Цифровые фильтры (основное объяснение)
Основное отличие FTLM и STLM от классического технического инструмента Momentum заключается в том, что для его расчета используются не цены закрытия, а сглаженные (выровненные) в результате фильтрации значения линии тренда. В результате FTLM и STLM получаются более выровненными (сглаженными) и регулярными функциями, чем классический инструмент Momentum, и поэтому имеют большую прогнозную ценность.
При вычислении классических показателей требование Momentum часто не выполняется, что приводит к неизбежным искажениям в спектре входящего сигнала. Специалисты по цифровой обработке сигналов называют эти искажения алиасингом, то есть наложением частот или неоднозначностью. Эта неоднозначность приводит к сильной нерегулярности и хаосу в классическом техническом индикаторе Momentum.
Основные принципы разработки торговых алгоритмов с использованием цифровых фильтров:
- Торговать только в направлении преобладающей тенденции, направление которой задает линия "медленного" адаптивного тренда SATL;
- Учитывать динамические характеристики "быстрого" и "медленного" тренда, представленного индикаторами FTLM и STLM;
- Использовать информацию о том, в какой области значений (нейтральной, перекупленности, перепроданности, локального максимума и локального минимума) находится сумма преобладающих рыночных циклов (индекс RBCI) в выбранном с помощью спектрального анализа частотном диапазоне;
- Воспринимать сигналы осцилляторов как вторичные в случаях, когда трендовые индикаторы свидетельствуют о наличии очень выраженной медвежьей или бычьей тенденции;
- Принимать сигналы осцилляторов в качестве основных в случаях, когда трендовые индикаторы дают сигналы об отсутствии ярко выраженной тенденции;
- Использовать гибкую систему защитных стоп-приказов на основе значений индексов RBCI, PCCI и значений волатильности "быстрых" колебаний рынка.
Основные правила интерпретации вышеуказанных инструментов следующие:
- Растущая линия SATL свидетельствует о бычьем тренде на рынке. Точкой начала разворота медвежьего тренда считается точка локального минимума SATL. Точкой окончания разворота медвежьего тренда считается точка, где знак STLM изменился с минуса на плюс.
- Падение линии SATL свидетельствует о медвежьем тренде на рынке. Точкой начала разворота бычьего тренда считается точка локального максимума SATL. Точкой окончания разворота бычьего тренда является точка, где знак STLM сменился с плюса на минус.
- Близкая к горизонтальной форма SATL свидетельствует о нейтральной тенденции.
- Интерпретация STLM требует особого внимания. Положительное значение STLM свидетельствует о бычьей тенденции, а отрицательное - о медвежьей. STLM является опережающим индикатором. Локальный минимум STLM всегда предшествует локальному минимуму SATL. Локальный максимум STLM всегда предшествует локальному максимуму SATL. Достижение STLM точек экстремума является необходимым, но недостаточным условием для достижения кривой SATL вершины или дна. Растущий STLM при растущем SATL свидетельствует об ускорении бычьего тренда. Горизонтальный и положительный STLM при растущем SATL свидетельствует об установившемся бычьем тренде. Чем больше абсолютное значение STLM, тем больше потенциал бычьего тренда. Падающий STLM при падающем SATL свидетельствует об ускорении медвежьего тренда.
Горизонтальный и отрицательный STLM при растущем SATL свидетельствует о зарождении медвежьего тренда. Чем больше абсолютное значение STLM, тем больше потенциал медвежьего тренда.
- Растущая "быстрая" линия тренда FATL при растущей "медленной" линии тренда SATL свидетельствует о сильной бычьей тенденции на рынке.
- Падение "быстрой" линии FATL на падающей "медленной" линии SATL свидетельствует о сильной медвежьей тенденции на рынке.
- Растущая линия FATL при падающей линии SATL свидетельствует либо о бычьей коррекции при медвежьем тренде, либо о консолидации.
- Падение линии FATL на растущей линии SATL свидетельствует либо о медвежьей коррекции на бычьем тренде, либо о консолидации.
- Начало или возобновление движения в одном направлении линий FATL и SATL дают сигналы либо о развороте тенденции, либо о завершении коррекции и возобновлении движения цены в направлении SATL.
Расчет полосовых пропускных (индикатор KGBP, RBCI) и полосовых стоп-фильтров (индикатор KGBS).
Для таких фильтров необходимы три дополнительных входных значения (см. рисунки).
Используются дополнительные параметры:
- Частота среза полосы пропускания, P2.
- Частота полосы останова, D2
- Затухание в области полосы остановки, A2.
Остальные параметры те же, что и у фильтров, описанных выше.
Все расчеты вы можете сделать с помощью небольшого программного обеспечения (см. раздел загрузки)
одним щелчком мыши получить индикатор для MT3 или MT4.
Кроме того, вы можете создать любую комбинацию фильтров в одном индикаторе.
Более того, вы можете оценить все параметры, используя график с желаемой парой и таймфреймом.
И еще: вы можете сравнить характеристики нескольких фильтров и увидеть это на графиках.
Кроме того, вы можете использовать dll-файлы для создания любого фильтра в MT4 даже без программного обеспечения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Что такое фильтр?
В обработке сигналов функция фильтра заключается в удалении нежелательных частей сигнала, таких как случайный шум, или в извлечении полезных частей сигнала, таких как компоненты, лежащие в определенном диапазоне частот.
Ок. Почему цифровой?
Цифровой фильтр использует цифровой процессор для выполнения численных вычислений над дискретизированными значениями сигнала. Процессор может быть компьютером общего назначения, таким как ПК, или специализированным чипом DSP (Digital Signal Processor).
Слишком сложно. Знаю ли я фильтр?
Да, конечно:
- Простое скользящее среднее (SMA) - это среднее значение последней последовательности в ряду данных. Это пример DF с конечным импульсным откликом FIR, также известного как нерекурсивный фильтр.
- Треугольная и взвешенная скользящая средняя рассчитываются как SMA, но элементы в серии имеют разные веса. Треугольник (TMA) имеет максимальный вес в середине. Взвешенная (WMA) имеет минимальный вес в середине.
- Экспоненциальная МА рассчитывается как: Y = Y + (X - Y) * Alpha Где X - входные данные. Y - выходные данные. Альфа - коэффициент, определяющий гладкость линии индикатора. Это пример DF как IIR-фильтра.
- Momentum, ROC, MACD, TRIX и другие - тоже цифровые фильтры.
Так о чем мы говорим! Мы знаем эти фильтры!
Большинство индикаторов, используемых в техническом анализе (ТА), представляют собой обычные линейные цифровые фильтры (DF). Практически все они имеют внутри себя части скользящих средних (которые являются фильтрами низких частот). Теперь мы можем сказать, что DF является частью любого ТА. ДФ хорошо изучены. Существуют методы вычисления ДФ по калькуляциям, по весовым коэффициентам или по импульсному отклику.