Предложения для эксперта (от убытков к прибыли) - страница 3

Новый комментарий
 
danjp:


После того как вы улучшите качество моделирования, как предложил RaptorUK. Также посмотрите на количество сделок, в первом наборе было 1886 сделок, это довольно хорошее количество протестированных сделок. В вашем прогоне было 39 сделок, я не уверен, какие даты были протестированы, но я бы протестировал гораздо более длинные даты, чтобы получить больше протестированных сделок, 39 - это действительно не очень хорошая выборка.

Сумма 156 сделок в форвард-тесте намного надежнее, чем эти 39 сделок в бэктесте. Вся идея бэктеста заключается в том, чтобы заключить как можно больше сделок и получить быстрые результаты. Для чего нужно бэктестирование?

 
Ребята, вы должны превратить это в небольшой проект по созданию выигрышной системы из этого. Каждый начинает с текущей версии советника и затем добавляет к ней что-то. Затем вы, ребята, выбираете самого сильного кодера среди вас, чтобы собрать лучшие идеи. Когда вы достигнете цели, поместите ее в кодовую базу. Будет довольно интересно посмотреть, что получится.
 

Я бы искал другой способ входа в рынок. Когда сигнал подается этими индикаторами, уже слишком поздно. Я всегда использую лимитные ордера в ожидании того, что будет делать рынок. Кто-то может посмеяться над таким подходом, но для меня это работает. Помните, что это не спринт, а марафон.

 
ubzen:
Ребята, вы должны превратить это в небольшой проект по созданию выигрышной системы из этого. Каждый начинает с текущей версии советника и затем добавляет к ней что-то. Затем вы, ребята, выбираете самого сильного кодера среди вас, чтобы собрать лучшие идеи. Когда вы достигнете цели, поместите ее в кодовую базу. Будет довольно интересно посмотреть, что получится.

Если бы вы уделили время этому советнику, протестировали его, нашли его логику, паттерны, коды и т.д. и т.п., вы, вероятно, не упомянули бы обо всем этом. Может быть, даже наоборот.

Я скорее сотрудничаю или, по крайней мере, заинтересован в том, чтобы увидеть, если бы это был пустой советник - только 1 простейшая логическая линия для начала (например, покупка/продажа на новом баре и т.д., и все), я бы не возражал против того, чтобы вписать больше оттуда.

И я также верю, что те, кто хочет свежих вкусовых рецепторов, будут заинтересованы. Кроме того, этот советник наполнен тоннами условий индикаторов, а они могут быть непостояннее женского ума.

 
mbirrell:

Я бы искал другой способ входа в рынок. Когда сигнал подается этими индикаторами, уже слишком поздно. Я всегда использую лимитные ордера в ожидании того, что будет делать рынок. Кто-то может посмеяться над таким подходом, но для меня это работает. Помните, что это не спринт, а марафон.

Я согласен с вами по поводу индикаторов. Я использую один простой ma в своем текущем советнике, только в качестве динамической настройки для StopLoss. Рад видеть, что ваш советник работает хорошо. Я помню ваши сообщения из другой темы и был впечатлен его работой.
 
ubzen:
Ребята, вы должны превратить это в небольшой проект по созданию выигрышной системы из этого. Каждый начинает с текущей версии советника и затем добавляет к ней что-то. Затем вы, ребята, выбираете самого сильного кодера среди вас, чтобы собрать лучшие идеи. Когда вы достигнете цели, поместите ее в кодовую базу. Будет довольно интересно посмотреть, что получится.

Интересная идея, я f c0d3 не против, я бы попробовал. Я должен быть в состоянии заменить мою функцию правил на его правила. Это даст ему правила торговых часов, уведомления по электронной почте, проверку ошибок, стекирование, лимитные и отложенные ордера, трейлинг-стоп, стоп и т.д. Чтобы заставить эти правила работать в оболочке моего советника, вероятно, потребуется всего день или два. Затем я мог бы подкорректировать правила, чтобы сделать его более прибыльным.
 
danjp:

Интересная идея, я f c0d3 не против, я бы попробовал. Я должен быть в состоянии заменить мою функцию правил на его правила. Это даст ему правила торговых часов, уведомление по электронной почте, проверку ошибок, стекирование, лимитные и отложенные ордера, трейлинг-стоп, стоп и т.д. Чтобы заставить эти правила работать в оболочке моего советника, вероятно, потребуется всего день или два. Затем я мог бы подкорректировать правила, чтобы сделать его более прибыльным.

Если вы видели его "правила", они примерно такие (для случая продажи):

 if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60 && Close[0]<=fastMA240))
   {
      // we are in a downtrend
      //Comment("\n"+"short only");
      shortEntry();
   }

С математической точки зрения, это полная ерунда. Причина в том, что MA на более высоких фреймах, как и ожидалось, медленнее из-за большего времени, необходимого для завершения бара, чем на более низких. Таким образом, вся эта логика в конечном итоге определяется в первую очередь нижним фреймом:

if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60

Следовательно, к тому времени, когда МА показывает прошлое с точки зрения МА240, затем 60, затем 30, рынок был на продажу. Мое предложение может быть просто "обратным" этому бессмысленному правилу, так что вместо короткого входа, идите в длинный, и наоборот. Я уверен, что результат окажется более красивым.

 

Я изменил кадр с 60 на 240, избавился от бессмысленно избыточных условий MA, оставив только MA60, результаты выглядят немного лучше, чем предыдущие. (Примечание: это всего лишь тест за 1 год).


 

@diostar, интересные идеи и взгляд на MTF-логику. Это то, что я заметил о MTF Logics, один таймфрейм обычно доминирует в системе.

@danjp, да, это, вероятно, самый быстрый способ ввести правила в рабочую программу, которой вы доверяете. Поскольку у большинства из нас уже есть шаблон, в который можно вставить логику. Если кому-то неудобно отдавать свои коды, можно предложить, чтобы тот, кто собирает коды, использовал доверенные библиотеки из нашей кодовой базы. (Пример: OrderReliable.mqh.).

Знаете что! Мне нравится эта идея. Если я смогу собрать 3 человека, я начну новую тему. Мы объединим усилия в попытке создать прибыльного советника. Это будет хороший тест, чтобы увидеть, действительно ли несколько трейдеров могут торговать одной и той же системой. :)

 
ubzen:

@diostar, интересные идеи и взгляд на MTF-логику. Это то, что я заметил о MTF Logics, один таймфрейм обычно доминирует в системе.

Вы неправильно поняли. MTF - это не причина и даже не проблема. Прб - это просто МА. Позвольте мне попытаться объяснить, очень коротко.

МА говорит о прошлом. Поэтому, когда вы берете сигнал МА, скажем, на H1, ожидание, E, заключается в том, что на следующем фрейме, скажем, H4, будет "соглашаться" с прошлым H1. Получение прибыли - это когда прошлое H1 проявляется на текущем H4. Когда наступает E, это означает закрыть сделку, или сделать все, что хочет стратегия.

Но в данном случае плакат поступил наоборот. Это довольно базовый недостаток торговли, потому что все ожидания перепутаны.

12345678910...15
Новый комментарий