Предложения для эксперта (от убытков к прибыли) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я проверил это на тестере, и это выглядит следующим образом:
Бары в тесте 38172
Смоделировано тиков 16728857
Качество моделирования 90.00%
Ошибки несоответствия графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Итого чистая прибыль -6840.20
Валовая прибыль 12137.20
Валовый убыток -18977.40
Коэффициент прибыли 0,64
Ожидаемая прибыль -3.63
Абсолютная просадка 7191.50
Максимальная просадка 7250,10 (72,08%)
Относительная просадка 72,08% (7250,10)
Всего сделок 1886
Короткие позиции (выигранные %) 602 (14,95%)
Длинные позиции (в %) 1284 (11,53%)
Прибыльные сделки (% от общего количества) 238 (12,62%)
Убыточные сделки (% от общего количества) 1648 (87,38%)
Крупнейший
прибыльная сделка 181.80
убыточная сделка -130,70
Средний
прибыльная сделка 51.00
убыточная сделка -11.52
Максимум
последовательные выигрыши (прибыль в деньгах) 3 (152.80)
последовательные проигрыши (убытки в деньгах) 383 (-1560.00)
Максимальный
последовательная прибыль (количество выигрышей) 347,90 (2)
последовательный проигрыш (количество проигрышей) -1560.00 (383)
Среднее
последовательные выигрыши 1
последовательные потери 8
Результаты почти такие же, как и результаты вашей торговли.
Я проверил это на тестере, и это выглядит так:
Бары в тесте 38172
Смоделировано тиков 16728857
Качество моделирования 90.00%
Ошибки несоответствия графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Итого чистая прибыль -6840.20
Валовая прибыль 12137.20
Валовый убыток -18977.40
Фактор прибыли 0.64
Ожидаемая прибыль -3.63
Абсолютная просадка 7191.50
Максимальная просадка 7250,10 (72,08%)
Относительная просадка 72,08% (7250,10)
Всего сделок 1886
Короткие позиции (выигранные %) 602 (14,95%)
Длинные позиции (в %) 1284 (11,53%)
Прибыльные сделки (% от общего количества) 238 (12,62%)
Убыточные сделки (% от общего количества) 1648 (87,38%)
Крупнейший
прибыльная сделка 181.80
убыточная сделка -130,70
Средний
прибыльная сделка 51.00
убыточная сделка -11.52
Максимум
последовательные выигрыши (прибыль в деньгах) 3 (152.80)
последовательные проигрыши (убытки в деньгах) 383 (-1560.00)
Максимальный
последовательная прибыль (количество выигрышей) 347,90 (2)
последовательный проигрыш (количество проигрышей) -1560.00 (383)
Среднее
последовательные выигрыши 1
последовательные потери 8
Результаты почти такие же, как и результаты вашей торговли.
Интересно, есть какие-нибудь рекомендации или предложения?
Я собираюсь изменить соотношение риск:вознаграждение на 1:1 и посмотреть, каким будет коэффициент выигрыша.
попытка с новыми настройками: прямое тестирование
Соотношение риск:вознаграждение
тестер стратегий: eurusd: 1H:
Риск:вознаграждение = 1:1
Бары в тесте 2286
Смоделировано 9279186 тиковКачество моделирования 42,47%
Ошибки несоответствия графиков 2
Начальный депозит 10000.00
Общая чистая прибыль -20.15
Валовая прибыль 165.23
Валовый убыток -185,38
Коэффициент прибыли 0,89
Ожидаемая прибыль -0,52
Абсолютная просадка 40,96
Максимальная просадка 81,53 (0,81%)
Относительная просадка 0,81% (81,53)
Всего сделок 39
Короткие позиции (выигранные %) 7 (57,14%)
Длинные позиции (выигранные %) 32 (46,88%)
Прибыльные сделки (% от общего количества) 19 (48,72%)
Убыточные сделки (% от общего количества) 20 (51,28%)
Крупнейший
прибыльная сделка 14,05
убыточная сделка -18,76
Средний
прибыльная сделка 8,70
убыточная сделка -9.27
Максимум
выигрыши подряд (прибыль в деньгах) 4 (30,53)
последовательные проигрыши (убытки в деньгах) 4 (-49,36)
Максимум
последовательная прибыль (количество выигрышей) 30,53 (4)
последовательный проигрыш (количество проигрышей) -49.36 (4)
Среднее
последовательные выигрыши 2
последовательные проигрыши 2
тестер стратегии: eurusd: 1H:
Риск:вознаграждение = 1:1
Бары в тесте 2286
Смоделировано 9279186 тиковКачество моделирования 42,47%
Я думаю, вам нужно решить этот вопрос ...
"Качество моделирования 42,47%"
Я думаю, вам нужно решить этот вопрос...
"Качество моделирования 42,47%"
Есть ли у вас какие-нибудь предложения?
Как мне увеличить качество?
Я не увидел много вариантов качества моделирования
Есть ли у вас какие-нибудь предложения?
Как мне увеличить качество?
Я не увидел много вариантов качества моделирования.
Какие данные вы используете? Вам нужны данные лучше, чем те, которые вы получаете от вашего брокера... Я уже писал об этом раньше, воспользуйтесь поиском и вы найдете много информации.
Тестер стратегии: eurusd: 1H:
Риск:вознаграждение = 1:1
Бары в тесте 2286
Смоделировано 9279186 тиковКачество моделирования 42,47%
Ошибки несоответствия графиков 2
Начальный депозит 10000.00
Общая чистая прибыль -20.15
Валовая прибыль 165.23
Валовый убыток -185,38
Коэффициент прибыли 0,89
Ожидаемая прибыль -0,52
Абсолютная просадка 40,96
Максимальная просадка 81,53 (0,81%)
Относительная просадка 0,81% (81,53)
Всего сделок 39
Короткие позиции (выигранные %) 7 (57,14%)
Длинные позиции (выигранные %) 32 (46,88%)
Прибыльные сделки (% от общего количества) 19 (48,72%)
Убыточные сделки (% от общего количества) 20 (51,28%)
Крупнейший
прибыльная сделка 14,05
убыточная сделка -18,76
Средний
прибыльная сделка 8,70
убыточная сделка -9.27
Максимум
выигрыши подряд (прибыль в деньгах) 4 (30,53)
последовательные проигрыши (убытки в деньгах) 4 (-49,36)
Максимум
последовательная прибыль (количество выигрышей) 30,53 (4)
последовательный проигрыш (количество проигрышей) -49.36 (4)
Среднее
последовательные выигрыши 2
последовательные проигрыши 2
После того, как вы улучшите качество моделирования, как предложил RaptorUK. Также посмотрите на количество сделок, в первом наборе было 1886 сделок, это довольно хорошее количество протестированных сделок. В вашем прогоне было 39 сделок, я не уверен, какие даты тестировались, но я бы тестировал гораздо более длинные даты, чтобы получить больше протестированных сделок, 39 - это действительно не очень хорошая выборка. Вы могли просто попасть в хорошую полосу сделок, или вы могли попасть в плохую полосу, и, возможно, советник намного лучше, чем эти результаты.
Я вижу, что 1:1, похоже, улучшило соотношение выигрышей и проигрышей, это хорошо. Теперь, когда появилась надежда, я бы использовал оптимизатор для тестирования другой серии чисел, например:
Вместо того, чтобы тестировать следующее
SL = (2 * std) * 0.9
TP = (2 * std) * 0.9
Я бы сделал оптимизационный прогон, в котором (1*std) -> (5*std), а также в том же прогоне попробовал бы 0.3 - > 1.5 для SL и TP. Я бы начал с 12-месячного прогона. Если вы получите достойные результаты от некоторых из этих прогонов, я бы добавил в советник рутину торговли по часам и использовал значения, которые вы получили от предыдущего прогона, чтобы посмотреть, можете ли вы улучшить его еще больше, не торгуя 24/7.
Удачи, продолжайте публиковать результаты.
Интересно, есть какие-нибудь рекомендации или предложения?
Я собираюсь изменить соотношение риск:вознаграждение на 1:1 и посмотреть, какой будет коэффициент выигрыша.
Судя по результатам, я не буду рекомендовать никакой оптимизации. Пока не будут рассмотрены эти вопросы стратегии и логики.
Во-первых, у меня было не так много времени после 7-летнего теста на H1, и не так много мотивации, чтобы просмотреть все строки кода в советнике, но меня, конечно, поразило использование двух магических чисел - для "медленных" сделок и "быстрых" сделок. Что это за стратегия, подумал я?
Затем я просмотрю шаблоны кодирования, попробую закомментировать номер slowmagic. Как и ожидалось, ea не сработала.
Затем я закомментировал второе магическое число для быстрых сделок. И, сюрприз, сюрприз, ea компилируется без ошибок.
Так что, похоже, логика совершенно не соответствует желаемому? Наверняка ваш советник наполняется только на основе логики медленной МА, но никогда на быстрой?
Поскольку вы являетесь владельцем этого советника, у вас должны быть лучшие ответы на все эти вопросы, чем мои простые способы.