Статистика антисетевой системы - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо за объяснение, zzuegg. Хотя было бы здорово, если бы у вас была первая система с одними плюсами, возможно, это слишком многого ожидать!
До недавнего времени я не рассматривал всерьез ни сетки, ни антисетки. Я очень скептически отнесся к концепции сетки, когда впервые услышал о ней, особенно потому, что некоторые люди утверждали, что они могут делать деньги на совершенно случайном рынке, что не может быть правдой. Об антигридах я услышал буквально только в этом месяце, и то немногое, что я понял, имеет больше смысла (поскольку прибыльность основана на тенденции рынка к тренду. Правильно ли я понимаю, что вы покупаете в тренд поэтапно, сворачиваете поэтапно, если цена движется против вас, с чем-то вроде фиксации прибыли при больших движениях?
Одна из мыслей, которая, несомненно, была предусмотрена, заключается в том, чтобы сворачивать позиции быстрее, чем наращивать их. Таким образом, если на каждый шаг вперед можно добавлять одну единицу, то на каждый шаг назад можно удалять две единицы (но не больше нуля). Идея заключается в том, чтобы сохранить часть прибыли, даже если вы не достигли цели по прибыли. Как это соотносится с тем, что вы делаете?
@zzuegg, правильно ли я понимаю, что вы слегка оптимизировали параметры системы решетки?
У меня есть еще одна идея для вариации этой системы. У вас очень переменный размер позиции, который увеличивается при развитии тренда в одном направлении и уменьшается при развороте тренда. Моя теоретическая точка зрения заключается в том, что вы не можете оправдать такие большие изменения в кредитном плече, поэтому можно было бы стремиться к достижению той же самой идеи - некоторого масштабирования входов и выходов, но не в такой степени.
Как бы то ни было, интересно сравнить статистику со слабоуспешными системами стоп и реверс, которые я разрабатывал. Я думаю, что ваша система может иметь лучшую производительность на том основании, что просадка составляет меньшую часть прибыли.
Обе эти системы являются очень простыми системами следования за трендом. Они всегда длинные или короткие с одним размером позиции. В первой из них используется один индикатор, длина которого оптимизирована по 2001-2009 годам, а затем прогоняется по 2010-2011 годам. Часть в конце графика немного вводит в заблуждение, так как это только последние 3 месяца из 19. Возможно, требовалась более частая переоптимизация. Обратите внимание на очень низкий коэффициент выигрыша, что, как мне кажется, не редкость для простых систем следования за трендом.
Вторая - система, которая использует 4 индикатора разной длины для определения момента остановки и разворота, снова оптимизирована на 2001-2009 годах и запущена на 2010-2011 годах. Результат - гораздо меньше сделок и значительно лучшие показатели. Часть этого может быть удачей - итоговые показатели двух систем часто оказываются ближе друг к другу.
Вы можете быть хорошим математиком, но я подозреваю, что вам нужно кое-что узнать о mt4.
Первое: не используйте оптимизатор стратегий ... это приводит к подгонке кривых.
2-е: не тестируйте на открытых ценах, если только все в ea не работает на open_prices.
3-е: 30 сделок за почти 2 года ... имо, вам нужно больше примеров.
Конечно, все цифры хороши. Но многие люди здесь могут продублировать эти цифры, особенно с системами следования за трендом и таким малым количеством сделок. Прибыль-фактор высок только из-за размера выигрыша, а просадка низка только из-за размера проигрыша. Однако вот уже 10 месяцев система проигрывает. Система явно не синхронизирована с рынками. Вы должны действительно спросить себя, буду ли я продолжать торговать по этой системе, если я введу реальные деньги сейчас, а она будет продолжать проигрывать еще 10 месяцев.
Смерть от 10 000 порезов и смерть от одного удара имеют одинаковый исход, IMO. Я просто предпочитаю один удар.
Ps: когда вы создаете систему, похожую на сетку, одно из последних, что вы хотите сделать, это пропустить ее через оптимизатор стратегий. Как правило, вы придумываете идею, кодируете ее и тестируете. Она должна быть прибыльной в текущем году, затем в следующем, затем в следующем. Затем прибыльной на следующей валютной паре, затем на следующей и так далее. Когда она не работает, вы выбрасываете ее в корзину.
Здравствуйте, вот и мы:
people claimed they could make money in a completely random market, which cannot be true
Полностью случайной, возможно, нет, но если вы определите некоторые границы, теоретически даже стандартная система сетки в сочетании с высоким банкроллом должна быть в состоянии побить случайно сгенерированные графики.
Правильно ли я понимаю, что вы слегка оптимизировали параметры сеточной системы?
Я, конечно, тестировал различные параметры во время разработки, но никогда не использовал оптимизатор ни на одном параметре. Конечно, это тоже своего рода оптимизация, но я думаю, что это стандартная процедура во время разработки. Наибольшее влияние на общую производительность, конечно, оказывает соотношение globalTraget/startingLot. Размер сетки (при условии, что вы не делаете ее слишком короткой) влияет только на количество сделок и, следовательно, на прибыль. Просадка остается почти такой же, потому что при больших сетках я разворачиваюсь позже. (Я оставляю оптимизатор работать на ночь, чтобы посмотреть, что получится ;))
Одна мысль, которая у меня возникла и которая, несомненно, уже была предусмотрена, заключается в том, чтобы сворачивать позиции быстрее, чем увеличивать их. Таким образом, если на каждый шаг вперед можно добавлять одну единицу, то на каждый шаг назад можно убирать две единицы (но не больше нуля). Идея заключается в том, чтобы сохранить часть прибыли, даже если вы не достигли цели по прибыли. Как это связано с тем, что вы делаете?
Интересно, но если я правильно понимаю, то в результате получится система, похожая на сетку, которая лучше работает на фазах звонка/контртренда. В настоящее время я использую один и тот же масштабный фактор для обоих направлений, что, конечно, является причиной сильной просадки. Конечно, плюсом является то, что на прорывах, пиках и глобально трендовых рынках я быстро достигаю цели по прибыли. Причина этой идеи в том, что я просто не знаю, куда движутся рынки.
Я не верю, что система будет прибыльной в долгосрочной перспективе на ее текущей стадии, есть еще несколько проблем, которые необходимо решить. (Динамические размеры сетки для избегания диапазонов и, возможно, даже использование меньших сеток, когда я получил правильное направление, использование выхода на основе трейлинга эквити вместо фиксированного, торговля в стиле портфеля, чтобы избежать больших просадок, вызванных одним инструментом) это те идеи, которые я буду реализовывать в дальнейшем. (или попробую). Но в настоящее время я считаю, что такие системы могут успешно использовать "факт", что рынки вызывают тренд. Одна из проблем с такими тестами, конечно, заключается в том, что вы автоматически используете символы, которые, как вы знаете, являются трендовыми. Если я добавлю EURCHF в портфель, я уверен, что система будет работать намного лучше, если вы протестируете последние 2-3 года.
Действительно, для сильной системы следования за трендом необходимо лишь небольшое количество выигрышных сделок. Ваши данные, к сожалению, очень ограничены. Это может говорить о том, что вы используете много фильтров или торгуете только на очень специфических состояниях индикатора. Для меня лично 32 сделки за два года недостаточно, чтобы даже оценить возможное ожидание. (Но статистика - это ваша область).
Эти две системы действительно нельзя сравнивать, даже если они обе пытаются использовать тренд, техника совершенно разная. Я предполагал, что вас больше интересуют статистические торговые системы ;)
Вот мой trendfollower, который сейчас работает в реальном времени. К сожалению, он не так хорош на текущих агрессивных рынках. Похоже, он не настолько адаптивен, как я ожидал.
С наилучшими пожеланиями
Майкл
Когда он не работает, вы выбрасываете его в корзину.
Обычно я пытаюсь найти причину, по которой она дала сбой, ищу возможное исправление и начинаю весь процесс тестирования заново. Если форма производительности новой системы сильно отличается, то я ее удаляю. Но если фильтрация работает так, как ожидалось, общая форма должна быть такой же, profit faktor должен быть выше или равен, но количество сделок не должно кардинально отличаться.
моя точка зрения.
Вы можете быть хорошим математиком, но я подозреваю, что вам нужно кое-что узнать о mt4.
Первое: не используйте оптимизатор стратегий ... это приводит к подгонке кривых.
2-е: не тестируйте на открытых ценах, если только все в ea не работает на open_prices.
3-е: 30 сделок за почти 2 года ... имо, вам нужно больше примеров.
Конечно, все цифры хороши. Но многие люди здесь могут продублировать эти цифры, особенно с системами следования за трендом и таким малым количеством сделок. Прибыль-фактор высок только из-за размера выигрыша, а просадка низка только из-за размера проигрыша. Однако вот уже 10 месяцев система проигрывает. Система явно не синхронизирована с рынками. Вы должны действительно спросить себя, буду ли я продолжать торговать по этой системе, если я введу реальные деньги сейчас, а она будет продолжать проигрывать еще 10 месяцев.
Смерть от 10 000 порезов и смерть от одного удара имеют одинаковый исход, IMO. Я просто предпочитаю один удар.
Ps: когда вы создаете систему, похожую на сетку, одно из последних, что вы хотите сделать, это пропустить ее через оптимизатор стратегий. Как правило, вы придумываете идею, кодируете ее и тестируете. Она должна быть прибыльной в текущем году, затем в следующем, затем в следующем. Затем прибыльной на следующей валютной паре, затем на следующей и так далее. Если она не работает, вы выбрасываете ее в мусорную корзину.
@ubzen, спасибо за вашу проповедь, но немного меньше спешки, возможно, позволило бы избежать некоторых ошибок.
1-е: Хотя вы вольны не использовать оптимизатор стратегий, ваш совет не годится для тех, кто обладает достаточными знаниями, чтобы сделать его полезным. Вы, конечно, знаете о важности использования данных из выборки для оценки? В частности, оптимизация методом прохода вперед - это процедура, которая дает реалистичную, а не "кривую" производительность, а также обеспечивает количественную меру того, насколько хорошо оптимизированные параметры работают при тестировании вне выборки (коэффициент эффективности прохода вперед). При использовании методологии, которая, как было показано, дает хороший WFRE (на самом деле, я думаю, что изолированные статистические данные прогонов walkforward более важны, чем то, как они соотносятся с данными прогонов оптимизации, но это личное мнение), оптимизация walkforward обеспечивает простой способ изменения статической системы с N свободными параметрами в адаптивную систему с нулевыми параметрами. Это, безусловно, может быть полезно, если рынок имеет какие-либо характеристики, которые являются постоянными, но меняются со временем. Если только статистические характеристики рынка никогда не меняются, я полагаю, что так и должно быть.
2-й: Я понимаю неточности, которые может внести в тест использование открытых цен, но ваш совет не имеет никакого отношения к моему посту. Системы не использовали стопы или цели, поэтому тестирование было таким же реалистичным, как и тестирование с использованием полных тиковых данных. Замечу, что основная ошибка, вносимая при использовании только открытых цен, возникает тогда, когда в одном и том же баре могут быть либо вход и выход, либо два разных возможных входа или выхода в одном и том же баре. Во многих случаях, когда бары достаточно малы, чтобы этого не происходило, моделирование только по открытой цене достаточно точно.
3-е: Было бы неплохо иметь больше выборок, но меня ограничивает реальность! Помимо результатов, полученных вне выборки, которые я представил выше, я провел оптимизацию с использованием меньшего периода тестирования (1800 дней) и всего 180 дней тестирования. Это дало приемлемую эффективность в 0,5 и 9 выигрышных периодов из 11 при тестировании второй системы вне выборки, несмотря на то, что в среднем было всего 9 сделок за каждый 6-месячный период (100 сделок в объединении периодов вне выборки - это размер выборки, который имеет значение). Интересно, что, несмотря на гораздо больший размер выборки, результаты работы системы с одним индикатором за 11 циклов (тот же режим 1800 дней/180 дней) были едва прибыльными, что еще больше препятствует использованию этой системы.
Я не утверждал, что эти цифры хороши. Они приемлемы, но вряд ли идеальны для торговли реальными деньгами. Потенциальная производительность системы определяется качеством статистики и количеством сделок. У этих систем хорошая статистика, но очень маленькая частота сделок, что значительно снижает их ценность. Это можно уточнить математически, показав, как большее количество сделок низкого качества может быть статистически аналогично меньшему количеству сделок высокого качества.
Я смотрю именно на отношение прибыли к просадке. Именно оно, а не сама просадка, дает некоторое представление о результативности. В принципе, более точное представление дает статистика соотношения между средней прибылью и стандартным отклонением прибыли по отдельным сделкам, но простая статистика просадки отражает некоторую тенденцию системы к получению последовательности убытков. Я заметил, что во многих системах потери имеют тенденцию к группировке.
Вы сделали заявление о том, что какая-то система теряла деньги в течение последних 10 месяцев. Эта цифра не имеет никакого отношения к моему сообщению и не соответствует действительности. Обе системы потеряли деньги за последние 3 месяца бокового движения EURUSD, как и большинство простых систем следования за трендом. Избежать этого было бы неплохо, но это сделало бы системы чем-то другим.
"Смерть от 10 000 порезов и смерть от одного удара имеют одинаковый результат IMO. Я просто предпочитаю один удар" - Интересная философия, но не вижу связи между трейдингом и выбором способа смерти.
@Elroch: Проповедь, а? Ты такой хороший парень, и ты мне очень нравишься, но это ты проповедуешь хору. Вы сбиваете тему с курса, когда бросаете кривую систему Trend following и пытаетесь предположить, что ее можно использовать в качестве сравнения. Поскольку я хочу, чтобы мои ответы были короткими и понятными, я не стал подробно останавливаться на этом, так как считаю, что причины ясны.
Первое: ваш совет не годится для тех, у кого достаточно знаний, чтобы сделать его полезным.
Я не просто пришел к такому выводу в одночасье. Это были советы, переданные мне некоторыми из лучших авторов, которые ходили по этому форуму. Но, будучи человеком, которым я являюсь, и не просто слепо следуя советам, я на самом деле потратил время на эксперименты для себя. И угадайте, что привело меня к тому же выводу. Это утверждение: Возможно, необходимо немного чаще проводить переоптимизацию... вот где я должен был улыбнуться и решил ответить на это сообщение. Когда вы переоптимизируете, это уже не та система, на которой вы основывали все до этого момента. Вы не согласны? Хорошо, тогда почему вы не переоптимизировали систему каждые 3 месяца во время тестирования? Просто пища для размышлений.
Я сильно сомневаюсь, что вы будете вкладывать деньги в эту систему в том виде, в котором она работает сейчас. Но допустим, вы переоптимизировали систему, и теперь она, похоже, снова на ходу. Готовы ли вы теперь инвестировать? На этом сайте есть множество статей и методик о том, как быть в фазе или использовать такие характеристики системы, как закон бегов и Z-Score, чтобы избежать тех полос потерь, которые преследуют системы Trend following. Проблема в том, что когда вы ставите систему в одну фазу, рынок может быть готов сменить фазу. Здесь мы называем это сменой рынка.
Я имею некоторый опыт работы с вышеперечисленными вещами. Однако, когда дело доходит до оптимизации, у меня нет опыта. К ним относятся самооптимизирующиеся советники, либо путем частого автоматического использования оптимизатора, либо нейронные сети. Но самая большая разница с этими передовыми методами, IMO, заключается в том, что вы предоставляете ингредиенты, а система говорит вам, как торговать. В отличие от более простых методов, в которых вы предоставляете ингредиенты и также говорите системе, как торговать, с небольшими изменениями здесь и там. В любом случае, от того, какие ингредиенты вы предоставите, будет зависеть то, что получится на выходе. Мусор на входе, мусор на выходе.
Наверняка вы знакомы с важностью использования для оценки данных из выборки? В частности, оптимизация методом "шага вперед".
Посмотрите здесь. Ссылка на анализ walk-forward, на которую я наткнулся в первую неделю работы на Форекс. Также загляните в мою тему Здесь. Она посвящена в основном созданию систем следования за трендом в соответствии с типичной конвенцией, о которой я знал в то время.
Второе: Системы не использовали стопы или цели, поэтому тестирование было таким же реалистичным, как и тестирование с использованием полных тиковых данных.
Даже если в системе используется алгоритмическое закрытие (например, ma-cross-over), это может произойти несколько раз в течение 15-минутного периода. Единственный способ, при котором это не будет иметь значения, это если вы закодировали систему для запуска алгоритма выхода (который является жестким - насколько я могу судить) каждые 15 минут_по цене открытия. Если в реальности ваш советник выполняет все вычисления каждый тик, то хммм подумайте об этом. Мы говорим о 15 минутах, и я видел, как за 15 минут цена пробегала более 200 пунктов вверх-вниз. В то время как ваш советник в реальности будет реагировать на движение в реальном времени. Ваш бэк-тест спит, ожидая следующего Open_Price. Что касается момента, когда это никогда не произойдет, это когда ваша логика Stop_Loss никогда не будет лежать в пределах 15_минутного временного движения, и я нахожу, что в это очень трудно поверить для системы Tight_Stop Trend following.
3-е: Было бы неплохо больше образцов, но я ограничен реальностью!
Хм, я не знаю об этом. Почему бы не воспользоваться вашим же советом. Запустите свою систему на других валютных парах, вернитесь сюда и опубликуйте худший результат. Если это не будет "Смерть от тысячи сокращений", то я уйду с форекса сегодня же ;). Но, может быть, вы скажете, эмм... это нечестно, я оптимизировал ее для EURUSD. Но что в мире говорит о том, что цены EURUSD не могут внезапно начать вести себя как какая-нибудь другая валютная пара? Так что я думаю, что с вашим ограничением, вам придется тестировать это дольше. К тому времени, когда вы получите достаточно данных, я буду уже стариком. И надеюсь, что к тому времени не будет никаких рыночных изменений (сильно сомневаюсь). Еще одна причина, по которой я не понимаю, почему вы бросаете кривую в этой теме.
Я не утверждал, что цифры хорошие. На мой взгляд, эти цифры экстраординарны, если и только если я смогу убедить себя, что увижу подобные результаты в будущем. Я имею в виду 25% прибыли за 20 месяцев. Какая другая инвестиция даст мне это?
Вы сделали заявление о том, что какая-то система потеряла деньги за последние 10 месяцев. Значит, я полагаю, она совершила 1/3 сделок за первые 17 месяцев и 2/3 за последние 3 месяца. Приношу свои извинения.
"Смерть от 10 000 порезов и смерть от одного удара имеют одинаковый результат IMO. Я просто предпочитаю один удар." - Интересная философия, но не вижу связи между торговлей и выбором способа смерти.
Снова сделайте мне одолжение. Запустите систему на других парах и покажите худший результат. Тогда вы поймете, что я имею в виду под смертью от 10000 ударов. Lol.