Как написать робастного эксперта - страница 3

 
VladMih:

Я согласен с написанным вами (и с Доу :) ) на 99.99%,

но это о создании ТС (ну еще о методах оптимизации), а не о создании робастого советника. 

 

Согласитесь, хороших стратегий немало, в т.ч. и НЕНАВОРОЧЕНЫХ, а робастых советников по ним несоизмеримо меньше, хотя большинство из этих ТС пытались положить на код целые армии программистов.

   Почему же не о робастности!? Моя мысль состоит в том, что один советник (робот)  навряд ли будет робастным. Робастной может быть лишь система роботов, каждый из которых может быть не очень хорош в отдельности, но вместе дают хороший результат. Здесь нам должна помочь статистика. То есть искусство разработчика не столько в созданиии одного отличного, сколько в совокупности неплохих. Посему и требования к отдельному советнику занижены.

 
x_trader:
Разумеется частных примеров можно множество рассмотреть.  

Не можно, а нужно. Без них ветка моментом превратится в огромную флудильню, в которой не будет ничего, кроме демагогии и выяснения отношений.

Уже, кстати, начинается.

 

Lizar:

Из собственного опыта использую один критерий устойчивости ТС : способность ТС игнорировать рыночный шум. И при написании торгового робота один: его способность воспроизвести ТС в реальных, боевых условиях. 

Экономические процессы в этой вселенной обладают некой инерционностью. Ну, так устроена эта планета. Даже катастрофы глобального уровня не меняют положение дел мгновенно, необходимо некоторое время, чтобы процесс изменения пошел в мировой экономической системе. «Паника» после катастрофы и есть рыночный шум.  

Мелкие катастрофы, точнее панику после них, можно увидеть на более-менее маленьких таймфреймах, на больших их не заметно. Большие таймфреймы являются неким фильтром от рыночного шума после большого количества незначительных катастроф и на них построить стабильную ТС проще. Торговля на мелких таймфреймах - это практически торговля на шуме. Создать на них робастного эксперта чрезвычайно сложная задача. Для этого необходимо почти совершенный фильтр от рыночного шума. 

Процесс построения ТС сводится к попытке найти более совершенные фильтры от рыночного шума.

Полностью поддерживаю предыдущего автора топика!

Давайте на пару минут представим себе , что ГРААЛЬ существует. Это знание позволяет нам сузить круг поисков до минимального размера, а именно: если это чудо действительно существует, то его надо искать на самых больших таймфреймах, которые можно найти для практического применения, как наименее зашумленные, и это , после часа глубоких раздумий, оказывается только график  на месячных свечах ( более крупного графика в МТ5 не существует). Теперь необходимо определиться с тем, а что мы хотим отыскать для подтверждения существования  ГРААЛЯ.  В идеале -  это точки разворота тренда с небольшой погрешностью. Имея в кармане такой расклад, мы можем уже не волноваться по вопросу возможного направления движения валютной пары, так как уже, в принципе, знаем, что , не смотря на все свои телодвижения, эта пара все равно пока в тренде и нет причин для беспокойства.

Кажется , что эта задача не решаема в принципе, но посмотрите на график фунт/доллар на месячных свечах с малиновым индикатором:

_http://www.forex-gold.com.ru/Zip/GBPUSDMonthly.png    -   на графике зеленая линия покупка, красная линия - продажа.   ИТОГО - десять лет безубыточной торговли..., ну чем не грааль? Осталось самое малое - постараться перенести эту торговую стратегию на более мелкий график.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5
 
TheXpert:

Не можно, а нужно. Без них ветка моментом превратится в огромную флудильню, в которой не будет ничего, кроме демагогии и выяснения отношений.

Уже, кстати, начинается.

Ну не знаю, я не представляю человека, который бы поделился рабочей найденной рыночной закономерностью. Из нее пытаются все выжать и насадить стопку инвесторов это да.  А поделиться не понятно какой смысл?! Просто обозначили что они есть, что их нужно искать и на основе них создавать советников. А зачем частные примеры мне не понятно. 
 
VNIK:

Полностью поддерживаю предыдущего автора топика!

ечах с малиновым индикатором:

Такие рассуждения не пройдут с рынком)
 
VNIK:

Вот и пеарщики подтянулись...

x_trader:
Ну не знаю, я не представляю человека, который бы поделился рабочей найденной рыночной закономерностью

Ну вот человек же поделился, пусть не граалем, но своим видением. Чем не способ искать закономерности -- пытаться найти логическое обоснование действий, соотношения сил групп участников? Наверное таки способ поэффективнее, чем перебирать стандартные RSI со стохастиками в надежде наткнуться на то, что не увидело стопиццоттыщ народу до тебя.

Так почему другие не могут?

x_trader:

А зачем частные примеры мне не понятно.

А мне непонятно, зачем еще раз мусолить прописные истины? Почему бы не поднять хотя бы раз дискуссию на качественно новый уровень? Впрочем, надежды, что буду услышан, почти нет, ну и ладно.
 
Erm955:

   Почему же не о робастности!? Моя мысль состоит в том, что один советник (робот)  навряд ли будет робастным. Робастной может быть лишь система роботов, каждый из которых может быть не очень хорош в отдельности, но вместе дают хороший результат.

Значит я вас сразу недопонял и ни о каком 99.99%-ном согласии даже речи не может быть. Это ария из оперы "Усреднение", а усредняются, как известно, только те, кто не знает других путей спасения.  

Если каждый из роботов в вашей "системе роботов" не робастый хотя бы в первом приближении (малопрофитно), то достаточно велика вероятность того, что и "система роботов" в один прекрасный момент может слить. Если взять вместо одного ювелира бригаду ассенизаторов - вряд ли вы с ними сделаете колье.

 
VladMih:

Значит я вас сразу недопонял и ни о каком 99.99%-ном согласии даже речи не может быть. Это ария из оперы "Усреднение", а усредняются, как известно, только те, кто не знает других путей спасения.  

Если каждый из роботов в вашей "системе роботов" не робастый хотя бы в первом приближении (малопрофитно), то достаточно велика вероятность того, что и "система роботов" в один прекрасный момент может слить. Если взять вместо одного ювелира бригаду ассенизаторов - вряд ли вы с ними сделаете колье.

я еще удивился как такой мега трейдер согласился с сомнительной робастностью )
 
x_trader:
 Ну не знаю, я не представляю человека, который бы поделился рабочей найденной рыночной закономерностью. Из нее пытаются все выжать и насадить стопку инвесторов это да.  А поделиться не понятно какой смысл?!

Можем познакомиться. :))))

4 года этим занимаюсь можно сказать профессионально и знаю массу людей, которых вы почему-то "не представляете". И не надо искать смысл - у каждого он свой, а результат одинаков. Он вам нужен? - берите, только не забудьте предварительно открыть глаза и... бегом хотя бы в библиотеку. :)

Впрочем, думаю, что вы и сейчас пользуетесь тем, чем с вами поделились МНОГИЕ из числа тех, кого вы "не представляете". Вряд ли вы сами изобретали Stochastic-а, или МА, или МАКДа.

 
TheXpert:

Вот и пеарщики подтянулись...

Ну вот человек же поделился, пусть не граалем, но своим видением. Чем не способ искать закономерности -- пытаться найти логическое обоснование действий, соотношения сил групп участников? Наверное таки способ поэффективнее, чем перебирать стандартные RSI со стохастиками в надежде наткнуться на то, что не увидело стопиццоттыщ народу до тебя.

Так почему другие не могут?

А мне непонятно, зачем еще раз мусолить прописные истины? Почему бы не поднять хотя бы раз дискуссию на качественно новый уровень? Впрочем, надежды, что буду услышан, почти нет, ну и ладно.


Чем он поделился нужно еще проверить. На рынке как раз обычно делятся не тем, что приносит прибыль. А на счет перебора пусть даже стохастика к логическому подходу я не уверен что последнее намного эффективнее. Рынку может быть все равно насколько к нему логично подходят. Он может тупо делать простую нелогичную истину  10 лет. Чем не робастность. Поэтому мне сложно согласиться с преобладанием эффективности логичного подхода над статистическим.