Статистика антисетевой системы
Сначала вам нужно найти способ построить график плавающего эквити, отчет тестера стратегий не имеет смысла для таких стратегий, которые всегда закрывают все позиции сразу (он строит точку данных только тогда, когда сделка закрыта, а не когда она открыта).
Этот небольшой инструмент поможет вам: https://www.mql5.com/en/code/9343
или вот последняя версия: http://sites.google.com/site/prof7bit/offline_charts-mqh
(включите файл include, а затем просто вызывайте recordEquity() в самом начале функции start на каждом тике). Полученный график эквити в папке с автономными графиками после пробного запуска наглядно покажет вам, насколько опасен ваш советник и насколько крепкими должны быть ваши нервы, чтобы торговать им.
> полезны ли результаты для системы типа анти-грид и каковы ключевые факторы таких систем?
Я полагаю, что это система "закрепления успеха"?
Поэтому я представляю, что линия эквити приторговле в реальном времени будет несколько... тревожной?
ИМХО для такого типа системы потребуется умеренная или хорошая степень целенаправленного поведения рынка, т.е. устойчивые тренды и/или достаточно широкие диапазоны для восстановления потерь при откате.
Это было просто возможно в те сроки, которые вы проверили выше - я уверен, что годы, подобные предыдущему (2009), были бы гораздо менее успешными.
Отличная тема - продолжайте в том же духе!
-BB-
Здравствуйте, не совсем понимаю, что такое система усиления успеха.
IMHO this type of system will need a moderate to good degree of deliberate market behaviour, i.e. sustained trends &/or wide enough ranges to recover losses on a retrace
Большую опасность в этой системе представляют диапазоны, превышающие размер сетки, но не в два раза. В таких фазах вы покупаете высоко и продаете низко. К счастью, после диапазона должен произойти прорыв или тренд. В этом случае система восстанавливается очень быстро. Я думаю, что это пригодится на всех трендовых рынках. Неважно, насколько быстро идет тренд. (Конечно, чем быстрее тренд, тем больше сессий открывается/закрывается. Но в целом ретрейсменты не являются проблемой. (Возможно, введя более динамичную сетку, эту проблему можно свести к минимуму, но, конечно, она все равно будет присутствовать).
Например, если я делю размер сетки на 2, советник очень хорошо проходит текущие "опасные зоны". (Конечно, он будет создавать новые опасные зоны).
Это было возможно только в пределах дат, которые вы тестировали выше - я уверен, что годы, подобные предыдущему году (2009), были бы гораздо менее успешными.
Я проверил только дату, начиная с 2010 года, поскольку (и вы, вероятно, правы в этом) рыночные условия в последние два года были совершенно разными, и в настоящее время я хотел бы разработать стратегии, основанные на текущих рыночных условиях. Это будет более поздним шагом.
Итак, я представляю, что линия эквити при торговле в реальном времени будет несколько... тревожной?
Я включил логгер эквити от 7Bit, и максимальная просадка составила всего 28,218%. Так что, возможно, стоит продолжить исследование подобных систем.
График эквити:
Аддон:
Система остается прибыльной, если я закрываю все сделки при достижении 10% просадки.
Хм, на самом деле выглядит неплохо. Как я и предполагал, относительная просадка в mt4-report довольно точная. Интересно, 7bit все еще использует свою систему анти-сеток? Вы снова пробудили мой интерес к анти-сеточным системам. Я посмотрю, смогу ли я повторить эти результаты. Мне нравится кривая 10%, давайте просто назовем ее стоп-лосс, чтобы подмаслить тех, кто не любит системы без стоп-лосса ;)
Ps: если вы собираетесь тестировать это на другом году, я рекомендую 2008. Этот проклятый год убил одну из моих почти захватывающих систем сегодня. Я назвал ее "рынок диапазона цунами".
> хотел бы разрабатывать стратегии, основанные на текущих рыночных условиях...
Это прекрасно, это все, что вы можете сделать - с небольшим прогнозированием, возможно, на основе, например, долгосрочных значений ATR...?
Просто будьте готовы к тому, что текущие условия изменятся... На что вы решитесь? Кроме растущих потерь :(
> 2008 - этот проклятый год убил одну из моих почти восхитительных систем сегодня. Я прозвал ее рынком диапазона цунами.
Да, четыре совершенно разных по поведению квартала... Я бы предположил, что эта анти-сетка потеряет в Q1 и Q2, но восстановится в Q3 и Q4.
-BB-
@ubzen
2008 на данных Metaquotes:
за исключением двух резких скачков, система вела себя хорошо. "Режим Stoploss" также отлично работает на 2008 году.
Даже 2007 год (год, который в целом не нравится моим советникам) был в порядке. С 2007 по настоящее время:
Режим Stoploss был довольно хорошей идеей. Он удерживает стратегию от попадания в MaxTradelimit и генерирует перезапуск.
@BB:
Да, когда выходить из такого советника - это совсем другая задача. Долгосрочные значения ATR могут быть весьма интересными. Я определенно продолжу работу над этим.
Но чтобы не отвлекаться от темы.
Поскольку такой советник теоретически может выиграть на любом трендовом рынке, пока есть достаточно капитала (гораздо меньше, чем простой мартингейл), особенно если используются различные символы/акции для диверсификации риска попадания в ловушку диапазона, почему такие/подобные системы не так популярны? Мое предположение связано с размером необходимого капитала.
Очень интересный анализ! Я много думал об изменении характера рынка. Обсуждение напоминает мне о том, о чем я много думал - я думаю, что очень полезной вещью, которую можно было бы достичь, был бы алгоритм, который с разумной точностью предсказывает характер рынка на ближайшее будущее (например, трендовый или нет) и выбирает методы, соответствующие этому характеру (или просто игнорирует рынок, если прогнозируется, что он не будет трендовым).
@zzuegg, графики выглядят очень впечатляюще, но я не уверен, что вы используете свое преимущество наилучшим образом. Сначала вопрос:
Как увеличивается необходимая маржа, когда вы сталкиваетесь с неблагоприятным моментом? (Вы говорите, что это не так плохо, как так называемые системы мартингейла, где, в их простейшей форме, маржа удваивается каждый раз, когда вы проигрываете сделку, но вы не уточняете, как она увеличивается. Или сколько капитала вам нужно)
Я не уверен, насколько вы знакомы со статистической теорией торговли, поэтому извините меня за повторение некоторых теоретических положений.
Это математический факт, что способ достижения наилучшей долгосрочной производительности (с разумным определением этого понятия, включая ваше неприятие риска) от серии торговых возможностей с похожими статистическими характеристиками заключается в использовании одинакового количества кредитного плеча для каждой из них. Причина, по которой так называемое управление капиталом по мартингейлу в принципе плохо, заключается в том, что оно сильно отклоняется от этого принципа. Важно отметить, что в системах "мартингейла" вы обычно либо используете крошечное кредитное плечо для одних сделок (и не можете эффективно их использовать), либо намного больше, чем критерий Келли мог бы дать вам в качестве абсолютного максимального размера позиции для других сделок, и, как правило, и то, и другое для разных сделок. Проблема в том, что эти редкие сделки оказывают значительное влияние на долгосрочную статистику капитала (т.е. вероятностное распределение капитала в определенное время в будущем) и обычно приводят к полному проигрышу с вероятностью 1 в долгосрочной перспективе. Конечно, вероятно, есть немало людей, которые готовы принять (или игнорировать) небольшую вероятность очень больших потерь, чтобы иметь высокую вероятность здоровой прибыли, но это лучше всего классифицировать как чистую азартную игру.
Тривиальное наблюдение заключается в том, что ни одна торговая система никогда не может быть улучшена путем включения в нее торговой возможности, которая имеет отрицательное или нулевое ожидание. Это может показаться до смешного очевидным, но многие энтузиасты мартингейла игнорируют это. Другое наблюдение заключается в том, что если две сделки имеют независимые статистические характеристики, то нет никаких теоретических причин позволять тому, что происходит с первой сделкой, влиять на размер позиции для второй сделки (за исключением того, что он может быть изменен пропорционально размеру капитала на счете). Есть одно обстоятельство (которое действительно имеет место в некоторых ситуациях), которое оправдывает мартингейл как ставку. Это когда у вас есть серия возможностей, где по мере того, как все больше из них терпят неудачу, последующие имеют все более высокое ожидание (строго говоря, все более высокое отношение ожидания к стандартному отклонению).
Ваша система использует действительно прибыльную характеристику рынка - то, что он имеет тенденцию к тренду. Согласны ли вы с тем, что если возможности, которые вы используете, имеют положительное ожидание, то в принципе вы должны рассматривать все возможности независимо, торговать каждую из них независимо с разумным размером позиции (пропорционально капиталу на счете и используя кредитное плечо в зависимости от оценочных вероятностей различных исходов для сделки) и в результате получить лучшее вероятностное распределение капитала на вашем счете в какой-то момент в будущем?
Должен сказать, что если бы я смотрел на ваши графики и не изучал, как математик, статистическую сторону торговли, я бы никогда так не подумал - графики выглядят очень привлекательно, за исключением периодического сумасшествия (которое, к сожалению, может быть очень важным для долгосрочных ожиданий). Но математическую истину действительно нельзя игнорировать.
@zzuegg: все выглядит хорошо. Я настоятельно рекомендую изучить mt5, чтобы проверить ваш мультивалютный подход. Я люблю статистический анализ типа Монте-Карло и рекомендую этот инструмент. Вам нужно будет зарегистрироваться у них и запросить бесплатный лицензионный код. Мой лицензионный код только что истек, надеюсь, они продлят его.
@Elroch: приятно иметь математика/статистика в доме. Я не хочу уводить тему от темы. Но я согласен и не согласен с некоторыми из ваших выводов.
Я не согласен: Это математический факт, что способ достижения наилучшей долгосрочной производительности (с разумным определением этого понятия, включая ваше неприятие риска) от серии торговых возможностей с похожими статистическими характеристиками заключается в использовании одинакового количества кредитного плеча для каждой из них:
Я не согласен: Конечно, вероятно, существует довольно много людей, которые готовы принять (или игнорировать) небольшую вероятность очень больших потерь, чтобы иметь высокую вероятность здоровой прибыли, но это лучше всего классифицировать как чистую азартную игру.
Я согласен: тривиальное наблюдение заключается в том, что ни одна торговая система никогда не может быть улучшена путем включения в нее торговой возможности, которая имеет отрицательное или нулевое ожидание.
Я не согласен: нет никаких теоретических причин позволять тому, что происходит с первой сделкой, влиять на размер позиции для второй сделки (за исключением того, что он может быть изменен пропорционально размеру капитала на счете).
Вопрос адресован не мне, но я попытаюсь ответить.
Как увеличивается необходимая маржа, когда вы сталкиваетесь с неблагоприятным моментом? Используемая маржа остается неизменной, это свободная маржа, которая колеблется. Вот некоторые ресурсы по Anti-Grid.
О Anti-Grid: веб-сайт 7bit, объясняющий, что это такое.
Расчеты: Здесь 7bit и Гордон пытаются доказать/опровергнуть математически. Возможно, вы сможете внести свои 2 цента.
MoreInfo: Обсуждение с большим количеством материалов от разных людей.
О, и что касается причин, по которым я не согласен. В основном потому, что я пришел к выводу, что графики цен случайны в 90% случаев и содержат неконтролируемые риски. Тем, кто не хочет принимать этот риск, лучше заниматься теорией, а не торговлей. Вот цитата из книги, которую я только что взял. Что-то вроде: Если вы можете умереть только от удара молнии, то в конце концов вы умрете от удара молнии.
Я думаю, что ключ ко всей статистике - это измерение того, поражает ли вас молния или дождь. Если кому-то не нравится даже отдаленная вероятность проигрыша, то лучше не торговать.
Привет,
Элрох, приятно, что на борту есть математик, даже если я прошел курс продвинутой статистики, я не настолько хорош в этом.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
Основная проблема для меня в системах margingale заключается в том, что используемое вами кредитное плечо (и рискованная сумма денег для каждой сделки) быстро увеличивается, в то время как ваша цель прибыли постоянно низка. Это, конечно, дает вам отрицательное ожидание в долгосрочной перспективе. (Если вы торгуете случайным образом).
Проблема, с которой я столкнулся при анализе моей текущей системы, заключается в том, что если смотреть только на чистое кредитное плечо, то оно всегда приятно низкое и увеличивается только в том случае, если предыдущие ордера уже в прибыли. В теории моя система будет автоматически регулировать используемое кредитное плечо для каждого направления таким образом, чтобы оно было выше в текущем направлении. Неважно, в каком направлении. В этом и заключается суть данной стратегии, потому что мне все равно, куда идет рынок, все индикаторы отстают или дают провальные сигналы, а цена - нет. С моей стороны, суммирование индикаторов с негативными ожиданиями никогда не даст вам преимущества в долгосрочной перспективе. Чисто статистические системы обычно очень хорошо выглядят на истории, поскольку они по определению оптимизированы на ней.
Ваша система использует действительно прибыльную характеристику рынка - то, что он склонен к тренду. Согласны ли вы с тем, что если возможности, которые вы используете, имеют положительное ожидание, то в принципе вы должны рассматривать все возможности независимо, торговать каждой из них независимо с разумным размером позиции (пропорционально капиталу на счете и используя кредитное плечо в зависимости от оценочных вероятностей различных исходов для сделки) и в результате получить лучшее вероятностное распределение капитала на вашем счете в какой-то момент в будущем?
Зачем мне это делать, я не знаю, когда начинается/заканчивается тренд, и у меня нет способа узнать это. Если цена идет вверх, я увеличиваю длинное плечо, если цена идет вниз, увеличивается короткое плечо. Чистое кредитное плечо/размер позиции будет корректироваться в мою сторону.
Как увеличивается необходимая маржа, когда вы сталкиваетесь с неблагоприятным моментом? (Вы говорите, что это не так плохо, как так называемые системы мартингейла, в которых, в их простейшей форме, маржа удваивается каждый раз, когда вы теряете сделку, но вы не уточняете, как она увеличивается. Или сколько капитала вам нужно)
В настоящее время бэктесты показывают, что с 20k standart или 2k micro счетом вы будете в порядке. Также если мой плавающий убыток становится больше 10%, я закрываю все и начинаю заново. Сумасшедшие отбивки баланса происходят в фазе ранжирования с очень специфическим размером. (Это момент, который необходимо улучшить). Маржа увеличивается, но текущий риск, который я вкладываю в одном направлении, не увеличивается. (что отличает эту систему от простых стратегий ставок, как мне кажется).
С нетерпением жду ваших комментариев по этому поводу.
С наилучшими пожеланиями (пора на работу :( )
//z
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет, товарищи трейдеры,
Один из моих текущих проектов достиг состояния, когда я не знаю, как продвигаться дальше.
Я просто не знаю, как классифицировать систему, похожую на анти-сетку. Система не использует никаких индикаторов и основана на предположении, что рынок не будет вечно находиться в боковом движении. Общая цель достигается путем корректировки "чистого размера лота" через добавление ордеров. Размер чистого лота будет корректироваться небольшими шагами в соответствии с текущим направлением рынка. Текущее направление основано на ценовом действии. Фактор прибыли, конечно, будет низким, но в данном случае, я полагаю, это не имеет значения. Также, скорее всего, просадка будет показана неправильно (позиции закрываются одна за другой, а кривая баланса идет зигзагом).
Поскольку стратегия может быть использована на любой паре, я планирую диверсифицировать риск по всем основным парам. Это позволит мне уменьшить размер лота на 4/5 при сохранении глобальной цели (которая в настоящее время является обходным решением, имитирующим ручное закрытие) на том же уровне.
Теперь мой вопрос:
полезны ли полученные результаты для анти-сетевой системы и каковы ключевые факторы таких систем?
С наилучшими пожеланиями
//z