Тестируем 'CopyTicks' - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, к сожалению. Ренат утверждал, что стакан постоянно стримится на весь маркетвотч. Но это не целесообразное (расточительно) решение для большинства ситуаций.
Это единственно возможный вариант. Стриминг стаканов - это родной и неотделимый поток тиков.
Все в платформе взаимосвязано и требует глобальной синхронизации по данным. И тиковый поток в этом играет важнейшую роль.
Это единственно возможный вариант. Стриминг стаканов - это родной и неотделимый поток тиков.
Все в платформе взаимосвязано и требует глобальной синхронизации по данным. И тиковый поток в этом играет важнейшую роль.
Ну а если не один советник не подписан на BookEvent?
Для поднятия производительности рекомендуете маркетвотч резать?
Но самое главное - расчеты скоростей выборок выше не имеют значения. Они выполнены настолько топорно (замеряется все что угодно, но не время CopyTicks), что даже удивительно.
Ну а если не один советник не подписан на BookEvent?
Для поднятия производительности рекомендуете маркетвотч резать?
Режьте, если хотите.
Вот как надо тестировать CopyTicks:
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
ulong from =(TimeTradeServer()-1200)*1000;
ulong ticks =GetMicrosecondCount();
int records=CopyTicks(_Symbol,ExtArr,COPY_TICKS_INFO,from,2048);
ticks=GetMicrosecondCount()-ticks;
Print("Time: ",ticks," msc for ",records," records");
}
Вот вывод в микросекундах: 95 микросекунд на выборку 2048 INFO тиков за прошлые 20 минут
Да кошку распотрошил собаку съел на этом уже. Тестов всяких с копитикс наделал уйму. В этот раз решил, что достаточно индикатор запустить.
Ваш вариант
2016.10.18 14:29:11.966 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 20263 msc for 2048 records
2016.10.18 14:29:10.841 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 13190 msc for 2048 records
2016.10.18 14:29:07.788 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 13344 msc for 2048 records
2016.10.18 14:29:07.738 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 12751 msc for 2048 records
Дело в попадании в близкий кеш на последние 4096 котировок.
Все, что попадает в него, занимает микросекунды, а все что больше, требует обращения к истории (включая диск).
Поэтому мой пример извлечения тиков за 20 минут на редко обновляемом USDCHF укладывался в кеш, а на GBPUSD уже превышал последние 4096 тиков и заставлял лазать в далекую базу.
Если примере поставить ulong from =(TimeTradeServer()-600)*1000, то и на GBPUSD будет укладываться.
Дело в попадании в близкий кеш на последние 4096 котировок.
Все, что попадает в него, занимает микросекунды, а все что больше, требует обращения к истории (включая диск).
На вашем демо, действительно, так. На БКС - нет
2016.10.18 15:12:32.949 Test14 (Si-12.16,M1) Time: 29089 msc for 1503 records
2016.10.18 15:12:32.822 Test14 (Si-12.16,M1) Time: 33207 msc for 1501 records
2016.10.18 15:12:32.639 Test14 (Si-12.16,M1) Time: 21389 msc for 1500 records
2016.10.18 15:12:31.959 Test14 (Si-12.16,M1) Time: 21926 msc for 1500 records
А на Альпари совсем плохо
2016.10.18 15:14:47.159 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 31086 msc for 1836 records
2016.10.18 15:14:46.999 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 30698 msc for 1836 records
2016.10.18 15:14:46.779 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 46306 msc for 1836 records
2016.10.18 15:14:46.612 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 30440 msc for 1836 records
2016.10.18 15:14:46.532 Test14 (GBPUSD,M1) Time: 36227 msc for 1836 records
Поэтому мой пример извлечения тиков за 20 минут на редко обновляемом USDCHF укладывался в кеш, а на GBPUSD уже превышал последние 4096 тиков и заставлял лазать в далекую базу.
Высказался выше о неудобстве копитикс. Представленный индикатор тормозит по причине того, что вынужден несколько раз вызывать копитикс. И все тормоза именно из-за него. А дело вот в чем
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестируем 'CopyTicks'
fxsaber, 2016.10.11 19:23
Каков оптимальный (быстродействие) алгоритм получения тиков с from_time до to_time?Было предложено решение
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тестируем 'CopyTicks'
fxsaber, 2016.10.12 08:44
При ненулевом From внутри CopyTicks ищется (наверное, бинарный поиск) место, токуда начинать - индекс во внутренней базе.
Прошу добавить функцию, которая возвращает индекс в базе по времени. Тогда эту задачу будет возможность решить оптимальней
Сейчас же, чтобы закачать тики между датами, надо делать запросы по НЕИЗВЕСТНО сколько тиков, начиная с начальной даты. И затем смотреть каждый раз, а достиг ли конечной даты. А с учетом того, что каждый запрос копитикс дается очень дорого, и получаются такие тормоза.
А на Альпари совсем плохо
Альпари починили, похоже. БКС - нет.
Хорошо бы, чтобы был кэш из копитикс-данных, запрошенных ранее. Ну и если делается копирование в несколько этапов (от from[i] до from[i+ 1]), то логично запихнуть много в кэш после первого же запроса.
В общем, не ясно, как функция изнутри устроена. Но работать тяжело с ней - 100%.
int Count = 0; // Количество тиков в последенем запросе, у которых time_msc == LastTime
// Возвращает свежие тики, пришедшие после предыдущего вызова
int GetFreshTicks( MqlTick &Ticks[], const uint flags = COPY_TICKS_INFO, const uint count = 2000 )
{
int Res = 0;
MqlTick NewTicks[];
const int NewAmount = CopyTicks(Symbol(), NewTicks, flags, LastTime, count);
if ((NewAmount > 0) && (Count < NewAmount))
{
Res = ArrayCopy(Ticks, NewTicks, 0, Count);
// Взяли крайнее время из текущей истории
LastTime = NewTicks[NewAmount - 1].time_msc;
Count = 1;
// Находим (Count) в текущей истории количество тиков со временем LastTime
for (int i = NewAmount - 2; i >= 0; i--)
{
if (NewTicks[i].time_msc < LastTime)
break;
Count++;
}
}
return(Res);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)(A)
void OnTick( void )
{
// возьмем тики с начала утренней сессии
LastTime = (TimeCurrent() - (TimeCurrent() % (24 * 3600))) * 1000;
MqlTick Ticks[];
int i = 0;
int Sum = 0;
const ulong StartTime =GetMicrosecondCount();
// Взяли свеженькие тики
int Amount = GetFreshTicks(Ticks);
while (Amount > 0)
{
Sum += Amount;
i++;
Print(TOSTRING(i) + TOSTRING(Amount) + TOSTRING(Sum) + TOSTRING(GetMicrosecondCount() - StartTime));
// Взяли свеженькие тики
Amount = GetFreshTicks(Ticks);
}
}
2016.10.18 16:06:18.744 Test15 (GBPUSD,M1) i = 39 Amount = 1999 Sum = 77961 GetMicrosecondCount()-StartTime = 584314
2016.10.18 16:06:18.729 Test15 (GBPUSD,M1) i = 38 Amount = 1999 Sum = 75962 GetMicrosecondCount()-StartTime = 568509
2016.10.18 16:06:18.714 Test15 (GBPUSD,M1) i = 37 Amount = 1999 Sum = 73963 GetMicrosecondCount()-StartTime = 552582
2016.10.18 16:06:18.696 Test15 (GBPUSD,M1) i = 36 Amount = 1999 Sum = 71964 GetMicrosecondCount()-StartTime = 536790
2016.10.18 16:06:18.681 Test15 (GBPUSD,M1) i = 35 Amount = 1999 Sum = 69965 GetMicrosecondCount()-StartTime = 520432
2016.10.18 16:06:18.666 Test15 (GBPUSD,M1) i = 34 Amount = 1999 Sum = 67966 GetMicrosecondCount()-StartTime = 504725
2016.10.18 16:06:18.649 Test15 (GBPUSD,M1) i = 33 Amount = 1999 Sum = 65967 GetMicrosecondCount()-StartTime = 488911
2016.10.18 16:06:18.634 Test15 (GBPUSD,M1) i = 32 Amount = 1999 Sum = 63968 GetMicrosecondCount()-StartTime = 473372
2016.10.18 16:06:18.619 Test15 (GBPUSD,M1) i = 31 Amount = 1999 Sum = 61969 GetMicrosecondCount()-StartTime = 458022
2016.10.18 16:06:18.604 Test15 (GBPUSD,M1) i = 30 Amount = 1999 Sum = 59970 GetMicrosecondCount()-StartTime = 442557
2016.10.18 16:06:18.589 Test15 (GBPUSD,M1) i = 29 Amount = 1999 Sum = 57971 GetMicrosecondCount()-StartTime = 427044
2016.10.18 16:06:18.571 Test15 (GBPUSD,M1) i = 28 Amount = 1999 Sum = 55972 GetMicrosecondCount()-StartTime = 411524
2016.10.18 16:06:18.556 Test15 (GBPUSD,M1) i = 27 Amount = 1999 Sum = 53973 GetMicrosecondCount()-StartTime = 396539
2016.10.18 16:06:18.541 Test15 (GBPUSD,M1) i = 26 Amount = 1999 Sum = 51974 GetMicrosecondCount()-StartTime = 381185
2016.10.18 16:06:18.526 Test15 (GBPUSD,M1) i = 25 Amount = 1999 Sum = 49975 GetMicrosecondCount()-StartTime = 366146
2016.10.18 16:06:18.511 Test15 (GBPUSD,M1) i = 24 Amount = 1999 Sum = 47976 GetMicrosecondCount()-StartTime = 351066
2016.10.18 16:06:18.496 Test15 (GBPUSD,M1) i = 23 Amount = 1999 Sum = 45977 GetMicrosecondCount()-StartTime = 336183
2016.10.18 16:06:18.481 Test15 (GBPUSD,M1) i = 22 Amount = 1999 Sum = 43978 GetMicrosecondCount()-StartTime = 321109
2016.10.18 16:06:18.466 Test15 (GBPUSD,M1) i = 21 Amount = 1999 Sum = 41979 GetMicrosecondCount()-StartTime = 306119
2016.10.18 16:06:18.449 Test15 (GBPUSD,M1) i = 20 Amount = 1999 Sum = 39980 GetMicrosecondCount()-StartTime = 288558
2016.10.18 16:06:18.434 Test15 (GBPUSD,M1) i = 19 Amount = 1999 Sum = 37981 GetMicrosecondCount()-StartTime = 273758
2016.10.18 16:06:18.419 Test15 (GBPUSD,M1) i = 18 Amount = 1999 Sum = 35982 GetMicrosecondCount()-StartTime = 259255
2016.10.18 16:06:18.406 Test15 (GBPUSD,M1) i = 17 Amount = 1999 Sum = 33983 GetMicrosecondCount()-StartTime = 244750
2016.10.18 16:06:18.391 Test15 (GBPUSD,M1) i = 16 Amount = 1999 Sum = 31984 GetMicrosecondCount()-StartTime = 230100
2016.10.18 16:06:18.371 Test15 (GBPUSD,M1) i = 15 Amount = 1999 Sum = 29985 GetMicrosecondCount()-StartTime = 216143
2016.10.18 16:06:18.361 Test15 (GBPUSD,M1) i = 14 Amount = 1999 Sum = 27986 GetMicrosecondCount()-StartTime = 201830
2016.10.18 16:06:18.346 Test15 (GBPUSD,M1) i = 13 Amount = 1999 Sum = 25987 GetMicrosecondCount()-StartTime = 186887
2016.10.18 16:06:18.331 Test15 (GBPUSD,M1) i = 12 Amount = 1999 Sum = 23988 GetMicrosecondCount()-StartTime = 172667
2016.10.18 16:06:18.311 Test15 (GBPUSD,M1) i = 11 Amount = 1999 Sum = 21989 GetMicrosecondCount()-StartTime = 158356
2016.10.18 16:06:18.299 Test15 (GBPUSD,M1) i = 10 Amount = 1999 Sum = 19990 GetMicrosecondCount()-StartTime = 143450
2016.10.18 16:06:18.289 Test15 (GBPUSD,M1) i = 9 Amount = 1999 Sum = 17991 GetMicrosecondCount()-StartTime = 128520
2016.10.18 16:06:18.269 Test15 (GBPUSD,M1) i = 8 Amount = 1999 Sum = 15992 GetMicrosecondCount()-StartTime = 114209
2016.10.18 16:06:18.256 Test15 (GBPUSD,M1) i = 7 Amount = 1999 Sum = 13993 GetMicrosecondCount()-StartTime = 100016
2016.10.18 16:06:18.246 Test15 (GBPUSD,M1) i = 6 Amount = 1999 Sum = 11994 GetMicrosecondCount()-StartTime = 85745
2016.10.18 16:06:18.231 Test15 (GBPUSD,M1) i = 5 Amount = 1999 Sum = 9995 GetMicrosecondCount()-StartTime = 71438
2016.10.18 16:06:18.219 Test15 (GBPUSD,M1) i = 4 Amount = 1999 Sum = 7996 GetMicrosecondCount()-StartTime = 57293
2016.10.18 16:06:18.204 Test15 (GBPUSD,M1) i = 3 Amount = 1999 Sum = 5997 GetMicrosecondCount()-StartTime = 43192
2016.10.18 16:06:18.181 Test15 (GBPUSD,M1) i = 2 Amount = 1999 Sum = 3998 GetMicrosecondCount()-StartTime = 28943
2016.10.18 16:06:18.171 Test15 (GBPUSD,M1) i = 1 Amount = 1999 Sum = 1999 GetMicrosecondCount()-StartTime = 15160
80K тиков за пол секунды - медленно! Говорить, что нужно было запрашивать не по 2000 тиков за раз, а больше, конечно, можно. Какое значение запроса оптимально тогда?
Оптимально скачать что нужно к себе на большую глубину один раз, а потом докачивать только новое из ближнего кеша за микросекунды.
Если каждый раз делать глубокие запросы с проваливанием к диску, то тут конечно сам виноват.