитники переставляются очень часто, а сделок мало. И тут важна скорость HFT (кто первый встал того и тапки) + правильное вычисление дельты. Напортачишь гдето, тебе нальют... а второй ноги уже нет. И скачи тогда на ней как хочешь )))
А когда на две ноги станешь - то могут и на шпагат растянуть так, что хозяйство об пол разобьешь) Ну, это в мягком арбитраже типа баскета )