Результат работы EA Tester

Новый комментарий
 


Выше показан M15, а ниже - H1:

этот результат тестирует советник за 5 лет с 2009 по 2013 гг.

Но советник для тестирования 2001-2007 годов не очень хорош;

насчет 2008 года, это очень странно: когда я тестирую его на данных 2008 года, торгуется только 10 ордеров; когда я тестирую его на непрерывных данных с 2008 по 2009 или 2010 год, все еще эти 10 ордеров торгуются; я не знаю почему? может быть, данные до 2009 года неправильные? да?

Кроме того, могу ли я получить совет по поводу этого советника в соответствии с этим результатом?

спасибо.

 
vx0532:

Кроме того, могу ли я получить совет по поводу этого советника в соответствии с этим результатом?

Это с оптимизированными параметрами или нет?
 
RaptorUK:
Это с оптимизированными параметрами или нет?


оптимизированы для выбора некоторых параметров.
 
vx0532:

оптимизирован для выбора некоторых параметров.
Возможно, кривая подогнана ... повторите тест без оптимизации на 3 или 4 разных символах.
 
RaptorUK:
Возможно, кривая подогнана... повторите тест без оптимизации на 3-4 разных символах.


Я тестировал его на других символах, не слишком долго, всего несколько месяцев; результат теста только на одном символе хороший.
 
В этом советнике ордера открываются автоматически в соответствии с вычислениями советника; что касается их закрытия, есть два метода: один заключается в том, что, например, сейчас этот советник держит длинный ордер, когда советник дает сигнал, который должен открыть короткий ордер, длинный ордер должен быть закрыт и короткий ордер должен быть открыт (советник должен держать один ордер в основном в то же время); другой заключается в том, что все открытые ордера должны быть закрыты путем перемещения стоп-лосса. когда результаты от этих двух методов очень разные, как вы думаете? Сигнал советника на открытие ордеров недостаточно хорош?
 
Я не доверяю обратному тестированию. Проведите один и тот же тест 10 раз, и вы не получите 10 одинаковых результатов. Можно придать слишком большое значение обратному тестированию. Даже на демо-версии вы можете получить результаты, отличные от реальных. Я обнаружил, что лучше использовать небольшую сумму денег, 10 фунтов стерлингов, открыть реальный счет с микролотами и запустить советника таким образом. В долгосрочной перспективе это не стоило мне денег, и я быстрее научился модифицировать советника. Возможно, советники, которые у меня есть, больше подходят для тестирования таким образом. Я потратил слишком много часов на обратное тестирование, в этом я уверен.
 
properbearkhunt:
Я не доверяю обратному тестированию. Проведите один и тот же тест 10 раз, и вы не получите 10 одинаковых результатов.
Конечно, получите, если только вы не допустите изменения таких параметров, как спред, исторические данные и т.д. Если все параметры одинаковы, все прогоны дадут один и тот же результат.
 
RaptorUK:
Конечно, если только вы не допустите изменения таких параметров, как спред, исторические данные и т.д. Если все параметры одинаковы, все прогоны дадут один и тот же результат.


Я понимаю, что вы говорите о параметрах. Я провел тест на EUR/USD, используя простое пересечение 3 EMA. Я получаю 2 разных результата, с заметным расхождением между ними. Я иду дальше и делаю то же самое с другим брокером, чтобы найти расхождения. В прошлом вы рекомендовали dukascopy как надежный источник данных. Возможно, это может дать согласованные результаты.
 
properbearkhunt:

Я понимаю, что вы говорите о параметрах. Я провел тест на EUR/USD, используя простое пересечение 3 EMA. Я получаю 2 разных результата, с заметным расхождением между ними. Я иду дальше и делаю то же самое с другим брокером, чтобы найти расхождения. В прошлом вы рекомендовали dukascopy как надежный источник данных. Возможно, это может дать согласованные результаты.
Если вы тестируете с разными данными, вы получите разные результаты... разве это не очевидно? Если спред меняется между двумя прогонами, вы получите разные результаты... Если вы хотите получить одинаковый результат, сохраняйте ВСЕ данные одинаковыми... Это так просто.
 
RaptorUK:
Если вы тестируете с разными данными, вы получите разные результаты... разве это не очевидно? Если разброс между двумя прогонами меняется, вы получите разные результаты... Если вы хотите получить одинаковый результат, сохраняйте ВСЕ данные одинаковыми... Это так просто.


Да, я понимаю, что у брокера А результаты будут отличаться от результатов брокера Б, так как их цены, спреды всегда будут разными. Но, как я пытался объяснить, результаты не являются последовательными для каждого брокера. Я просто пытался подчеркнуть, что данные некоторых брокеров для обратного тестирования не подходят для получения точных результатов тестирования. По порядку... где я сказал: "Если вы тестируете с разными данными, вы получите разные результаты". Пожалуйста, не спешите набрасываться на меня в своей обычной чрезмерно рьяной манере. Вы не осознаете, как вы преподносите себя другим. Да, вы эксперт, но это не оправдание. Погуглите "окно Йохари".

1234
Новый комментарий