Ваше мнение, пожалуйста - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вижу, где мы расходимся во мнениях,
Вы теряете 150 пунктов + спред, но в моих расчетах я теряю 150 пунктов с учетом спреда. Я всегда рассчитываю свои стопы с учетом спреда. (Конечно, за счет вероятного выигрыша).
Может быть, это личное дело каждого, но если я хочу потерять 50 пунктов, я не хочу терять 50 пунктов+спред.
Надеюсь, вы поняли мою мысль, я не могу найти нужных слов, чтобы объяснить это.
Лол, это как теория наночастиц. В точке С вы решили пойти на 2 лота. Почему парень, владеющий тем же самым капиталом, что и вы, не решит также пойти на 2 лота?
Именно в этом и дело. И хеджирующая, и нехеджирующая стратегии переходят в длинную позицию на 2 лота в точке С. Если у вас есть открытая покупка и открытая продажа из точки В, и вы закрываете продажу, а также открываете еще один ордер на покупку, то ваша чистая позиция только что изменилась с флэта на +2. Обе реализации стратегии переходят от флэта к длинным 2 лотам в точке C; они просто делают это разными способами. (Если бы стратегия хеджирования заключалась в том, чтобы оставить открытой покупку по ордеру А и открыть новый ордер на покупку 2 лотов вместо 1 лота, то эквивалентной версией без хеджирования была бы длинная позиция в 3 лота, потому что это точно так же).
Я показал вам, что существует последовательность нехеджирующих ордеров, которая финансово эквивалентна вашим хеджирующим ордерам независимо от того, растет или падает цена после точки С. Тем не менее, вы, похоже, продолжаете верить, что они могут быть финансово идентичны, но почему-то без одинаковых чистых позиций на рынке. Я не совсем понимаю, как вы думаете, что это возможно.
В лучших случаях, пример которых привел zzuegg, альтернативы хеджирования и нехеджирования финансово идентичны. Это зависит от отсутствия свопа, а также от того, что количество торгуемых лотов одинаково. В примере zzuegg от 19:58 оба варианта - хеджирующий и нехеджирующий - торгуют в общей сложности 3 лотами. Но это лучший случай. В примере dabbler от 21:31 стратегия хеджирования торгует 3 лотами, а вариант без хеджирования - 2 лотами. Предположим, что вы имеете дело с брокером, у которого фиксированный спред плюс комиссия (а не комиссия, встроенная в спред). Тогда очевидно, что торговать 3 лотами дороже, чем 2 лотами. Стратегия хеджирования в лучшем случае может быть равна стратегии без хеджирования, но не может быть лучше, а в некоторых случаях будет хуже. Плюс, конечно, своп - если только хеджируемая сетка всегда разрешается в течение дня.
Это настолько резкое изменение примеров, что я даже не знаю, что сказать. Вы действительно просто превратили пример A B C D в пример A B C и заставили цену сразу упасть? Вот почему ваши графики так трудно понять. Кажется, что цена бросает вызов гравитации.
Если я открою ордер на продажу на вашем графике и закрою его в точке B, цена продолжит движение вниз. Поэтому размещение ордера на покупку никогда мне не поможет.
Я полагаю, вы имеете в виду, что цена опустилась на 50, а затем поднялась на 100. Это будет обратный случай к примеру Ззуегга. Радикальное изменение №1.
Тогда, похоже, вы довольны 46 пунктами в вашем примере. Но, вместо того, чтобы взять прибыль на продажу и на этом закончить.
Вы решаете: "Нет, я поставлю хедж". Затем я собираюсь закрыть всю позицию в точке C с меньшей прибылью, чем когда я начал хеджировать. Радикальное изменение №2.
Следующее радикальное изменение, я полностью проигнорирую движение от точки С к точке D и все равно буду утверждать, что я создал некое уравнение.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Если оставаться верным пути Ззуегга, то комбинация не-edge будет такой, как он перечислил. И то, что jjc показал некоторое время назад. Что означает продать 1 лот в A, а затем продать 2 лота в C. <-- Это создает вашу прибыль в 250$, поскольку мы пытаемся сделать их эквивалентными. Общие лоты Zzuegg's = 3, общие лоты Stop-loss Zzuegg's = 3, общие лоты JJC (интерпретация) = 3. Спреды будут одинаковыми. Поэтому я снова спрашиваю, почему хеджирование хуже?
Однако Даббер хотел бы изменить график, пройдя только до точки С. И если он собирается это сделать, то я тоже хотел бы остановиться только в точке А - В.
Я вижу, где мы расходимся во мнениях,
Вы теряете 150 пунктов + спред, но в моих расчетах я теряю 150 пунктов с учетом спреда. Я всегда рассчитываю свои стопы с учетом спреда. (Конечно, за счет вероятного выигрыша).
Может быть, это личное дело каждого, но если я хочу потерять 50 пунктов, я не хочу терять 50 пунктов+спред.
Надеюсь, вы поняли мою мысль, я не могу найти нужных слов, чтобы объяснить это.
Это настолько резкое изменение примеров, что я даже не знаю, что сказать. Вы действительно просто превратили пример A B C D в пример A B C и заставили цену сразу упасть? Вот почему ваши графики так трудно понять. Кажется, что цена бросает вызов гравитации.
Виноват, я писал, пока смотрел фильм по телевизору, поэтому поменял местами покупки и продажи (теперь исправлено). Извините за это.
Да, я превратил ABCD в ABC. Почему? ABCD равна в обоих методах, как доказал zzuegg. Я согласился с его расчетами. Игра окончена по этой сделке. Новый пример. В новом примере есть разница.
Причина, по которой я остановился в точке C, заключается в том, что правила системы гласят. Остановись, когда получишь прибыль. Похоже, вы обижены тем, что я вас как-то "ущемляю".
Виноват, писал во время просмотра фильма по телевизору, поэтому поменял местами покупки и продажи (сейчас исправлено). Извините за это.
Да, я превратил ABCD в ABC. Почему? ABCD равна в обоих методах, как доказал zzuegg. Я согласился с его расчетами. Игра окончена по этой сделке. Новый пример. В новом примере есть разница.
Причина, по которой я остановился в точке C, это то, что говорят правила системы. Остановись, когда получишь прибыль. Похоже, вы обижены, что я вас как-то "ущемляю".
Ах, новая проблема, это слишком весело. Эквивалент хеджа, как я его вижу. Хеджирование будет заключаться в Хеджировании@A. Закрыть Buy@B. И обеспечить выигрыш@C. Хм, я думаю, у нас равные спреды. И Господь знает, что такое своп. <--- Так что вы видите мою точку зрения.... Поиск эквивалента хеджа или не хеджа в значительной степени зависит от знания будущего.
Я соглашусь с вами в этом, потому что, возможно, именно здесь мы не можем видеть глаза в глаза. Если кто-то одновременно размещает хедж-ордер и одновременно закрывает его, это всегда будет хуже, чем занятие направленной позиции. <--- OMG Я не прав, даже когда пытаюсь с тобой согласиться. Пощечина, это тоже зависит от того, в какую сторону пойдет цена. Хрустальный шар кому-нибудь нужен?
Добавлено: я хотел сказать, что одновременная позиция будет хуже, чем полный выход.
Ура!
(голос ситха) Твоя диаграмма слаба, старик.
На моей диаграмме время идет слева направо. Чистая длинная позиция - синяя. Чистая короткая позиция - красная. Размер чистой позиции показан посередине линии. Зеленые узлы - это выигрыши, когда позиция закрывается. Вверху - более высокая цена, означающая выигрыш по длинной позиции.
EDIT: изображение изменено, так как предыдущее было неправильным.
Моя диаграмма упрощена, чтобы пренебречь параллельными путями, которые, тем не менее, заканчиваются в одной и той же точке. На самом деле существует бесконечное число путей к C3, даже если придерживаться сетки. Тогда вычисления превращаются в суммирование бесконечных рядов или поиск решения рекуррентного соотношения (последнее, к сожалению, находится за пределами моих математических способностей).
Предполагая случайное движение, вероятность достижения C1 составляет 50%, пренебрегая спредом. Ваш домашний вопрос - какова вероятность достижения C2?
EDIT: первоначальный вопрос был задан для C3, но измененный график сделал C2 нетривиальным вычислением.
Здравствуйте!
Я хотел бы знать, что вы думаете об этой "стратегии".
Мы открываем сделку (покупка или продажа, не важно) без TP и SL. Затем, если мы получаем прибыль, которую мы выбрали ранее, мы закрываем ордер, если он получает убыток, который мы выбрали ранее, мы открываем противоположную сделку с большими лотами. Затем, если вторая и первая сделки получают прибыль, которую мы выбрали ранее, мы закрываем ордера, если вторая получает убыток, который мы выбрали ранее, мы открываем третью сделку с большими лотами, противоположную второй,... и так далее.
Я думаю о том, что цена рано или поздно пойдет в каком-то направлении.
Спасибо за ваш комментарий и посмотрите на картинку для получения дополнительной информации!
большое спасибо....
Я хотел бы знать, что вы имеете в виду под этой "стратегией".