HFT, Арбитраж
МТ5 стал лучше по сравнению с тем, что было ранее, это однозначно, однако ему по встроенному функционалу как платформе трейдера, еще очень далеко до биржевых платформ. В том же самом QUICK реализовано множество полезного и крайне необходимого. Единственное что останавливает использовать QUICK - для автоматической торговли придется подключать еще минимум пару программ. Но если их подключить и использовать сток-шарп библиотеку, то МТ5 как торговый терминал покажется жалкой игрушкой для трейдера. Конечно будем надеяться, что MqtaQuotes все же повернуться к трейдерам лицом и включат необходимый функционал, но пока это только надежда :)
Да ладно вам заливать. Сам сидел на связке Quick + Stock# несколько лет. Тогда еще не было МТ5 для РТС и выбирать было особенно не изчего. Теперь вспоминаю об этом времени как страшный сон. Постоянно были утчечки памяти, по всей видимости виновником был глючный DDE. Раз в три-четыре дня компьютер приходилось полностью перезагружать: 4 Гб памяти захломлялось подчистую. Квик + Сток# + DDE + несколько счетов. - Все жутко тормозило и работало на честном слове. Да, сейчас Stock# наконец-то предоставляет какую-то среду для тестирования и даже свой терминал, но и МТ5 шагнул далеко вперед. В общем не надо нам здесь сказки рассказывать "о великих возможностях других платформ" - знаем мы эти возможности, до сих пор без содрагания о них не вспоминаем:)
С начало написал большой пост...подумал и стер. Тут нельзя рекламировать другое ПО. Поэтому буду говорить про ваше решение.
1. Дурацкое решение DDE-Квик....это тоже самое если бы МТ сейчас к Квику конетились. Нужно было сразу C#-плаза...
2. МТ5 шагнул ? и далеко ? .... нука сделайте HFT арбитраж, тот который в детских учебниках рассказан (акция против фьючерса) .... или может расскажите как запрограммировать и протестировать хоть ОДНУ стаканную стратегию (элементарный фронт раннинг) .... а программы написанные на MathLab сможете прикрутить к МТ (там же есть готовые нейро сети, цифровые фильтры, нечеткая логика и т.д.)?
Так что не надо рассказывать нам "о великих возможностях" выбранной вами платформы. Знаем мы эти возможности, я без слез не могу смотреть )))
С начало написал большой пост...подумал и стер. Тут нельзя рекламировать другое ПО. Поэтому буду говорить про ваше решение.
1. Дурацкое решение DDE-Квик....это тоже самое если бы МТ сейчас к Квику конетились. Нужно было сразу C#-плаза...
2. МТ5 шагнул ? и далеко ? .... нука сделайте HFT арбитраж, тот который в детских учебниках рассказан (акция против фьючерса) .... или может расскажите как запрограммировать и протестировать хоть ОДНУ стаканную стратегию (элементарный фронт раннинг) .... а программы написанные на MathLab сможете прикрутить к МТ (там же есть готовые нейро сети, цифровые фильтры, нечеткая логика и т.д.)?
Так что не надо рассказывать нам "о великих возможностях" выбранной вами платформы. Знаем мы эти возможности, я без слез не могу смотреть )))
На ФОРТСе HFT арбитраж делали примерно до середины 2012 года. А теперь эти арбитражники семинарят по полной и пытаются за скромную плату 3000-5000 руб. за семинар убедить нас в том, что "HFT арбитраж, тот который в детских учебниках" - это горы золотые и каждый так может. Вот только вериться с трудом. Рынок сильно изменился после 2012 года. Со сцены ушли многие HFT команды, а ведь у них с железом и знаниями было все впорядке. Эта индустрия мне хорошо знакома, я даже был участником одной из команд близко плавающей с HFT.
Не занимайтесь на этом ресурсе шапкозакедательством. Ваши речи для наивных финских юнош, для людей, которые слышат звон, да не знают где он. "Стакан", "фронтранинг", "HFT" - большинство людей "не в теме" воспринимает все это как гарантированную возможность заработать. На самом деле в этих областях столько же подводных камней, сколько и в обычном трейдинге, а стратегического риска даже больше. Можно вложить миллионы в оборудование, а получить пшик с маслом.
1. Дурацкое решение DDE-Квик....это тоже самое если бы МТ сейчас к Квику конетились. Нужно было сразу C#-плаза...
В следующий раз обязательно обращусь к Вам за консультацией. Вы мне скажете как правильно. И код писать научите. И что такое "Plaza2", "фронтранинг" и "стакан" расскажите. А то ведь здесь одни домохозяйки да новички сидят, ничего в "кулл-трейдинге" не понимают.
.... а программы написанные на MathLab сможете прикрутить к МТ (там же есть готовые нейро сети, цифровые фильтры, нечеткая логика и т.д.)?
Снова лепите горбатого. Вместо слов выложу конкретные ссылки.
На ФОРТСе HFT арбитраж делали примерно до середины 2012 года. А теперь эти арбитражники семинарят по полной и пытаются за скромную плату 3000-5000 руб. за семинар убедить нас в том, что "HFT арбитраж, тот который в детских учебниках" - это горы золотые и каждый так может. Вот только вериться с трудом. Рынок сильно изменился после 2012 года. Со сцены ушли многие HFT команды, а ведь у них с железом и знаниями было все впорядке. Эта индустрия мне хорошо знакома, я даже был участником одной из команд близко плавающей с HFT.
Не занимайтесь на этом ресурсе шапкозакедательством. Ваши речи для наивных финских юнош, для людей, которые слышат звон, да не знают где он. "Стакан", "фронтранинг", "HFT" - большинство людей "не в теме" воспринимает все это как гарантированную возможность заработать. На самом деле в этих областях столько же подводных камней, сколько и в обычном трейдинге, а стратегического риска даже больше. Можно вложить миллионы в оборудование, а получить пшик с маслом.
В следующий раз обязательно обращусь к Вам за консультацией. Вы мне скажете как правильно. И код писать научите. И что такое "Plaza2", "фронтранинг" и "стакан" расскажите. А то ведь здесь одни домохозяйки да новички сидят, ничего в "кулл-трейдинге" не понимают.
Снова лепите горбатого. Вместо слов выложу конкретные ссылки.
То что HFT для многих тут это как мантра и они не понимаю его сложности, я писал и не раз, в моём посте говорилось о возможности создать такие типы алгоритмов в МТ....можете создать и протестировать ? убыточный он или прибыльный неважно ... поймите создать и протестировать.
Арбитражные роботы никуда не ушли с рынка, слабых, да выдавили, но есть кто остался и стабильно зарабатывает, только вот тем кто использует ваше любимое ПО, эти алгоритмы не доступны, они даже теоретически их тут создать не могут, а вот в вашем нелюбимом C# их реализовано очень и очень много.
Про горбатого.
Опять тоже глупое решение, зачем коннектить Матлаб через ДДЕ да еще и к МТ (предыдущая статья вообще через файлы идет обмен, чудное решение для HFT), это вы уже проходили, меняем в этой связке МТ на квик, и про грабли в этом технологическом решении вы уже сами рассказали. Хотите еще раз наступать, пожалуйста.
Библиотека интеграции с R. Если вы филантроп, то можете доверить свои деньги библиотеки dll. Лично я закрытому коду (черному ящику) не собираюсь доверять, и опят же между моим алгоритмом торговли и биржей будет стоять куча программ (а значит и костылей). Нужно вам R присоединить к алгоритму торговли - в С# это решается.
P.S. Пока без слез не могу смотреть на эти решения, вы не убедили что MQL лучше C#
Интересно, подерутся или нет?
Ну а теперь, серьёзно!
1. Без разницы MQL, C#, C++ или Delphi Главное - правильно запрограммировать!
2. HFT - понятие "растяжимое".
Вы можете установить машину в дата-центре БИРЖИ, но использовать старый интерфейс Plaza II (P2ClientGate), а кто-то будет
использовать новый (Cgate с предустановками для декодирования таблиц) и вы будете в "пролёте"!
Скорость будет исчисляться в МИКРОСЕКУНДАХ.
ГЛАВНОЕ, чтобы Ваша стратегия (с выбранным Вами интерфейсом и точкой доступа) успевала обрабатывать ЭТО:
Очередной захудалый банк слил несколько миллионов.
На картинке сегодняшняя стрела ( реал Si-9.15 )
Ну а теперь, серьёзно!
1. Без разницы MQL, C#, C++ или Delphi Главное правильно запрограммировать!
2. HFT - понятие "растяжимое".
Вы можете установить машину в дата-центре БИРЖИ, но использовать старый интерфейс Plaza II (P2ClientGate), а кто-то будет
использовать новый (Cgate с предустановками для декодирования таблиц) и вы будете в "пролёте"!
Скорость будет исчисляться в МИКРОСЕКУНДАХ.
ГЛАВНОЕ, чтобы Ваша стратегия (с выбранным Вами интерфейсом и точкой доступа) успевала обрабатывать ЭТО:
Очередной захудалый банк слил несколько миллионов.
На картинке сегодняшняя стрела ( реал Si-9.15 )
Абсолютно согласен.
Еще добавлю в копилку серьезный вещей.
Группа «Аэрофлот» опубликовала отчетность за 2014 год, в которой раскрыла ужасающие результаты хеджирования рисков.
......
что привело в сочетании с курсовыми разницами к тому, что Группа лишилась собственного капитала. Собственный капитал на 31.12.2014 составил минус 13,5 млрд против 55,5 млрд на 31.12.2013.
Полный текст вот тут
А ведь кто то эти денежки заработал )))
Ну а теперь, серьёзно!
1. Без разницы MQL, C#, C++ или Delphi Главное - правильно запрограммировать!
...
Разница есть для MQL т.к. после любого обновления (исправления) в терминале или языке ваш код может перестать работать (правильно работать).
В коде на C#, C++ или Delphi нет ограничений MQL, есть удобная отладка и навороченные IDE с удобными плагинами.
Ну и по тестеру - пока нет точного потикового тестера со стаканом, в терминале на MQL 5 невозможно корректно протестировать арбитраж, HFT, стратегии со сделками внутри минуты, обычные стратегии (точно).
Да простенький HFT-тестер по собранным данным можно самому без проблем сделать средствами MQL - в виде скрипта или индикатора.
Можно, конечно, с нуля собственную платформу написать под себя и свое видение и прикрутить к шлюзам - но это слишком объемно будет)
С большим удовольствием посмотрел бы вашу торговлю "HFT" - без разницы на какой платформе ,приблуде , организуйте онлайн показ . А то всё пишите и пишите .....................................конца и края не видно,поливая попутно грязью Метатрейдер. Может на самом деле вы теоретик по HFT - теоретик и практик не одно и тоже ) . К примеру Mikalas , C-4 - 100% практики больше чем уверен :)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования