Хеджирование GBP/JPY (Арбитражная торговая система) - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
gbp/jpy имеет 200 пунктов или более в день, допустим, у вас 10 лотов, в течение 3 дней движение на 500 пунктов будет стоить вам $50,000, вы даже не успеете заработать деньги, чтобы оплатить спред, и вы уже будете остановлены.
Мучо,
Итак, у вас длинный gbpchf на счете с оплатой свопа, и короткий у другого брокера со счетом без свопа - это то, что вы делаете?
Не все так просто, у меня два счета, $50K каждый, и $20k отдельно для финансирования любого из счетов, который падает на $20k, затем я снимаю $20k с того, который растет, так намного быстрее, также я держу только 10 лотов gpb/chf, который платит $18 в день за каждый лот, это $180 в день умножить на 360 дней - $64,000 в год, так что вот так я работаю, это дает мне около 50% прибыли, но я не смотрю на это как на прибыль, это просто хороший доход для меня.
Когда один из 50-тысячных счетов упадет до 30 тысяч, я переведу на него 20 тысяч, затем на втором счете будет 70 тысяч, я сниму деньги и оставлю 20 тысяч в стороне, иногда я делаю один перевод в месяц, иногда три в месяц, мое кредитное плечо - 100, и у меня не было маржин-колла за 2 года, я никогда не закрывал позицию с момента ее открытия, и я не буду рекламировать беспроцентных брокеров.
Привет, ребята,
Для меня это первое сообщение на этом форуме, но я уже давно торгую по системе 100% Hedge. И с большим количеством лотов.
Во-первых, Mucho69, я не нападаю на вас здесь, поскольку я согласен с вашим подходом и стратегией для хеджа. Однако я заинтригован тем, как вам удалось не закрыть хедж - хотя бы один раз - за последние 2 года. По моим подсчетам, за этот период GBP/CHF должен был вырасти примерно на ~2300 пунктов - плюс-минус несколько сотен пунктов.
Таким образом, 2300*8.6 за пункт*10 лотов = ~$198,000 (это прибыль вашего брокера на стороне покупки и убыток вашего брокера на стороне продажи). Итак, исходя из этого простого расчета, я предполагаю, что вы оставили большую часть своей прибыли в системе, чтобы покрыть это движение в течение двух лет, поскольку ваш капитал на счете на стороне продажи составляет всего $50k, вы бы в конечном итоге высосали его досуха, оставив вас без капитала. Так как же вам удалось не ребалансировать свой счет - даже один раз????????
Все, что я могу придумать, это то, что вы вытащили прибыль со своего счета на стороне покупателей и направили ее своему брокеру на стороне продавцов - чтобы сделать "свежий" капитал? Вот почему я предполагаю, что вы держите свои средства в системе?
Не могли бы вы прояснить это, спасибо.
Также вы используете какую-либо торговую стратегию типа "держать брокера Ifree счастливым" - т.е. вы ведете какую-либо другую торговлю на своем счете sell side, чтобы брокер был доволен тем, что вы держите долгосрочные короткие позиции Carry?
Наконец, есть ли у вас какие-либо указания от вашего брокера (и я не спрашиваю, кто ваш брокер Ifree), будут ли они закрывать ваш счет Ifree, если пара, которой вы торгуете, обвалится? Это обычно происходит, когда брокеры Ifree закрывают беспроцентные счета - поскольку риск того, что они потеряют много времени на всех коротких позициях переноса по сравнению с доступным использованием нашего капитала, не стоит хлопот или риска...
Mucho69, буду признателен за ваши комментарии по поводу вышесказанного.
Тим
Mucho69 действительно сказал, что он ребалансирует свои счета, иногда до 3 раз в месяц:
https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3
Mucho69 сказал, что он ребалансирует свои счета, иногда до 3 раз в месяц: https://www.mql5.com/en/forum/173340/page3.
Да, Омлетт - но вы упускаете мою мысль. Если рынок продвинулся так далеко, как я предположил, то независимо от того, сколько переводов из первоначальной общей суммы $120K, которую он вложил, будет достаточно, чтобы покрыть общее движение пунктов за этот период.
Большинство брокеров работают на основе того, что при первой сделке вы можете вывести не больше денег, чем у вас есть в стартовом капитале. Так что если бы у Мучо было $50 тыс. на его брокерском счете на стороне продажи для начала, то брокер позволил бы ему снять эту сумму со своего счета на стороне продажи (брокер Ifree). Даже если бы ценовое действие благоприятствовало стороне продажи - это столько, сколько вы можете вывести - остальная часть прибыли зафиксирована в открытой сделке. (Даже вбросив дополнительные $20K, мы не смогли бы покрыть движение в 2300 пунктов, которое мы видели на этой паре за период торговли Мучо в этом хедже).
Таким образом, поскольку цена двигалась вверх, единственный способ компенсировать сокращение позиции в капитале брокера на стороне продажи - это забрать прибыль у брокера на стороне покупки, чтобы перевести ее на сторону продажи. Отсюда мой вопрос о том, что поскольку цена сдвинулась примерно на 2300 пунктов за период, который, по его словам, он провел в своих позициях ...., он ДОЛЖЕН был сделать все вышеперечисленное, и поэтому я задаю вопрос... выводил ли он какую-либо прибыль за последние 2 года?
Скорее всего, нет. Но это не критика - поскольку это вполне приемлемый план действий - если он не хочет закрываться и не нуждается в средствах. Я просто считаю, что сидеть на всем этом у брокера ~2 года - это прожжет дыру в моем кармане
.
Пожалуйста, поправьте меня, Мучо.
Лично я отношусь к своей 100% хедж-торговой системе как к бизнесу и люблю выводить прибыль каждый месяц.
Тим
Да, Omelette - но вы упускаете мою мысль. Если рынок продвинулся так далеко, как я предположил, то независимо от того, сколько перечислений из первоначальной общей суммы $120K, которую он вложил, будет достаточно, чтобы покрыть общее движение пунктов за этот период.
Большинство брокеров работают на основе того, что при первой сделке вы можете снять не больше денег, чем у вас есть в стартовом капитале. Так что если бы у Мучо было $50 тыс. на его брокерском счете на стороне продажи для начала, то брокер позволил бы ему снять столько денег со своего счета на стороне продажи (брокер Ifree). Даже если бы ценовое действие благоприятствовало стороне продажи - это столько, сколько вы можете вывести - остальная часть прибыли зафиксирована в открытой сделке. (Даже вбросив дополнительные $20K, мы не смогли бы покрыть движение в 2300 пунктов, которое мы видели на этой паре за период торговли Мучо в этом хедже).
Таким образом, поскольку цена двигалась вверх, единственный способ компенсировать сокращение позиции в капитале брокера на стороне продажи - это забрать прибыль у брокера на стороне покупки, чтобы перевести ее на сторону продажи. Отсюда мой вопрос о том, что поскольку цена сдвинулась примерно на 2300 пунктов за период, который, по его словам, он провел в своих позициях ...., он ДОЛЖЕН был сделать все вышеперечисленное, и поэтому я задаю вопрос... выводил ли он какую-либо прибыль за последние 2 года?
Скорее всего, нет. Но это не критика - поскольку это вполне приемлемый план действий - если он не хочет закрываться и не нуждается в средствах. Я просто считаю, что сидеть на всем этом у брокера ~2 года - это прожжет дыру в моем кармане
.
Пожалуйста, поправьте меня, Мучо.
Лично я отношусь к своему 100% хедж-трейдингу как к бизнесу и люблю выводить прибыль каждый месяц.
ТимЗдравствуйте. Да, вы правы, я упустил вашу мысль, спасибо за разъяснение.
Не могли бы вы ответить на несколько вопросов, которые вы задаете mucho69, а именно: как и как часто вам приходилось закрывать и снова открывать позиции, нужно ли вам также торговать на счете, чтобы "держать брокера счастливым", или вы просто платите $5 за лот в день (что, похоже, является "стандартом")?
Также, пробовали ли вы торговать коррелирующими парами подобным образом, например, GBP/JPY, CHF/JPY, закрывая и снова открывая их, когда их движение достигает определенной прибыли в долларах? Какой-то вид хеджирования комбо, очевидно, потребуется, когда d/d превысит ваш "болевой порог", но это кажется жизнеспособным способом зарабатывания денег. В теме Muddyguy есть некоторые полезные идеи, а также несколько демонстрационных советников, доступных для этого.
Вы, ребята, действительно делаете это намного сложнее, чем есть на самом деле, и я думаю, что вы не понимаете, как именно я это делаю, ну да ладно...
Вы, ребята, действительно делаете это намного сложнее, чем оно есть, и я думаю, что вы не понимаете, как именно я это делаю, ну да ладно...
Omelette - я тороплюсь - поэтому отвечу на ваш пост более подробно чуть позже.
Mucho - пожалуйста, не обижайтесь - я не критиковал ваш подход, я просто хотел понять, как конкретно вам удалось не закрыть хедж за 2 года!!! Я бы хотел понять больше... так что, пожалуйста, не стесняйтесь объяснять дальше.
Что касается усложнения - я могу сказать вам по своему опыту, что я делаю все как можно проще в повседневной работе моей системы 100% Хеджирования - НО - я люблю иметь глубокое понимание того, как и почему. Именно благодаря глубокому пониманию я чувствую, что могу сделать этот процесс простым, а с более чем $250k в этой системе мне нужно, чтобы она была простой в управлении.
Тим
Здравствуйте. Да, вы правы, я упустил вашу мысль, спасибо за разъяснение.
Не могли бы вы ответить на несколько вопросов, которые вы ставите перед mucho69, а именно: как и как часто вы сталкивались с необходимостью закрывать и снова открывать позиции, приходится ли вам также торговать на счете, чтобы "держать брокера довольным", или вы просто платите $5 за лот в день (что, похоже, является "стандартом")?
Кроме того, вы когда-нибудь пробовали торговать коррелирующими парами подобным образом, GBP/JPY, CHF/JPY, например, закрывая и снова открывая, когда их движение достигает определенной прибыли в долларах? Какой-то тип хеджирования комбо, очевидно, потребуется, когда d/d превысит ваш "болевой порог", но это кажется жизнеспособным способом зарабатывания денег. В теме Muddyguy есть несколько полезных советов, а также несколько демонстрационных советников.Омлет,
В ответ на ваши вопросы:
Количество раз, когда вы должны закрывать хедж и снова открывать, зависит от вашего "буфера пунктов", который вы используете на каждом брокерском счете. И волатильности пары, которой вы торгуете.
Простой способ решить, что будет подходящим приблизительным буфером пунктов - это взять ATR(1) и запустить его на недельном графике (уменьшите масштаб, чтобы вы могли видеть 10 лет истории) вашей выбранной пары. Переместите горизонтальную линию вверх и вниз, чтобы получить точку, где вы пропускаете большинство пиков - так, для GBP/JPY это может быть около 1100 пунктов. Это станет вашим буфером пунктов, и вы сможете рассчитать необходимую маржу и буферные средства, которые вам понадобятся для торговли каждой парой у КАЖДОГО брокера. Вам также понадобится "банковский буфер", как это делает Мучо - я обычно стараюсь, чтобы он составлял около 40% от буфера пунктов моего брокера (как это делает Мучо).
Таким образом, имея ~1100 пунктов буфера у брокера и ~400 пунктов эквивалентного капитала в резерве, я могу противостоять большинству больших движений и спать спокойно. Я ожидаю, что мне придется отключать хедж и перезагружаться примерно раз в 2 месяца. Но иногда это может длиться гораздо дольше, а иногда гораздо меньше - поскольку эквити означает, что я могу снять только первоначальную сумму с каждой стороны для размещения у другого брокера, если произойдет большой разбег на G/J .
Но помните, что это все еще позволяет мне поддерживать общее движение в одном направлении более 2500 пунктов. Поэтому я могу получить меньший доход (для меня это около 35%), но у меня меньше стресса и меньше риска. Я смотрю на это как на бизнес, так что любой бизнес без персонала, без поставщиков и клиентов, приносящий 35% годовых, получает от меня большой плюс.
Конечно, я торгую на своем счете Ifree, но только около 3 раз в неделю - я открываю и закрываю контракт в течение нескольких минут и беру убыток или прибыль, когда это происходит - и поскольку я делаю это в спокойное время на рынке, это обычно стоит мне только спред. Так просто и приятно - и я могу заложить это в бюджет как один из видов операционных расходов. Есть еще несколько простых тактик, о которых я расскажу позже.
До сих пор я не занимался корреляционным хеджированием, хотя я очень хочу следовать этому методу. Не могли бы вы опубликовать ссылку на тему Маддигуи.
Спасибо
Тим
Тимми, спасибо, я ценю ваш ответ.
Тема находится здесь: https://www.mql5.com/en/forum/general