Попробуйте сделать цикл обратного отсчета для проверки сделок - MQL4 и MetaTrader 4

[Удален] 2013.01.31 15:52 #11

deVries:

Я переписал ваш код и попробовал тест, смотрите также настройки.

Не с самыми лучшими бэктестданными, но если все сделать правильно, это может быть прибыльным.

Отчет тестера стратегии

RSI_strategy_cyxstudio

AlpariUK-Demo - Micro+Classic (Build 451)

Символ		EURUSD (евро против доллара США)
Период		Ежедневно (D1) 2010.10.01 00:00 - 2013.01.29 00:00 (2010.10.01 - 2013.01.30)
Модель		Каждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
Параметры		RSIPeriod=3; UpperBound=90; LowerBound=5; MASlowPeriod=200; MAFastPeriod=5; Lots=0.1; StopLoss=60; TakeProfit=120; TrailingStop=40; MagicNumber=54333; CommentEA="RSI стратегия"; Slippage.Pips=3;

Бары в тесте	1603	Тики смоделированы	40187739	Качество моделирования	н/а
Ошибки несовпадающих графиков	2062601

Первоначальный депозит	3000.00
Итого чистая прибыль	967.18	Валовая прибыль	2226.34	Валовый убыток	-1259.16
Коэффициент прибыли	1.77	Ожидаемая прибыль	13.62
Абсолютная просадка	107.10	Максимальная просадка	327.47 (7.99%)	Относительная просадка	7.99% (327.47)

Всего сделок	71	Короткие позиции (выигранные %)	66 (69.70%)	Длинные позиции (выиграно %)	5 (80.00%)
		Прибыльные сделки (% от общего количества)	50 (70.42%)	Убыточные сделки (% от общего количества)	21 (29.58%)
Крупнейший		прибыльная сделка	120.07	убыточная сделка	-60.00
Средний		прибыльная сделка	44.53	убыточная торговля	-59.96
Максимум		последовательных побед (прибыль в деньгах)	8 (424.26)	последовательные проигрыши (убыток в деньгах)	3 (-179.93)
Максимальный		последовательная прибыль (количество выигрышей)	424.26 (8)	последовательный убыток (количество проигрышей)	-179.93 (3)
Среднее		последовательные выигрыши	4	последовательные проигрыши	2

что за...? я написал по крайней мере 7-10 раз разными способами и он либо вообще не выполнил ни одной позиции, либо сделал отрицательную прибыль... как вы это сделали????

Tjipke de Vries 2013.01.31 15:56 #12

RaptorUK:
Это заставило бы меня думать, что что-то не так.

    if (BUYS<1 && CurrentRSI < LowerBound && pAsk > MA200) 
        {    //Condition to execute buy entry  
         Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY,......


// LowerBound=5


  if (SELLS<1 && CurrentRSI > UpperBound && pBid > MA200) 
      {     //Condition to execute sell entry
       Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots,......


// UpperBound=90

Обычно да, но в данном случае нет, это сделано с помощью настроек, которыеcyxstudio выбрала для RSI.

[Удален] 2013.01.31 15:57 #13

deVries:

Я переписал ваш код и попробовал тест, смотрите также настройки.

Не с самыми лучшими бэктестданными, но если все сделать правильно, это может быть прибыльным.

Отчет тестера стратегии

RSI_strategy_cyxstudio

AlpariUK-Demo - Micro+Classic (Build 451)

Символ		EURUSD (евро против доллара США)
Период		Ежедневно (D1) 2010.10.01 00:00 - 2013.01.29 00:00 (2010.10.01 - 2013.01.30)
Модель		Каждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
Параметры		RSIPeriod=3; UpperBound=90; LowerBound=5; MASlowPeriod=200; MAFastPeriod=5; Lots=0.1; StopLoss=60; TakeProfit=120; TrailingStop=40; MagicNumber=54333; CommentEA="RSI стратегия"; Slippage.Pips=3;

Бары в тесте	1603	Тики смоделированы	40187739	Качество моделирования	н/а
Ошибки несовпадающих графиков	2062601

Первоначальный депозит	3000.00
Итого чистая прибыль	967.18	Валовая прибыль	2226.34	Валовый убыток	-1259.16
Коэффициент прибыли	1.77	Ожидаемая прибыль	13.62
Абсолютная просадка	107.10	Максимальная просадка	327.47 (7.99%)	Относительная просадка	7.99% (327.47)

Всего сделок	71	Короткие позиции (выигранные %)	66 (69.70%)	Длинные позиции (выиграно %)	5 (80.00%)
		Прибыльные сделки (% от общего количества)	50 (70.42%)	Убыточные сделки (% от общего количества)	21 (29.58%)
Крупнейший		прибыльная сделка	120.07	убыточная сделка	-60.00
Средний		прибыльная сделка	44.53	убыточная торговля	-59.96
Максимум		последовательных побед (прибыль в деньгах)	8 (424.26)	последовательные проигрыши (убыток в деньгах)	3 (-179.93)
Максимальный		последовательная прибыль (количество выигрышей)	424.26 (8)	последовательный убыток (количество проигрышей)	-179.93 (3)
Среднее		последовательные выигрыши	4	последовательные проигрыши	2

не могли бы вы дать мне посмотреть ваш код? мне нужно изучить его и учиться на своих ошибках.

Simon Gniadkowski 2013.01.31 16:06 #14

deVries:
Обычно да, но в данном случае нет, это сделано с помощью настроек, которыеcyxstudio выбрал для RSI.

Хорошо, если вы можете объяснить это, тогда нет причин для беспокойства ;-)

Tjipke de Vries 2013.01.31 16:09 #15

С верхней границей 90 и нижней границей 10

Отчет тестера стратегий

RSI_стратегия_cyxstudio

AlpariUK-Demo - Micro+Classic (Build 451)

Символ		EURUSD (евро против доллара США)
Период		Ежедневно (D1) 2010.10.01 00:00 - 2013.01.29 00:00 (2010.10.01 - 2013.01.30)
Модель		Каждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
Параметры		RSIPeriod=3; UpperBound=90; LowerBound=10; MASlowPeriod=200; MAFastPeriod=5; Lots=0.1; StopLoss=60; TakeProfit=120; TrailingStop=40; MagicNumber=54333; CommentEA="RSI стратегия"; Slippage.Pips=3;

Бары в тесте	1603	Тики смоделированы	40187739	Качество моделирования	н/а
Ошибки несовпадающих графиков	2062601

Первоначальный депозит	3000.00
Итого чистая прибыль	782.62	Валовая прибыль	3062.38	Валовый убыток	-2279.76
Коэффициент прибыли	1.34	Ожидаемая прибыль	7.38
Абсолютная просадка	106.90	Максимальная просадка	400.70 (9.90%)	Относительная просадка	9.90% (400.70)

Всего сделок	106	Короткие позиции (выигранные %)	66 (69.70%)	Длинные позиции (выигранные %)	40 (55.00%)
		Прибыльные сделки (% от общего количества)	68 (64.15%)	Убыточные сделки (% от общего количества)	38 (35.85%)
Крупнейший		прибыльная сделка	120.07	убыточная сделка	-60.12
Средний		прибыльная торговля	45.04	убыточная торговля	-59.99
Максимум		последовательных побед (прибыль в деньгах)	8 (425.96)	последовательные проигрыши (убыток в деньгах)	4 (-240.12)
Максимальный		последовательная прибыль (количество выигрышей)	490.51 (6)	последовательный убыток (количество проигрышей)	-240.12 (4)
Среднее		последовательные выигрыши	3	последовательные проигрыши	2

Как это выглядит

Тестер в новой сборке Новый эксперт Предложения для эксперта (от

Tjipke de Vries 2013.01.31 16:25 #16

cyxstudio:

не могли бы вы дать мне посмотреть ваш код? мне нужно изучить его и учиться на своих ошибках.

Это начало.....

Дайте свой комментарий ..... о том, что отличается от вашего до сих пор...

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       RSI_strategy_cyxstudio.mq4 |
//|                                  Copyright 2013, Tjipke de Vries |
//|                                     https://forum.mql4.com/53695/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"


extern int RSIPeriod        =  3;      //number of periods for RSI
extern double UpperBound    =  90;     //set upper bound value for RSI
extern double LowerBound    =  5;      //set lower bound value for RSI
extern int MASlowPeriod     = 200;
extern int MAFastPeriod     = 5;
extern double Lots  = 0.1;
extern double StopLoss      = 60;       //Set the stop loss level
extern double TakeProfit    = 120;       //Set the take profit level
extern double TrailingStop = 40;
//extra settings for OrderSend
extern int        MagicNumber = 54333;
extern string     CommentEA = "RSI strategy";
extern int        Slippage.Pips    = 3;


int    BUYS=1,SELLS=1;
//++++ These are adjusted for 5 digit brokers.
int     pips2points;      // slippage  3 pips    3=points    30=points
double  pips2dbl;         // Stoploss 15 pips    0.015      0.0150
int     Digits.pips;      // DoubleToStr(dbl/pips2dbl, Digits.pips)
//---
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----   
   if(Digits % 2 == 1)  // DE30=1/JPY=3/EURUSD=5 forum.mql4.com/43064#515262
     {pips2dbl = Point*10; pips2points = 10;   Digits.pips = 1;}
     else {pips2dbl = Point;    pips2points =  1;   Digits.pips = 0;}
     // OrderSend(... Slippage.Pips * pips2points, Bid - StopLossPips * pips2dbl        
//----      

//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
   int Ticket;
   double SL,TP;
   int Total;
   
   double pAsk = MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK);
   double pBid = MarketInfo(Symbol(), MODE_BID);
   double MA200 = iMA(NULL, 1440, MASlowPeriod, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE, 0);  //200 day Moving Average   
   double MA5 = iMA(NULL, 1440, MAFastPeriod, 0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE, 0);      //  5 day Moving Average
   double CurrentRSI = iRSI (NULL, 1440, RSIPeriod,PRICE_CLOSE ,0);
   
   
   if(Bars<100)
     {
      Print("bars less than 100");
      return(0);  
     }
   
   if(AccountFreeMargin()<(1000*Lots))
        {
         Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin());
         return(0);  
        }


   if(OrdersTotal()<1)
        {
         BUYS=0;
         SELLS=0;
        }

Затем прочтите https://www.mql5.com/en/forum/139654 и попробуйте сделать цикл обратного отсчета, проверяющий сделки.

[Удален] 2013.01.31 16:36 #17

deVries:

Это начало.....

Дайте свой комментарий ..... о том, что отличается от вашего до сих пор...

Затем прочтите https://www.mql5.com/en/forum/139654 и попробуйте сделать цикл обратного отсчета, проверяя сделки.

Он не полный...

Я пытаюсь заполнить остальное и протестировать это сейчас...

Кстати, зачем вам использовать , если простой Ask может вернуть то же значение?

double pAsk = MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK);

Simon Gniadkowski 2013.01.31 16:38 #18

cyxstudio:

Он не полный...

я пытаюсь заполнить остальное и протестировать его сейчас...

Кстати, зачем вам использовать , если простой Ask может вернуть то же значение?

Ask может быть устаревшим, вызов выше будет актуальным без необходимости вызывать RefreshRates()

[Удален] 2013.01.31 16:43 #19

А также int BUYS=1,SELLS=1; должны быть индикаторами того, была ли открыта позиция, верно?

Я добавил свои собственные скрипты и когда я тестировал их с помощью тестера стратегий в течение 20 дней... ничего не произошло, ни одна сделка не была исполнена.

Бэктестинг/оптимизация Нужен скрипт Чемпионат Automated Trading Championship

Tjipke de Vries 2013.01.31 17:02 #20

cyxstudio:

А также int BUYS=1,SELLS=1; должны быть индикаторами того, была ли открыта позиция, верно?

Я добавляю свои собственные скрипты и когда я тестирую его в тестере стратегий в течение 20 дней... ничего не произошло, ни одна сделка не была исполнена

Когда вы запускаете Metatrader, советник должен узнать, открыта ли сделка.

Я делаю только цикл обратного отсчета для проверки сделок, если есть сделка.

Если я устанавливаю в начале на 1 и OrdersTotal() >0, то я делаю проверку сделок if(.......> || .......> ){делаю цикл....

Советник не запускается на Биткоин и все с Как сделать проверку на

Почему мой советник продолжает давать отрицательную прибыль при обратном тестировании? - страница 2