Элитные показатели :) - страница 395

Новый комментарий
 

...

Вот, пожалуйста

с уважением

Младен

clc4x:
hpt_-_wsro.mq4 Не могли бы вы сделать так, чтобы он поддерживал MTF? Спасибо
Файлы:
hpt_-_wsro_1.mq4  5 kb
 

Здравствуйте, mladen,

Я пытаюсь построить советника на основе вашего индикатора"Sto_CCI_RSI 2", приведенного здесь.

Я использую этот индикатор на двух разных таймфреймах, но советник не учитывает условие для индикатора более высокого таймфрейма.

Прошу вас любезно исправить это.

Спасибо,

Умеш

mladen:
devinci

Вот, пожалуйста

В предыдущей версии были некоторые проблемы в коде, которые вызывали перерисовку (на самом деле, не было ограничений на количество баров, которые он мог перерисовать, так как некоторые состояния переменных были унаследованы от предыдущего цикла расчета, и они вызывали проблемы, когда поступали новые тики - чем дольше вы оставляли его работать, тем больше было расстояние в барах для этой ошибки).

Сейчас все исправлено, добавлены mtf и алерты (вот пример в mtf.mode).

Что касается использования из советника: самый простой способ заключается в следующем:
int trendNow = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,0);

int trendPre = iCustom(NULL,0,"Sto_CCI_RSI 2","",RsiPer,StochPer,CCIPer,Hot,Smoothing,4,1);

if (trendNow!=trendPre)

if (trendNow==!) ... code for buying

else ... code for selling

с уважением

Mladen
Файлы:
sto_cci_rsi_ea__v1.mq4  9 kb
 

Умеш

Вот, пожалуйста

с уважением

Младен

umeshkathuria:
Привет, Младен,

Я пытаюсь построить советника на основе вашего индикатора"Sto_CCI_RSI 2", приведенного здесь.

Я использую этот индикатор на двух разных таймфреймах, но советник не учитывает условие для индикатора на более высоком таймфрейме.

Прошу вас любезно исправить это.

Спасибо,

Умеш
Файлы:
sto_cci_rsi_ea__v1_1.mq4  9 kb
 

Спасибо:)

mladen

Как обычно... Большое спасибо за быстрый ответ:)

Umesh

mladen:
Умеш

Вот, пожалуйста

с уважением

Младен
 
mladen:
Вот, пожалуйста,

с уважением

Mladen

Большое спасибо. Пожалуйста, посмотрите также мой запрос на ""Trading the Trend" by Andrew Abraham", чтобы исключить Sundar bar.

 
mrtools:
Типа эксперимента, который, кажется, работает хорошо до сих пор, это нормализованный jurik Rbci mtf с алертами, Rbci был оптимизирован для 1 часа и 4 часа eurusd.

пересчитывает ли он прошлые бары?

 
mrtools:
Своего рода эксперимент, который, кажется, работает хорошо до сих пор, это нормализованный jurik Rbci mtf с алертами, Rbci был оптимизирован для 1 часа и 4 часа eurusd.

Оптимизировано с помощью генератора цифровых фильтров?

Спасибо, кстати, выглядит отлично...!

Сан.

 

...

Доверительные полосы средних, но немного расширенные ...

В предыдущей версии для вычисления доверительных полос использовался "простой" обратный cdf нормального распределения вероятности. Очевидное хорошее в этом способе вычисления заключается в том, что его проще вычислить, чем некоторые другие способы определения доверительной вероятности (это будет очевидно, если вы посмотрите на код, необходимый для вычисления всего необходимого в этой версии). Плохо то, что он пренебрегает степенью свободы (более подробную информацию о степени свободы можно найти здесь : Степени свободы (статистика) - Википедия, свободная энциклопедия ).

В этой версии используется другой расчет для доверительных интервалов (Т Стьюдента), который также учитывает степень свободы среднего. Дополнительную информацию о T-распределении Стьюдента и его использовании для расчета доверительных полос можно найти здесь : t-распределение Стьюдента - Википедия, свободная энциклопедия В отношении степени свободы делается одно предположение, хотя оно не всегда верно: она устанавливается равной length-1. Например, линейная регрессия должна иметь длину-2, но я оставил все как есть, поскольку линейная регрессия - это еще одно печенье, которое будет рассмотрено отдельно, так как "2" в степени свободы дает нам больше возможностей для более точного изучения (и исследования).

Если сравнить этот индикатор с предыдущим, то он будет шире на коротких периодах и более узким на длинных, в отличие от предыдущей версии, которая сохраняла "ширину" линейно. Естественным является "адаптивный способ" (в зависимости от длины), так как чем длиннее выборка, тем больше уверенности в том, что все в порядке (помните, что здесь мы говорим о доверительных полосах средних). В остальном индикатор ведет себя так же, как и предыдущий (с mtf уже в нем) Опять же, кажется, что смещение доверительных полос может дать нам сигналы (особенно с немного меньшим (но не слишком низким) процентом для доверительных полос - 75% на примере нижнего 30-периодного NonLag MA).

PS: внес некоторые изменения в код (это затрагивает диапазоны с уровнем доверия менее 50%). Пожалуйста, скачайте индикатор заново, если у вас не последняя версия

 
camisa:
Пересчитывает ли он прошлые бары?????

Привет, Камса,

Нет пересчета на закрытом баре.

 
Snowski:
Оптимизация с помощью цифрового генератора фильтров?

Спасибо, кстати, выглядит отлично...!

Сан.

Привет, Сан,

Да, использовал цифровой генератор с помощью Alpari в основном на 4-х часовых данных!

1...388389390391392393394395396397398399400401402...1108
Новый комментарий