Помощь в кодировании - страница 663
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый mladen
Спасибо за ответ.
Интересно, что советник просто проверяет, если OpenOrder == 0, чтобы отправить новый ордер. Я не знаю, достаточно ли этого или нужно проверять, если OpenOrder > 0?
Вы также упомянули, что история MetaTrader не упорядочена по времени закрытия ордеров, по крайней мере, в ручном режиме. Как последовательные результаты ордеров должны быть проверены для советника? У меня есть идея, но я не уверен в ее практичности. Что-то вроде следующего кода с использованием массивов для нескольких последних ордеров:
Лучше всего,Нет необходимости в измененном коде
Все, что вам нужно сделать, это добавить условие - что-то вроде :
Как лучше всего проверить наличие скьюз и плоских полос Боллинджера?
Большое спасибо
Mladen вы можете помочь мне с подключением .dll, которую я создаю с Neurosolutions 6?
Я хочу создать индикатор или советник, который будет строить следующие 20 баров (как я выберу) на основе одного и того же индикатора, который я обработал для создания файла нейронной сети, например - IFT_proba.dll. Тогда пусть название индикаторов - IFT1 и IFT2 ....
Можете ли вы помочь с кодом, который отображает предсказанные бары (в моей версии для цены закрытия - я выбираю ее как колонку предсказания)?
Вот пример - здесь написано, что нужно создать .cpp файл - dll-адаптер ...
https://www.mql5.com/en/articles/widget/236
В архиве:
IFT.csv - файл экспорта индикации индикатора с названиями всех индикаторов :)
IFT_proba.dll - образец .dll Neurosolutions (просто образец)
Как лучше всего проверить наличие скьюз и плоских полос Боллинджера?
Большое спасибо
Обычный (и самый короткий) способ - сравнить atr и стандартное отклонение - если стандартное отклонение меньше atr, то условие "squeeze" - спокойный период, иначе нет - волатильный период.
Спасибо, Младен.
Я понял, что период std.deviation должен быть 20, как в BB, должен ли я использовать период ATR 14, как предлагалось по умолчанию, или использовать также 20 ATR?
Спасибо, Младен.
Я понял, что период стандартного отклонения должен быть 20, как в BB, должен ли я использовать период ATR 14, как предлагалось по умолчанию, или также использовать 20 ATR?
Если периоды одинаковые, то все, что вам нужно сравнить, это стандартное отклонение и ATR.
Если вы используете другой период для atr, то все будет не так.
Предположения заключаются в том, что полосы Боллинджера и канал Кельтнера имеют общее среднее значение - sma. Если период sma не совпадает, то расчеты должны идти по-другому. В этом случае значение соответствующей sma(ы) должно быть принято во внимание наряду со стандартным отклонением и atr. Но использование разных периодов будет искусственно добавлять волатильность туда, где ее нет (представьте себе сравнение sma 1000 и sma 10: конечно, sma 10 будет "быстрее", чем sma 1000, но это ничего не покажет о состоянии рынка, если мы сравним эти два периода). По этой причине я считаю, что лучше всего использовать одни и те же периоды для обеих моделей.
mladen
Пока я тестирую 4TF XO, я пытался изменить ваш "4pd nlma" на 4pd XO. Он компилируется, но не отображается правильно, поэтому не могли бы вы посмотреть на него, пожалуйста.
Спасибо
Рэй
mladen
Пока я тестирую 4TF XO, я пытался изменить ваш "4pd nlma" на 4pd XO. Он компилируется, но не отображается правильно, поэтому не могли бы вы посмотреть на него, пожалуйста.
Спасибо
Рэй
Вот так
Младен
Это было быстро, возможно потому, что я сделал большую часть за вас, yuc yuc. Я стер эти 4,i) и 4,1) по крайней мере 3 раза, дум де дум дум.
Большое спасибо за всю вашу помощь на этой неделе и за последние 5 лет!
Рэй