Просадка в тестере не соответствует реальности?

[Alexandr Gavrilin]

протестировал простой скрипт, стопы жестко заданы в % соотношении я не могу даже получить просадку больше чем указано советнику.

Однако имеем интересную ситуацию

 

стоп всего один, обратите на его размер.

А теперь смотрим размер просадки в отчете тестера:

 

Почему просадка в тестере равна такому значению и как так получилось? 

[Ihor Herasko]

Просадка в тестере рассчитывается не по достижению стопа, а по наибольшей разнице между локальными максимумом и минимумом средств (Equity). Это позволяет видеть реальный риск, которому подвергается депозит в процессе торговли. К примеру, стратегия может вообще не иметь убытков, но при этом, скорее всего, даст значительную просадку - результат пересидки убытков.

[Alexandr Gavrilin]

если все идет от эквити, тогда понятно, не дошли до тп развернулись и получили стоп, но это неправильная просадка все равно. Мы же не входили на пике эквити? 

[Сергей Криушин]

DKeN:
если все идет от эквити, тогда понятно, не дошли до тп развернулись и получили стоп, но это неправильная просадка все равно. Мы же не входили на пике эквити? 

Эта просадка скорее вероятность потери если у вас баланс такой величины -  увеличте его вдвое и просадка  уменьшится, на то она и относительная

[Ihor Herasko]

DKeN:
если все идет от эквити, тогда понятно, не дошли до тп развернулись и получили стоп, но это неправильная просадка все равно. Мы же не входили на пике эквити? 

На то он и тест, чтобы показать возможную просадку. Представьте, что в какой-то момент стратегия как раз зашла на пике цены в длинную или на впадине - в короткую. Вот и получена та просадка, которую показывает тестер. Это стоит учитывать при дальнейшем использовании стратегии.