скользящие средние действительно работают? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мой брокер не использует комиссию. Это прямой спред. Я знаю, что спред варьируется в зависимости от рыночных условий.
Для этого пробного прогона я использовал спред 1,4 (14 пунктов). Forex.com - мой брокер. Их спред уменьшается по мере увеличения капитала счета - вплоть до 1,0 для EURUSD. Поэтому я думаю, что 1,4 вполне подходит для тестирования.
Еще раз спасибо за ваше понимание.
Результаты тестов ничего не значат... на самом деле.
Как только вы пройдете этот этап, вы можете попробовать пойти на настоящую сделку...
Я знаю, что они ничего не значат. Но это единственный способ разработки стратегии.
Чем дольше тестирование (годы), тем больше шансов разработать стратегию, которая охватывает множество рыночных условий.
Многие люди, как я вижу, полагаются на интуицию или смотрят на узкий таймфрейм - трендовый или боковой рынок, затем разрабатывают торговую систему для этого. Затем изменение рыночных условий выводит их из равновесия.
Пока это только мое мнение. Готов изменить его, если окажется, что я не прав.
Нет, это не может быть правдой.
Я устал говорить людям, но с годами я обнаружил, что вещи, которые работают в тестере, обычно не работают в реальном событии, а вещи, которые не работают в тестере, могут работать в реальном деле, некоторые вещи, которые не могут быть проверены в тестере, лучше всего работают в реальном, и хорошо, кажется, что лучшие вещи не могут быть проверены, пока не поставлены на реальные корма.
Вам не нужен тестер, чтобы придумать что-то, что действительно работает.
Я видел это неоднократно.
Это также является чем-то особенным, что когда вы находите что-то, что реально, вы также находите вскоре после того, как это смотрело вам в лицо, как всегда.
О таких вещах обычно много пишут...
Нужно ли мне говорить больше?
Не знаю.
Возможно, вы правы. Я не знаю. До сих пор у меня не было такого "вау" момента.
Возможно, я никогда его не получу .... и лучшее, что я могу сделать, это работать с имеющимися в моем распоряжении инструментами.
Но, на мой взгляд, советовать людям не пользоваться тестером тоже не стоит. Если уж на то пошло, это инструмент для обучения. Используйте его в сочетании с другими книгами и материалами, и это будет лучше, чем просто прыгать в воду и учиться плавать на ходу.
Я уже не молодой человек, и в своей жизни я торговал опционами и фьючерсами, несколько лет назад попробовал себя на Форексе, но безуспешно. Сейчас пытаюсь снова.
Возможно, мой инженерный/аналитический мозг не позволит мне увидеть очевидное "ага" - но я буду продолжать попытки.
Нет, это не может быть правдой.
Я устал говорить людям, но с годами я обнаружил, что вещи, которые работают в тестере, обычно не работают в реальном событии, а вещи, которые не работают в тестере, могут работать в реальном деле, некоторые вещи, которые не могут быть проверены в тестере, лучше всего работают в реальном, и хорошо, кажется, что лучшие вещи не могут быть проверены, пока не поставлены на реальные корма.
Вам не нужен тестер, чтобы придумать что-то, что действительно работает.
Я видел это неоднократно.
Это также является чем-то особенным, что когда вы находите что-то, что реально, вы также находите вскоре после того, как это смотрело вам в лицо, как всегда.
О таких вещах обычно много пишут...
Нужно ли мне говорить больше?
Не знаю.
У меня есть несколько прибыльных советников моего собственного создания, которые работают, некоторые в течение нескольких лет, а другие в течение более коротких периодов, и все они прошли тестирование через тестер стратегий перед внедрением.
Очевидно, что результаты тестирования хороши лишь настолько, насколько хорош триумвират (стратегия, код и тестовая среда), но в каждом случае результаты реальной торговли были не очень далеки от результатов тестирования.
Однако мои советники были разработаны таким образом, чтобы преодолеть и компенсировать многие недостатки, присутствующие в тестере стратегий и его изначально несовершенной среде.
Я торгую только с помощью советников и очень редко торгую вручную, но перед тем, как закодировать советника, я всегда провожу ручное бэктестирование новой стратегии, чтобы выявить любые несоответствия, которые могут возникнуть в тестере стратегий на более поздней стадии, и обязательно включаю эти "умственные способности" в код советника. Кроме того, я кодирую только те советники, которые самонастраиваются или используют динамические параметры, и никогда - фиксированные параметры, требующие оптимизации. На самом деле, я редко оптимизирую свои советники, поскольку они были созданы для адаптации.
EDIT: Я также НИКОГДА не использую отложенные ордера, поскольку они действительно дают очень ложные хорошие результаты в тесте и обычно гораздо худшие результаты в реальной торговле. Все мои текущие советники используют только рыночные ордера (@Alain Verleyen, вероятно, вклинится сюда из-за того, что я сказал эту часть).
...
EDIT: Я также НИКОГДА не использую отложенные ордера, так как они действительно дают очень ложные хорошие результаты в тесте и обычно гораздо худшие результаты в реальной торговле. Все мои текущие советники используют только рыночные ордера (@Alain Verleyen, вероятно, вклинится сюда из-за того, что я сказал эту часть).
Это просто "факт", что тестер стратегий всегда сопоставляет отложенные цены (и стопы) по точному совпадению или цене, а не на основе базовых цен Bid/ask в тиковых данных.
Поэтому в данном случае вы не сможете "переубедить" меня в этом вопросе.
Однако в реальной торговле я уже говорил, что есть несколько случаев, когда отложенные ордера могут быть полезны (но только несколько), и в этом контексте да, возможно, однажды вы сможете меня переубедить!
Однако в данном случае я сосредоточился на том, что тестер стратегий дает "ложные" данные при использовании отложенных ордеров, и это никак нельзя отрицать.
Это просто "факт", что тестер стратегий всегда сопоставляет отложенные цены (и стопы) по точному совпадению или цене, а не на основе базовых цен Bid/ask в тиковых данных.
Поэтому в данном случае вы не сможете "переубедить" меня в этом вопросе.
Однако в реальной торговле я уже говорил, что есть несколько случаев, когда отложенные ордера могут быть полезны (но только несколько), и в этом контексте да, возможно, однажды вы сможете меня переубедить!