[Scalper EA] Что я должен учесть, чтобы сделать этот советник живым? - страница 2

Новый комментарий
 
Этот хищник имеет что-то против меня, конечно, я знаю и вижу на графике, что размер лота увеличивается.
 

I have made a tick scalper which seems to be very good in backtest. However, modeling quality is only 25%. Where can I download the tick data to make 99% modeling quality?

Недавно я прочитал статью об обратном тестировании с использованием данных длительностью одна минута или меньше. В статье утверждалось, что при обратном тестировании на данных длительностью одна минута или меньше вы не сможете получить результат лучше 25%. И там очень подробно объяснялось, почему. К сожалению, сейчас я не могу привести ссылку, но я продолжу поиски статьи.
 
MisterDog:
Недавно я прочитал статью об обратном тестировании с использованием данных длительностью в одну минуту или меньше. В статье утверждалось, что вы не сможете получить лучше 25% при обратном тестировании на данных длительностью одна минута или меньше. И там очень подробно объяснялось, почему. К сожалению, я не могу привести ссылку прямо сейчас, но я продолжу искать статью.

Возможно, это было бы правильно. Я думаю, единственный хороший способ узнать, работает ли это, - это прямое тестирование: чрезмерный оптимизм - первая причина неудачных счетов LOL.

Я собираюсь купить VPS. Ребята, знаете ли вы хороший VPS, расположенный в Великобритании? Если да, отправьте мне личное сообщение. Спасибо!

 
flaab:

Возможно, это было бы правильно. Я думаю, единственный хороший способ узнать, работает ли это, это проверить на практике: чрезмерный оптимизм - первая причина поломки аккаунтов LOL.

Я найду какой-нибудь VPS. Ребята, знаете ли вы хороший VPS, расположенный в Великобритании? Если да, отправьте мне личное сообщение. Спасибо!

Форвард-тест ничем не отличается от бэктеста, за исключением того, что он намного медленнее... при условии, что у вас есть необходимые инструменты для проведения соответствующего бэктеста.
 
RaptorUK:
Форвард-тест ничем не отличается от бэктеста, за исключением того, что он намного медленнее... при условии, что у вас есть необходимые инструменты для проведения соответствующего бэктеста.

Правда? Я загружаю тиковые данные Dukascopy для более точного тестирования. Значит, прямой тест на живых данных отличается от реального счета?

Как я могу сделать соответствующий бэктест?

Спасибо!

 
flaab: Значит, тестовые данные в реальном времени отличаются от данных реального счета?
Да. Вы будете использовать данные ВАШЕГО брокера. В тестере нет проскальзывания (ваше открытие и TP/SL будут другими.) Переменный спред. Задержка по времени открытия и закрытия ордера. Возможна потеря связи.
 
WHRoeder:
Да. Вы будете использовать данные ВАШЕГО брокера. В тестере нет проскальзывания (ваше открытие и TP/SL будут другими.) Переменный спред. Задержка по времени открытия и закрытия ордера. Возможная потеря связи.
Теперь я лучше понимаю, спасибо. Отражают ли демо-счета поведение реального счета?
 
flaab:
Теперь я лучше понимаю, спасибо. Отражают ли демо-счета поведение реального счета?
Не все... Некоторые демо-счета имеют лучшие спреды, чем реальный счет, который вы можете открыть у того же брокера.
 
WHRoeder:
Да. Вы будете использовать данные ВАШЕГО брокера. В тестере нет проскальзывания (ваше открытие и TP/SL будут другими.) Переменный спред. Задержка по времени открытия и закрытия ордера. Возможная потеря связи.
Переменный спред можно сделать, используя тиковые данные. .
 

Я провел бэктест с загрузкой тиковых данных, и результаты практически те же (см. прилагаемый график, где достигнуто качество 90%).

Я также тестировал с более широкими значениями TP/SL/Trailing stop. Например... 60TP, 80SL и 15-20 пипсов трейлинг стоп, и результаты также одинаковы.

Я не знаю, как еще проверить работу этого советника. Следующим был бы форвард-тест на демо-счете, но я не знаю, будет ли от него толк.

Насколько показателен тест на демо-счете?

EURUSD 2005-2012.

1234
Новый комментарий