Предложения для эксперта (от убытков к прибыли) - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Каков мой вывод. Как инженер-программист в течение 12+ лет, любой тип тестирования, который вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваш код надежен и настолько свободен от ошибок, насколько вы можете его сделать, является критическим на всех этапах процесса разработки.
Я не инженер-программист. Я изучаю кодирование и форекс примерно последние 18 месяцев. Возможно, я слишком доверяю бэктестеру. Я говорил о том, что результаты идентичны, в ответ на попытку проверить бэктестинг путем проведения форвард-теста, затем бэктеста и сравнения. Я знаю следующее: если абсолютно все переменные в бэктесте одинаковы, компьютер никак не сможет интерпретировать данные по-разному. BarrowBoy попытался добавить кое-что в список, чтобы помочь прояснить ситуацию. Но этот список очень, очень длинный. У бэк-тестера есть ограничения. Не хочу повторяться, но я хочу сказать, что если вы соберете все объемы, повторные котировки, задержки, пакеты данных, спреды, смену часовых поясов, плановый перезапуск вашего ПК, падение провайдера, обслуживание VPS... Бла-бла-бла... из вашего Forward-теста и может имитировать его в Back-тестере. Тогда результаты, которые вы получите от обратного теста, должны быть похожи на результаты прямого теста.
Вот что я хотел сказать, когда я был несколько месяцев в Link.
"При всем недоверии к бэк-тестеру, позвольте мне в заключение сказать: "Я никогда не создавал систему в бэк-тестере, которая не показала бы себя в ДЕМО-тестировании так же, как она показала себя в бэк-тестировании". Хорошо, за одним исключением - ошибка. Я не настолько наивен, чтобы думать, что среда бэк-тестирования - это то же самое, что и среда живого тестирования. Я не могу подчеркнуть этот момент достаточно сильно, если ваш брокер повторно котирует вас, не закрывает ваши ордера по стопам, замирает при повышении волатильности... список можно продолжать. Итак... вы оптимизировали и провели демо-тестирование в идеальной среде, но когда вы тестируете в реальном времени, паттерн меняется... как я это называю, баг. Все это по моему скромному мнению" - на что Гордону пришлось меня поправить :)
В вышесказанном я не имел в виду #of-Trades/Profit-Performance. Скорее я имел в виду логику кода. Пример: Если кто-то проводит бэк-тесты с предположением, что спреды фиксированы, а затем проводит демо- или лайв-тест с переменными спредами. Этот же человек не может прийти сюда и плакаться, что бэк-тестирование - отстой, потому что он не учел спреды. Люди, которые хотят проводить бэк-тесты, должны понимать ограничения.
Я не инженер-программист. Я изучаю кодирование и форекс примерно последние 18 месяцев. Возможно, я слишком доверяю бэктестеру. Я говорил о том, что результаты идентичны, в ответ на попытку проверить бэктестинг путем проведения форвард-теста, затем бэктеста и сравнения. Я знаю следующее: если абсолютно все переменные в бэктесте одинаковы, компьютер никак не сможет интерпретировать данные по-разному. BarrowBoy попытался добавить кое-что в список, чтобы помочь прояснить ситуацию. Но этот список очень, очень длинный. У бэк-тестера есть ограничения. Не хочу повторяться, но я хочу сказать, что если вы соберете все объемы, повторные котировки, задержки, пакеты данных, спреды, смену часовых поясов, плановый перезапуск вашего ПК, падение провайдера, обслуживание VPS... Бла-бла-бла... из вашего Forward-теста и может имитировать его в Back-тестере. Тогда результаты, которые вы получите от обратного теста, должны быть похожи на результаты прямого теста.
Вот что я хотел сказать, когда я был несколько месяцев в Link.
"При всем недоверии к бэк-тестеру, позвольте мне в заключение сказать: "Я никогда не создавал систему в бэк-тестере, которая не показала бы себя в ДЕМО-тестировании так же, как она показала себя в бэк-тестировании". Хорошо, за одним исключением - ошибка. Я не настолько наивен, чтобы думать, что среда бэк-тестирования - это то же самое, что и среда живого тестирования. Я не могу подчеркнуть этот момент достаточно сильно, если ваш брокер повторно котирует вас, не закрывает ваши ордера по стопам, замирает при повышении волатильности... список можно продолжать. Итак... вы оптимизировали и провели демо-тестирование в идеальной среде, но когда вы тестируете в реальном времени, паттерн меняется... как я это называю, баг. Все это по моему скромному мнению" - на что Гордону пришлось меня поправить :)
В вышесказанном я не имел в виду #of-Trades/Profit-Performance. Скорее я имел в виду логику кода. Пример: Если кто-то проводит бэк-тесты с предположением, что спреды фиксированы, а затем проводит демо- или лайв-тест с переменными спредами. Этот же человек не может прийти сюда и плакаться, что бэк-тестирование - отстой, потому что он не учел спреды. Люди, которые хотят проводить бэк-тесты, должны понимать ограничения.
Извините, не хотел показаться прыгающим по вашей спине. Я согласен со всем, что вы говорите. Я имел в виду, что одновременное тестирование демо и реального счета может показать значительные различия (не в логике, я надеюсь. Но и там никогда не знаешь). Я знаю, что не ожидал такой разницы в ордерах и ценах между демо и реальным счетом. На самом деле, подумав об этом несколько часов, я думаю, что бэктестинг и форвард-тестирование могут быть даже более важными, чем я думал.
Извините, не хотел показаться прыгающим по вашей спине. Я согласен со всем, что вы говорите. Я имел в виду, что одновременное тестирование демо и реального счета может показать значительные различия (не в логике, я надеюсь. Но и там никогда не знаешь). Я знаю, что не ожидал такой разницы в ордерах и ценах между демо и реальным счетом. На самом деле, подумав об этом несколько часов, я думаю, что бэктестинг и форвард-тестирование могут быть даже более важными, чем я думал.
О, все в порядке, я понял, что вы не набрасываетесь на меня. Я тоже согласен с вашим анализом относительно одновременной работы на демо и реальном счете. Вы подчеркиваете важность обратного тестирования, демо-тестирования, penny-Live-тестирования.............. всего этого до того, как вы вложите реальный инвестиционный капитал. Когда поезд сошел с рельсов для меня, я понял, что -Точный советник, запущенный в двух разных терминалах mt4 на одном и том же ПК, может иметь разные результаты из-за недостающих пакетов и/или проблем с isBusy... и т.д.
Я где-то читал, что некоторые очень умные люди в нашем обществе не становятся хорошими трейдерами из-за их потребности быть правильными все время. Учитывая неточную природу всех мелочей, которым вы учитесь каждый день, я должен сказать, что этого достаточно, чтобы заставить любого человека часами грабить. Чем же я на самом деле здесь занимаюсь? lol
О, все хорошо, я понял, что вы не набрасываетесь на меня. Я тоже согласен с вашим анализом относительно одновременного ведения демо- и реального счета. Вы подчеркиваете важность бэк-тестирования, демо-тестирования, пенни-лайв-тестирования.............. всего этого до того, как вы вложите в это реальный инвестиционный капитал. Когда поезд сошел с рельсов для меня, я понял, что -Точный советник, запущенный в двух разных терминалах mt4 на одном и том же ПК, может иметь разные результаты из-за недостающих пакетов и/или проблем с isBusy... и т.д.
Я где-то читал, что некоторые очень умные люди в нашем обществе не становятся хорошими трейдерами из-за их потребности быть правильными все время. Учитывая неточную природу всех мелочей, которым вы учитесь каждый день, я должен сказать, что этого достаточно, чтобы заставить любого человека часами грабить. Чем же я на самом деле здесь занимаюсь? lol
В какой-то момент вы просто должны пустить все на самотек, на реальный счет. Приятно знать, что он стабилен, способен открывать и закрывать сделки и делать все остальное, чего я от него ожидал. Когда я впервые увидел, что язык небольшой и он довольно компактный, я подумал, что 2-3 недели и у меня будет что-то работающее на реальном счете. Спустя 4 месяца я только сейчас достаточно уверен в себе, чтобы вкладывать реальные деньги. У меня есть целое кладбище предыдущих Ea на диске UBS. Запись большого количества неудач - хорошая практика. Некоторые сбои в большинстве из них попали в эту версию моего Ea. Я уверен, что другие части и большая часть текущей версии попадут в следующую. Теперь я могу потратить свое время на стратегическую часть следующего советника.
О, все хорошо, я понял, что вы не набрасываетесь на меня. Я тоже согласен с вашим анализом относительно одновременного ведения демо- и реального счета. Вы подчеркиваете важность бэк-тестирования, демо-тестирования, пенни-лайв-тестирования.............. всего этого до того, как вы вложите в это реальный инвестиционный капитал. Когда поезд сошел с рельсов для меня, я понял, что -Точный советник, запущенный в двух разных терминалах mt4 на одном и том же ПК, может иметь разные результаты из-за недостающих пакетов и/или проблем с isBusy... и т.д.
Я где-то читал, что некоторые очень умные люди в нашем обществе не становятся хорошими трейдерами из-за их потребности быть правильными все время. Учитывая неточную природу всех мелочей, которым вы учитесь каждый день, я должен сказать, что этого достаточно, чтобы заставить любого человека часами грабить. Чем же я на самом деле здесь занимаюсь? lol
Читая все это, вы, ребята, подняли действительно хорошую тему: пенни-тестирование на реальном счете. Я сделаю это либо на этой неделе, либо на следующей, чтобы посмотреть, как советник (соотношение RR 1:1) работает на реальном счете с копейками. Останется ли он в плюсе, или проиграет/выиграет?
если АБСОЛЮТНО ВСЕ переменные в бэк-тестере одинаково ЖИВЫ, то компьютер никак не сможет интерпретировать данные по-разному.
Читая все это, вы, ребята, подняли действительно хорошую тему: тестирование на реальном счете за копейки. Я сделаю это либо на этой неделе, либо на следующей, чтобы посмотреть, как советник (соотношение RR 1:1) работает на реальном счете с копейками. Останется ли он в плюсе, или проиграет/выиграет?
Это определенно что-то хорошее из этой темы. В какой-то момент вам нужно выйти в LIVE, копейки или мега-баксы. Но вы также должны понимать, что если вы находитесь на противоположной стороне рынка большую часть времени или в безубытке, чем нет, не стоит привычно искать ответы в советнике, логике, стратегиях, тестах, opt, etc, что у вас есть. Потому что, подсказывает мне моя интуиция, это просто, вероятно, недостаток и малоизвестный опыт в этой игре.
В этой игре, вам нужно ужасно много опыта, и даже 10 лет, чтобы заметить паттерны, изменения, движения и сигналы, и т.д. - я скажу, вы можете сделать только 20% годовых (если вы переживете год), и если вы достаточно удачливы, чтобы наткнуться на некоторую последовательность. На сегодняшний день я видел только 1 советника, который делает это, однако, просадка была слишком сумасшедшей для любого маленького парня.
Если вы никогда не работали на торговых площадках, в брокерских конторах, средних офисах и т.д., но при этом бросаетесь в это, мой совет - начните с самых маленьких, но самых ценных копеек. Возьмите каждый пенни стоимостью в десятки тысяч. Вы можете быть без работы, отчаянно нуждаться в заработке, в долгах или просто в свободе и т.д., тем лучше. Потому что настойчивое стремление заработать для себя создаст вашу выигрышную стратегию. Вопрос только в том, как, когда, где и кто вас к этому приведет.
Я знаю людей и своих коллег, которые теряли работу, глотали тонны боли в своей жизни - начинали все заново с $1000, потом $2000, потом $5000, и все это сдувалось, после многих лет тяжелой работы. Наконец, со своими последними $100, торгуя 0,1 микро-лотом, они что-то заработали. И заметьте, это опытные трейдеры... что уж говорить о таких неопытных, как большинство из нас.
Я желаю вам всего наилучшего. И надеюсь, что я был вам полезен.