Scalp_net - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этот советник уничтожает мои счета, когда речь идет о стоп-лимитах в 100 пунктов. Не могли бы вы отдать предпочтение Pivot Points в этом советнике? Все будет в лучшем виде, возможно даже среднего качества!
Бэктестинг Scalp net 1.5
Scalp_net Report: 2009.08.19
Я провел несколько бэктестов, только на паре EURUSD, начиная с января 2009 года по сегодня 19 сентября.
Результаты совсем не радуют
.
Также я пытался провести некоторую оптимизацию, играя на трейлинг стопе и тейк профите, но оптимизатор не дал мне никакого результата.
Может кто-нибудь подскажет мне, что я делаю не так?
Крис,
Вы используете scalpnet 1.5 без временного фильтра или с временным фильтром?
Может быть, лучше всего запустить его на разных валютах для диверсификации, и тогда результаты будут более обнадеживающими?
Я больше не знаю, что думать об этом советнике.
Спасибо
Фабио
Я тестирую его в течение месяца и результаты хорошие.
Так что, возможно, бэктест отличается от форвард-тестирования, или вы используете 4-значную версию с 5-значным брокером, или что-то еще...
Извините, я не собираюсь ничего менять в этом советнике, так как он хорошо торгует на EURUSD M5.
Вы можете видеть - это без таймфильтра (прямое тестирование):
и с таймфильтром (тоже форвард-тест):
Это в пунктах, фиксированный размер лота, без хеджа и без мартингейла, торговля точная.
Многие советники имеют разную производительность при бэктестинге и форвард-тестировании. Возможно, этот Scalp_net отличается. Кроме того, как я знаю, этот советник работает по-разному у разных брокеров. Я использую Alpari rus, поэтому, чтобы иметь такую же производительность - используйте RAS (это бесплатно для элитных членов).
Этот советник торгует хорошо, поэтому я не предлагаю ничего менять. Кроме того, результаты бэктестинга в большинстве случаев нельзя сравнивать с результатами форвард-тестирования.
Конечно, если я не меняю настройки (я прикрепил советника к графику и не откреплял с 2006 года), и если это советник с пересечением ЕМА - все мы понимаем, что производительность не может быть стабильной в течение многих лет.
И вы видите, что этот советник не увеличил прибыль в 2006 году (начал с 300, а закончил год с 224).
Но в любом случае - он прибыльный: простая система с фиксированным размером лота, разумным стоп-лоссом и без каких-либо сложных современных функций - прибыльная.
Я торговал по ней и на EURJPY, но остановился - не хватило терпения. Потому что действительно трудно тестировать советников в течение многих месяцев, чтобы понять, какого брокера использовать и какую прибыль ожидать...
И никакое бэктестирование не даст нам этих знаний.
Только форвард-тестирование.
Потому что вы знаете...
Если какая-то система может увеличить депозит в 2 раза за 1 год - это действительно очень хороший результат.
Если ваш депозит большой.
Если у меня есть 1 000 долларов и в конце года у меня будет 2 000 долларов...
А если у кого-то 50 000, и в конце года у него будет 100 000 долларов...
то же самое - в 2 раза.
Но деньги бывают разные, как и в реальной жизни - если у вас большие деньги, то вы можете иметь хорошую прибыль... но если у меня ничего нет, то мое "ничего" увеличится в 2 раза с "двойным ничего"...
Вот почему многие трейдеры используют советника по мартингейлу...
Но это что-то об иллюзиях на Форекс.
Данные Alpari rus схожи с данными Alpari UK, поэтому вы можете использовать Alpari UK. У брокера IBFX данные сильно отличаются, поэтому если вы используете IBFX или другого брокера, или ECN брокера, или, например, Broco - используйте сервис RAS - он бесплатный для элитных членов и по производительности он такой же.
В этом случае мои показатели будут равны вашим показателям (разница всего в несколько пунктов).
Данные с графика в посте выше я взял из файлов excel.
Эти файлы обновляются еженедельно в первом сообщении этой темы https://www.mql5.com/en/forum/176044.
Я прикрепил этот советник к графику 2006 года и все, что я делаю - выкладываю отчеты.
Итак, в начале 2007 года - 224, в конце - 600. В конце 2008 года он был 935 (с 600 до 935), а на этот 2009 год он был увеличен с 935 до 2112.
Итак, что изменилось?
В 2007 году депозит был увеличен в 3 раза, в 2008 году - в 1,5 раза, а в этом году - в 2 раза... с 224 до 2112 за почти 3 года с использованием фиксированного размера лота (0,1 лота).
Это 4 значных пункта и 1 пункт в этом случае = 1 доллар для EURUSD (из-за 4 значных пунктов).
Это перспективное тестирование. Я имею в виду: торговля. Не бэктестинг.
Потому что вы знаете...
Если какая-то система может увеличить депозит в 2 раза за 1 год - это действительно очень хороший результат.
Если ваш депозит большой
Если у меня есть 1 000 долларов, и в конце года у меня будет 2 000 долларов...
А если у кого-то 50 000, и в конце года у него будет 100 000 долларов...
то же самое - в 2 раза.
Но деньги бывают разные, как и в реальной жизни - если у вас большие деньги, то вы можете иметь хорошую прибыль... но если у меня ничего нет, то мое "ничего" увеличится в 2 раза с "двойным ничего"...
Вот почему многие трейдеры используют советник по мартингейлу...
Но это то, что касается иллюзий на Форекс.Привет newdigital,
Я полностью с вами согласен
.
Я полностью согласен, что форвард-тестирование - это торговля, а бэктестинг - это что-то связанное с прошлым, вот и все. Но это дает вам некоторые поведения производительности для вашего советника, таким образом, вы можете решить, идти в реальном времени или нет с ним.
Я очень честен, с тех пор как я присоединился к форуму TSD, я полностью доверял обновлениям, которые вы делали в разделе Elite относительно Scalpnet (я люблю торговать парой EURUSD).
На самом деле я демо-скальпнет 1.5 в течение 1 недели с фантастическими результатами, а затем я перешел на реальную торговлю (с моим небольшим счетом) на Alpari UK 31 августа 2009 года. Первые 2 недели он немного выигрывал, а последнюю неделю проигрывал. Должен сказать, что в какой-то степени я с ним нянчился, особенно в последнюю неделю, иначе потери были больше.
Вчера я скачал данные с Alpari UK по EURUSD и провел обратное тестирование. Начал с депозита 2000$ 1 января 2009 года, закончил 2290 на 19 сентября. Я согласен, что все еще прибыльно, но если вы видите график, то это не красивый плавный восходящий график с некоторой просадкой (я попытаюсь прикрепить тестер стартэгии, хотя я пытался в моем предыдущем ответе, но у меня не получилось).
Я ничего не менял в настройках по умолчанию, кроме коэффициента MaxRisk (установился на 0.06). Это не должно навредить, не так ли?
Если вы посмотрите более внимательно на поведение советника, то он действительно входит на пересечении медленной (EMA 200) и быстрой EMA 21. Пересечение двух МА, как вы меня учите, является признаком смены тренда. Я подумал, что смена тренда должна быть подтверждена трендовым индикатором более высокого таймфрейма. Конечно, количество сделок будет меньше, но эффективность будет выше.
Scalp net 1.5 с таймфильтром
Здравствуйте, Newdigital
не могли бы вы указать мне (или приложить) версию Scalpnet 1.5 с TF, которую вы используете?
И какое временное окно вы используете? Учитывайте, что в данный момент я нахожусь в Alpari UK, т.е. GMT +2;-)
Заранее спасибо
Фабио
P.S. BTW, пожалуйста, рассмотрите мое предложение по изменению в моем предыдущем сообщении
Я использую версию из этого поста https://www.mql5.com/en/forum/173371/page25 (вложение: 5digit_Scalp_net_v15_and_indicator.zip) с настройками по умолчанию. Обратите внимание, что индикатор также был преобразован в 5-значный. Это означает, что вы должны поместить индикатор из этого вложения в папку indicator каталога Metatrader.
Модификация Scalp Net 1.5
Привет всем,
Я пытался модифицировать Scalp Net 1.5, включая новый фильтр Cycle_KROUFR на более высоких ТФ (т.е. H1).
В основном идея заключается в том, чтобы Scalp Net входил в сделку только в том случае, если цикл на более высоком ТФ имеет то же направление ;-)
Проблема в том, что, как я закодировал, Cycle Kroufr дает мне значения 0 или 100.
Может ли кто-нибудь помочь мне? Прилагаю файлтер и мой код