Стратегии выхода
Привет
Фибо-уровень и уровень Камарильи - хороший выбор.
Не могли бы вы предоставить более подробную информацию о том, как использовать уровни Фибо и Камарильи для выходов?
Попробуйте выйти с фибо-уровнями 61.8, 76.4, 127.2, 161.8, 261.8 и в зависимости от настроения рынка....
Механика прибыли
Привет
Я думаю, что все дело в механике торговли. Я работаю над некоторыми ea, чтобы просто управлять закрытием открытых сделок. вот некоторые идеи, над которыми я работаю;
во всех случаях предполагается, что SL = TP.
случай a
a1 - когда прибыль = половине SL, тогда переходим в безубыток +1 пункт
a2 - когда прибыль = 1.5 * SL, тогда переходим к TP, устанавливаем SL TS
a3 - выход при достижении SL или TS
случай b, TP2-TP1=SL, т.е. TP1=10, TP2=20, SL=10
b1 - когда прибыль = TP2, разделить 50% сделки
b2 - перемещаем SL на TP1
b3 - за каждый пункт, на который цена поднимается выше TP1, перемещаем SL на пункт вверх
- за каждые 3 пункта цена движется ниже TP1, перемещаем SL на пункт вверх
случай c,
c1 - когда прибыль = 1.5*TP, поставьте SL на TP1
c2 - оставляем на X часов - если цена все еще выше, закрываем сделку.
Я думаю, было бы здорово иметь ea, работающую на интересующих вас графиках, целью которой было бы систематическое закрытие сделок.
Тогда в течение дня можно было бы запускать сделки через мобильный телефон и знать, что система будет управлять сделками. Здесь на форуме есть несколько хороших систем входа, - мы могли бы заставить их посылать по электронной почте оповещения о покупке или продаже, а затем смотреть на график и решать, торговать или нет.
Я бы очень хотел поработать с вами над разработкой и тестированием некоторых стратегий закрытия.
лонг / в сторону / шорт: хороший выход из лонга = посредственный вход в шорт.
После торговли в течение некоторого времени я понял, что хорошая стратегия входа не так важна, как хорошая стратегия выхода.
Хорошие выходы легче, чем хорошие входы, если отключить человеческую психологию.
(Советник пытается отключить человеческий фактор).
Выход не должен заботиться о цене входа. Если вы понимаете, что ваша позиция плоха, то немедленно закройте ее, вместо того чтобы мысленно превращать краткосрочную сделку в долгосрочную "инвестицию".
Если у вас есть советник А, который обычно дает вам хорошие длинные/короткие сигналы в среднем каждые 6 часов, то возьмите другие советники В, С, ..., которые вы считаете менее надежными, но все еще прибыльными, и которые дают сигналы обычно с той же частотой (не в 10 раз чаще или в 10 раз реже).
Как и каждый советник, A имеет некоторые эффекты, которые не смоделированы (возможно, A не получает цену нефти в качестве входных данных), но C может реагировать на "нефтяные эффекты". Это означает:
* Когда А создал сигнал LONG, тогда ENTER позиция LONG.
* Если позже C создаст сигнал SHORT, то это означает, что нужно перейти в STAND-ASIDE.
Таким образом, мы не ждем, пока А, наконец, подаст сигнал SHORT.
Резюме: посредственный короткий сигнал означает "закрыть длинную позицию!".
Интересно
Интересная идея - пожалуйста, опубликуйте 2 кандитата ea's для доказательства вашей теории autopips.
Кардио, я не могу прикрепить ваш советник SystematicClose на свой график. Когда я скомпилировал его, я получил следующее сообщение: 2;76;C:\Program Files\MetaTrader - North Finance\experts\SystematicCloseA_v5b0.mq4;10:1;'gMail.mqh' - невозможно открыть файл программы.
Я думаю, что ваш подход имеет много достоинств, и я хотел бы протестировать вашего советника. Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу заставить его правильно работать на моем графике.
Спасибо.
FXCruiser
Как это работает
Привет
Текущий вариант работает следующим образом.
Вам нужны прикрепленные файлы mqh в правильных директориях. Чтобы сделать это, пожалуйста, см.
https://www.mql5.com/en/forum/general
Это хлопотно, и я планирую добавить переключатель для отключения sendmail - так как иногда ea должна управлять многими открытыми сделками, а получать много писем не очень весело.
1 - Поместите ea на график, на котором вы торгуете.
2 - Если вы хотите, чтобы ea работала с ордером, при размещении ордера вставьте комментарий к ордеру в следующем формате, 'aXXXYY'.
В этом формате "a" в настоящее время ничего не обозначает, но будущие версии советника будут использовать первый символ комментария для определения используемой стратегии выхода. Следующие 3 символа "XXX" - это стоплосс в пунктах, который вы используете - максимум "999", или, например, "010" для SL в 10 пунктов. Следующие 3 символа - это ваш TP - максимум "999" или, например, "008" для тейк-профита в 8 пунктов.
3 - В настоящее время это работает следующим образом
Когда прибыль = 0.5 * TP, тогда он перемещает SL в безубыток и создает трейлинг-стоп, равный половине вашего TP. Когда прибыль = 2 * TP, тогда он изменяет трейлинг стоп на трейлинг стоп на уровне вашего TP.
Например, если вы введете комментарий a010010, то когда прибыль по сделке будет равна 5 пунктам, он создаст трейлинг-стоп в 5 пунктов, когда прибыль по сделке будет равна 20 пунктам, он изменит трейлинг-стоп (TS) на 10 пунктов.
(Я думаю, что это слишком жестко для начала, поэтому в следующей версии TS будет создаваться только при достижении TP).
Надеюсь, это поможет - пожалуйста, пишите любые комментарии для улучшения - я тестировал только с использованием 'a010010' в качестве комментария. У меня есть еще один советник, который автоматически открывает сделки и также делает снимок графика, когда он это делает. Я скоро выложу и его - сейчас я пытаюсь понять "советников сетки".
Установка:
1- Распакуйте "SMAIL.dll" по пути "MetaTrader 4\experts\libraries".
2- Распаковать "gMail.mqh" в "MetaTrader 4\experts\include".
3- Извлеките "SendMail.mq4" по пути "MetaTrader 4\experts\scripts". Это демо-скрипт.
4- Прочитайте статью, чтобы знать, как использовать функции.
5- Наслаждайтесь.
Стратегия первого выхода работает
Привет, я получил первый выход стратергии работает - ну не совсем так, как изложено выше. Она также делает снимок текущего графика при выходе и посылает его по электронной почте.
Нужно внедрить систему электронной почты CG, чтобы она отправляла почту - или отключить отправку почты - я добавлю опцию для этого,
В противном случае я также добавлю опцию, что если заказ имеет правильный комментарий, но реальный sl или tp, то он не будет работать с ним.
Я размещу заметки о том, как это использовать в ближайшее время.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
После торговли в течение некоторого времени я понял, что хорошая стратегия входа не так важна, как хорошая стратегия выхода. Некоторые из вас могут со мной не согласиться, но я считаю, что если вы сможете использовать хорошую стратегию выхода, вам не понадобятся уровни тейк-профита или стоп-лосса, потому что стратегия выхода подскажет вам, когда нужно выйти с максимальной прибылью или минимальным убытком.
Моя цель открытия этой новой темы - собрать хорошие стратегии выхода. Я буду обновлять этот пост, когда найду хорошие стратегии выхода. Пожалуйста, если вы знаете или читали о хороших стратегиях выхода из рынка, внесите свой вклад.
Devil2000 дал хорошее предложение о том, как измерять стратегии выхода:
Эффективность выхода = максимально возможная разница в ценах для данного выхода/потенциал прибыли. (Хорошее число - 60% или больше).
для длинных сделок ;
Эффективность выхода = (Цена выхода - Самая низкая цена)/(Самая высокая цена - Самая низкая цена)
для коротких сделок ;
Эффективность выхода = (Наивысшая цена - Цена выхода)/(Наивысшая цена - Наименьшая цена)
Для начала shiningstar предоставил несколько предложений по стратегиям выхода на https://www.mql5.com/en/forum/174310.
1. NonLagMA_v4
Сейчас я пытаюсь использовать эту стратегию. Все еще в процессе уточнения длины, фильтра и таймфрейма. Из моего ограниченного тестирования, таймфрейм для NonLagMA может отличаться от таймфрейма торговой стратегии.
2. LSMA: Rperiod=7
Это предложено shiningstar. Я просто быстро взглянул, и это выглядит хорошо.