Ваше мнение, пожалуйста - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для целей тестирования я всегда предпочитаю хеджирование, так как оно позволяет легко отслеживать открытые позиции. Когда вы достигнете стабильного состояния, вы можете просто добавить 2 функции, одну для отслеживания текущего уровня ставок, а другую для CloseBy() чистой позиции.
Ну, для тестирования это подходит, хотя я бы подумал, что проще отслеживать одну позицию, чем N позиций.
----------------------
zzuegg:
BTW, если вы торгуете разными системами на разных таймфреймах на одном счете, "хеджирование" вроде как необходимо.
--------------------------
В таком случае это разные стратегии и это независимые сделки. Я бы не считал это хеджированием, просто это противоположные позиции, и я не возражаю против этого :-)
5k депозит лучше?
Этот бизнес "хеджирования" путем ставок против самого себя является странным.
Мы начинаем, скажем, с 0,1 лота LONG.
Рынок разворачивается, и мы ставим 0,2 лота SHORT. Чистая позиция составляет 0,1 лота SHORT. Теперь мы должны задать вопрос: Что лучше - закрыть позицию LONG и открыть позицию SHORT или делать то, что мы делаем, ставя против собственной позиции? Для меня очевидно, что ставить против себя - глупо.
Давайте рассмотрим только хеджированную часть. У нас есть 0,1 LONG и 0,1 SHORT. Они аннулируются. Изменения цены не меняют эту позицию. КАК бы то ни было, чистый своп всегда будет против нас. Если только это не пары с высоким свопом, это не будет огромной величиной, но, тем не менее, это будет против нас. Следовательно, чем дольше мы держим позицию, тем больше потери.
Затем есть стоимость спреда. Когда мы открываем нашу хеджированную позицию, мы должны заплатить за спред. Поэтому я утверждаю, что подобные ставки против себя не имеют никакого финансового смысла. Все, что это делает, - это успокаивает эго, чтобы вам не пришлось фиксировать фактический убыток, и вы можете притвориться, что открытый убыток не так важен, как закрытый. Но эта психологическая война против себя на самом деле стоит вам реальных денег.
Все зависит от вашего предубеждения. Есть такая история про мальчика и мудрого старика. Пожалуйста, дайте мне шанс, возможно, моя история поможет. В общем, мальчик решил испытать мудрого старика, схватив птицу за спиной и спросив: "Мудрый старик, мудрый старик, раз ты такой мудрый, ответь мне вот на что: у меня в руке птица, живая она или мертвая?" На что старик ответил: "Жизнь этой птицы - в твоих руках".
Любой сценарий, который я привожу в поддержку хеджирования. Вы ответите мне эквивалентом без хеджирования. Но если я спрошу вас: "Мудрый старик, мудрый старик, в каком направлении пойдет рынок дальше?", вы, скорее всего, ответите умно :). Аналогично, для тех людей, которые ругают хеджирование, сетки, прогрессии и т.д. Они тоже не являются жизнеспособной альтернативой. Потому что:
Любой сценарий, который они приводят в поддержку своей одиночной позиции со стоп-лоссом, я тоже могу представить в качестве эквивалента хеджирования или сетки. Если кто-то выступает за стоп-лосс, то у него должно быть предубеждение, что позиция, скорее всего, будет продолжать идти против вас, иначе зачем вы закрываете позицию. Если вы считаете, что позиция идет против вас, тогда вы должны сделать стоп-энд-реверс. Если вы считаете, что позиция продолжит двигаться в вашу сторону, тогда вы должны добавить. Если вы считаете, что он будет двигаться вбок, тогда вам следует хеджировать.
Большинство считает, что у их следующей позиции будет больше шансов. Это все ложь. Я могу просто сказать - а что, если рынок развернется против вашей позиции. Игрок в рулетку, который устанавливает стоп-лоссы, будет играть не лучше, чем игрок в рулетку, который этого не делает. Акцент следует делать не на торговом методе, а на его Крае.
Наконец, если кто-то верит, что два разных советника могут выставить противоположные ордера на определенную пару, и оба этих советника в итоге получат прибыль. Но почему-то этому же человеку трудно поверить, что 1 советник может размещать противоположные позиции на конкретной паре и получать прибыль при том же сценарии, тогда я остаюсь при своем мнении.
- Btw, единственный способ, которым эти 2 советника могут закончить с прибылью - это если цена не совершит боковое движение. И причина, по которой хеджирование может быть привлекательным вариантом, заключается в том, что я не знаю, в каком направлении цена может двигаться в первую очередь. <-- В отличие от распространенного аргумента, когда все - за или против хеджирования, кажется, знают, куда пойдет цена.
Ну, это мои 2 цента.
Да! Поэтому, когда вы хеджируете таким образом, вы уменьшаете свое преимущество, потому что это стоит вам денег без какой-либо выгоды. Мое возражение, конечно, состоит в том, что в какую бы сторону ни пошел рынок от этой хеджированной позиции, вы проиграете. Помните, что я говорю только об "идеально захеджированной" части сделки. Как только вы замораживаете стоимость позиции, отменяя LONG против SHORT, вы гарантируете больший убыток, чем если бы вы просто закрыли позицию. Я уверен, что брокеры поощряют хеджирование таким образом; они получают деньги, чем больше вы торгуете!
>Наконец, если кто-то верит, что 2 разных советника могут выставить противоположные ордера на конкретную пару, и оба этих советника в итоге получат прибыль.
Если оба советника прибыльны сами по себе, то разрешение им иметь противоположные сделки не является неразумным. Маловероятно, что они будут включаться и выключаться одновременно, и не все сделки должны быть выигрышными. Это совершенно не относящийся к делу аргумент.
Их вряд ли можно поставить и снять одновременно, и не все сделки должны быть выигрышными. И хедж никогда не ставится ... и не снимается в одно и то же время. Одни и те же ордера, одна и та же цена, один и тот же аргумент.
Да! Поэтому, когда вы хеджируете таким образом, вы уменьшаете свое преимущество, потому что это стоит вам денег без всякой выгоды. В силу вышесказанного, вы можете получить выгоду как от движения вверх, так и от движения вниз. Прибыль сведет на нет спреды.
Их вряд ли можно поставить и снять одновременно, и не все сделки должны быть выигрышными. И хедж никогда не ставится ... и не снимается в одно и то же время. Одни и те же ордера, одна и та же цена, один и тот же аргумент.
Да! Поэтому, когда вы хеджируете таким образом, вы уменьшаете свое преимущество, потому что это стоит вам денег без всякой выгоды. В силу вышесказанного, вы можете получить выгоду как от движения вверх, так и от движения вниз. Прибыль сведет на нет спреды.
Я думаю, суть в том, что есть метод, о котором идет речь, и есть реализация, которая стоит лишних денег. Повышенная сложность запутывает вопрос, так что человек не видит дополнительных потерь. Если бы вы пошли играть в рулетку и вдруг решили, что не знаете, будет ли следующее вращение красным или черным, то неправильным было бы поставить одновременно на красное и черное.
Есть ли кто-нибудь, кто не согласится с тем, что ставить на красное и черное одновременно - глупо (убыточно)?
Теперь мы переходим к торговле и ставим на равную и противоположную позицию на рынке. И снова я хочу сосредоточиться на сбалансированной части. Именно несбалансированная часть допускает возможность выигрыша. Это не вопрос мнения, это чисто математический вопрос. Как таковой, здесь есть однозначный ответ. Расчет, если он выполнен правильно, разрешит любой спор... при условии, что все стороны понимают математику и согласны с методом. Очевидно, что математики можно избежать, если просто провести обратный тест в тестере стратегий. Один из методов покажет больше прибыли (или они будут идентичны).
Давайте поставим LONG на 0,1 лота и позволим рынку двигаться к некоторой новой цене, P1. На этой новой позиции мы становимся неуверенными и ставим на противоположную позицию. Эта новая позиция обошлась нам в спред, умноженный на размер лота. Теперь рынок движется к P2. Предположим, что P2 выше, чем P1. В этом случае мы можем закрыть позицию SHORT, оставив LONG 0,1 лота. Выиграли ли мы от "хеджирования" по сравнению с закрытием первоначальной позиции и последующим открытием новой? Позиция SHORT стоила нам 0,1 лота, умноженных на спред, но закрытие первоначальной позиции и открытие новой позже стоило бы столько же, при условии, что спред был бы постоянным. Таким образом, эти два метода стоят одинаково. Ах, но рассмотрим пару EURAUD со стоимостью свопа -1,72 пункта SHORT и +1,06 пункта LONG. Хедж" обходится нам в 0,66 пункта в день без какой-либо выгоды. Я бы возразил против этого.
Конечно, рынок мог бы пойти в другую сторону, и P2 оказался бы ниже P1. В этом случае мы бы закрыли позицию LONG, оставив открытой позицию SHORT. Опять же, это ничем не отличается от закрытия первоначальной позиции LONG и последующего открытия позиции SHORT. Вывод: стоимость спреда одинакова для данной конкретной ситуации, но мы несем расходы из-за несбалансированного свопа во всех случаях.
Я думаю, что многие из этих "хеджированных" схем могут казаться лучше, чем они есть, потому что сложность торговли запутывает математические расчеты. Когда вы можете упростить часть этого до "не ставьте на красное и черное одновременно", это становится легче понять.
Для интереса, я веду хеджированные сделки, но мои сделки хеджированы "правильно". Правильное хеджирование - это не ставить прямо против себя. У людей есть все виды правильного хеджирования, например, использование золота для компенсации фондового рынка. Вот почему я заключаю хеджирование в кавычки. Похоже, люди думают (и пишут), что применение прямо противоположной позиции является хеджированием, но это не так. Это всего лишь гарантированный долгосрочный убыток.
Хорошие замечания. Но вот из чего я исхожу. Я попытаюсь нарисовать схему.
Большинство людей, выступающих против хеджирования, утверждают, что всегда есть нехеджевый эквивалент. Я не согласен с тем, что существует прямой нехеджевый эквивалент, если только мы не готовы целый день танцевать вокруг друг друга со сценариями "что если". В моем примере выше я предполагаю 0,1 лота на каждую позицию.
В вашем примере вы заставили цену вернуться вверх от точки B. Это если я правильно понял. Да, хеджер потеряет спреды + свопы или что-то еще. Если цена пойдет вниз, то парень со Stop-Loss потеряет прибыль, что, на мой взгляд, больше.
В точке_C и хеджер, и стоп-лосс будут обладать одинаковой информацией. Но хеджер будет в лучшем положении, чтобы выйти в безубыток, или получить прибыль от продажи, или иметь больший размер покупки, двигаясь в направлении лонга.
Но я знаю, что вы скажете дальше :). "Ну, если так, то я просто закрою покупку в точке B и поставлю продажу в точке B." ____ И очевидно, что мой ответ, если вы спрыгнете с корабля, подобно этому, заключается в том, что я также спрыгну с корабля и возьму вас по вашему первоначальному сценарию. "Что если цена вернется вверх от точки_B." <--- Вы закончите тем, что снова закроетесь в точке_A по Stop_Loss. Не стоит забывать, что у вас не было намерения открыть продажу после вашего стоп-лосса, а в точке В никто из нас понятия не имеет, куда пойдет цена.
В конце концов, все, что я хочу сказать, это то, что ни лучше, ни хуже. Тот, кто говорит, что вариант со стоп-лоссом лучше, очевидно, думает только о том, как, по его мнению, будет двигаться цена.
И, кстати, я согласен. Черное и красное в рулетке - это чертовски глупо ;).
И я согласен. Черное и красное на рулетке - это тупо, как черт ;).
Ура!
(голос ситха) Твоя диаграмма слаба, старик.
На моей диаграмме время идет слева направо. Чистая длинная позиция - синяя. Чистая короткая позиция - красная. Размер чистой позиции показан посередине линии. Зеленые узлы - это выигрыши, когда позиция закрывается. Вверху - более высокая цена, означающая выигрыш по длинной позиции.
EDIT: изображение изменено, так как предыдущее было неправильным.
Моя диаграмма упрощена, чтобы пренебречь параллельными путями, которые, тем не менее, заканчиваются в одной и той же точке. На самом деле существует бесконечное число путей к C3, даже если придерживаться сетки. Тогда вычисления превращаются в суммирование бесконечных рядов или поиск решения рекуррентного соотношения (последнее, к сожалению, находится за пределами моих математических способностей).
Предполагая случайное движение, вероятность достижения C1 составляет 50%, пренебрегая спредом. Ваш домашний вопрос - какова вероятность достижения C2?
EDIT: первоначальный вопрос был задан для C3, но измененный график сделал C2 нетривиальным вычислением.
.5 X .5 X .5 X .5 = .125 (но ubzen не ошибется...)
(вопрос отредактирован выше, так что это был ответ на измененный вопрос)
Внимательно посмотрите на узел n2. В нем задается следующий вопрос: Каков шанс пройти три шага сетки вверх по сравнению с шансом пройти два шага сетки вниз? Это не предложение 50:50. Поскольку текущая цена находится ближе к C2, чем к узлу n3, вероятность того, что она пойдет в ту сторону, выше.