Могу ли я получить несколько соображений по поводу этих результатов бэктестов? - страница 4

Новый комментарий
 

Ладно, просто для смеха, прежде чем я пойду спать. Я исправил проблемы с OrderSend...

*Примечание, после 14.04.2011 сделки не совершаются, предполагаю, что я слишком сильно ужесточил точки входа.

Здесь Январь 2011 - настоящее время

Январь 2009 - настоящее время

Январь 2009 - настоящее время (использование 4% от баланса для каждой сделки, вместо 2%)

 
Также, извините DanJP за то, что я захватил вашу тему.
 
maj1es2tic:
Также прошу прощения у DanJP за то, что вторгся в вашу тему.

Не беспокойтесь, мне по-прежнему нравится эта тема.
 

Хорошо. :-) Еще одна проверка на волатильность убрала 4 из 5 убыточных сделок, сохранив при этом прибыльные сделки нетронутыми. Одна оставшаяся убыточная сделка была отслежена до набора выигрышных сделок. Я добавлял к трендовой сделке 7 раз, и последнее добавление было слишком близко к моменту окончания тренда, поэтому эта сделка была убыточной, в то время как все остальные были прибыльными.

 
maj1es2tic:

Хорошо. :-) Еще одна проверка на волатильность убрала 4 из 5 убыточных сделок, сохранив при этом прибыльные сделки нетронутыми. Одна оставшаяся убыточная сделка была отслежена до набора выигрышных сделок. Я добавлял к трендовой сделке 7 раз, и последнее добавление было слишком близко к моменту окончания тренда, поэтому эта сделка была убыточной, в то время как все остальные были прибыльными.

Что вы делаете для проверки волатильности? Я играл с индикатором ATR. Он работал нормально, но уровни были привязаны к конкретной паре, как я его использовал.

 
Atr + стандартное отклонение работали для меня динамически для пар. Я добавил к нему изменение спреда.
 
danjp:

Что вы делаете для проверки волатильности? Я играл с индикатором ATR. Он работал нормально, но уровни были привязаны к конкретной паре, как я его использовал.

Код, который я добавил, вставлен ниже. То, что я использую это, чтобы сказать "не торгуй", не означает, что это не хорошее/действительное движение цены. Однако, это позволяет мне

войти в сделку несколькими барами позже (при условии, что мои индикаторы все еще показывают хорошие признаки тренда в этом направлении), и это спасает меня от того, что происходит в 90+% случаев.

времени, а именно: гигантское движение цены вверх, затем откат, а затем продолжение движения цены вверх. В 9 случаях из 10, если я вхожу в позицию в этот момент,

я получаю стоплосс, а затем цена снова движется вверх. Таким образом, этот код спасает меня от этого в большинстве случаев. YMMV.

.

.

.

// Если закрытие 4 свечей назад было >70 пунктов, мы не берем начальную сделку, это слишком быстрое движение.

// Это может означать, что какая-то свежая новость вызвала движение цены или ожидание новости, которая вот-вот выйдет.

if (Close[4]>Close[1]) {

if ( ((Close[4]-Close[1])/Point) >= 700 ) {

logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70 пунктов от Close[1], может быть новостной перерыв. Не торгуйте здесь.");

stepForward = 100;

return (false);

}

} else {

if ( ((Close[1]-Close[4])/Point) >= 700 ) {

logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70 пунктов от Close[1], может быть новостной перерыв. Не торгуйте здесь.");

stepForward = 100;

return (false);

}

}

 
forexCoder:
Atr + стандартное отклонение работали для меня динамически для пар. Я добавил к нему изменение спреда.
Да, для моей сигнальной линии на моем пользовательском индикаторе я использую некоторую математику вокруг StdDev и ATR для создания сигнальной линии. Если она < 0, то в 95% случаев она точно указывает на то, что рынок находится в боковом/диапазоне.
 
maj1es2tic:
Да, для сигнальной линии на моем пользовательском индикаторе я использую математику, основанную на StdDev и ATR, чтобы сгенерировать сигнальную линию. Если она < 0, то в 95% случаев она точно указывает на то, что рынок находится в боковом/диапазоне.

Спасибо вам и forexCoder за помощь. Я собираюсь добавить StdDev в функцию Volatility в обоих моих советниках, над которыми я работаю.
1234
Новый комментарий