Могу ли я получить несколько соображений по поводу этих результатов бэктестов? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы действительно хотите избавиться от проблем с несовпадающими графиками и довести качество моделирования вашего советника до 90%. Я могу сказать вам, что когда у моего советника всего несколько несовпадающих данных, результаты сильно отличаются от тех, когда у него хорошие данные.
Вы действительно хотите избавиться от проблем с несовпадающими графиками и довести качество моделирования вашего советника до 90%. Я могу сказать, что когда в моем советнике есть только несколько несовпадающих данных, результаты сильно отличаются от тех, когда у него хорошие данные.
Спасибо, что напомнили мне исправить это. Другой плакат прислал мне ссылку и предложил мне сделать это, но я упустил это из виду. Это действительно внесло разницу в общую прибыль, но не слишком большую по сравнению с прибылью, которую этот советник, похоже, публикует в тестовом режиме. Но было бы неплохо сделать это правильно с самого начала в следующий раз, когда я буду тестировать этот советник на других парах, а также тестировать другой советник, над которым я работаю, который, вероятно, не будет иметь такой же тип кривой и доходности, как этот.
Сделайте одолжение, проведите его с 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55 и опубликуйте кривую здесь. Заранее спасибо ;)
Интересно, что результаты были похожи и в 2008-2009 годах. Ну, по крайней мере, мои рисковые функции, похоже, корректируются правильно, они позволяют мне терять деньги медленно.
Существует ли общая продолжительность времени или общее количество сделок для хорошего бэктеста, который люди используют здесь? До запуска этих тестов здесь я всегда использовал forex tester для бэктестинга вручную.
.... Существует ли общая продолжительность по времени или общее количество сделок для хорошего бэктеста, который люди используют здесь? ....
Нет, по моему мнению: чем больше, тем лучше. В какой-то момент вы должны сказать "достаточно хорошо" и работать с тем, что у вас есть. Это не значит, что вы должны оптимизировать данные за 10 лет. Бывало и такое. Сегодня, когда я создаю новую стратегию, я тестирую ее на 3 месяцах и перехожу к 1 году. Затем я перехожу от года к году в обратном направлении. Затем перехожу к валюте за валютой. В какой-то момент она ломается. Я отмечаю, где она не сработала, пытаюсь понять, почему, и двигаюсь дальше.
Чем больше вы будете играть с тестером, тем больше вы будете чувствовать различные стратегии и то, что работает при том или ином поведении рынка. Конечно, вам придется проделать все это на счетах Live-demo и Pennies, прежде чем вы передадите ему свой пенсионный счет. Как правило, если стратегия показывает плохие результаты 8 из 10 лет, особенно если эти плохие периоды приходятся на последнее время, вам понадобится серьезный повод, чтобы торговать ею на реальные деньги. Однако, если он наоборот показывает хорошие результаты и хорошо работает на нескольких валютах. Тогда я фокусируюсь на фундаментальных показателях как на факторе, способном сломать рынок. По крайней мере, таков план на сегодняшний день. Я только учусь, как и вы ..... Время покажет.
Для ручных стратегий, если вы новичок, то дайте ему примерно 1 год результатов (3 месяца, если у вас есть опыт). Для экспертных советников - около 3 месяцев, но это после того, как вы проведете детальное обратное тестирование, поймете каждый угол системы и убедитесь, что код не содержит ошибок.
Вот мой текущий советник с 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55
А вот он с 2011-01-01 по настоящее время (3.82 профит-фактор, 52% прибыльных сделок)
* Начинаю с баланса $10k, использую стоп-лоссы 30 пипсов и стратегии управления капиталом.
Я не боюсь показать это. Я новичок, это был мой первый пост в жизни :-) Я просто пытался соотнести себя с человеком, который задал первоначальный вопрос. Вот отчет за последние 6 месяцев (2-й рисунок графика).
Абсолютная просадка составила всего $34, но я полагаю, что это из-за времени, когда я запустил тестер. Возможно, это была просто удача, и, конечно, как вы видели, начало работы в предложенном вами таймфрейме (который, вероятно, был ужасно волатильным временем на рынке) доказало, что потери были больше. В любом случае... вот, пожалуйста :-)
**Также, разрыв в 6 месяцев - это потому, что вы специально попросили этот таймфрейм, а я проводил большинство своих тестов с января/2011 по настоящее время, что я и показал здесь. Я мог бы выложить и эти результаты, но я далеко не готов начать утверждать, что моя система потрясающая, и мне жаль, если у вас сложилось такое впечатление из моего первоначального сообщения. Опять же, я просто пытаюсь ответить на вопрос автора. На самом деле, я рад, что вы дали нам этот таймфрейм для просмотра, потому что это настоящий медведь, через которого нужно пройти, и он поможет в будущем бэктестинге!
Ваш тест просто потрясающий в плане статистики; мне все равно, что говорят другие. Это не только Long или Short. Относительный Draw-down почти однозначный. Размер лотов кажется правильным. В плохие годы он безубыточен. Среднее количество сделок в год обеспечит хороший компаундинг.
Единственное, что я могу порекомендовать, это проверить систему на других периодах и валютах, для которых она не была оптимизирована. Затем протестируйте ее в реальном времени. Мне нравится эта система, она должна быть последователем тренда, который играет по всем правилам. Это то, что даже я не смог освоить.
Спасибо! Я действительно слежу за трендами. В итоге я сделал свой собственный индикатор, который показывает тренд на 2 других таймфреймах, а также сигнальную линию, которая дает мне довольно хорошее указание на то, когда она находится в состоянии границы диапазона/бокового движения. Мне нравится торговать на 30-минутном графике, поэтому я установил свой индикатор для следующих двух самых высоких таймфреймов (1-часового и 4-часового).
Итак, на моем индикаторе выше линии 0 находится TimeFrame1 (1-часовой), а ниже линии 0 - TimeFrame2 (4-часовой). Если синяя линия опускается ниже нулевой линии, как вы видите здесь, это рынок с ограниченным диапазоном/боковой рынок, и я остаюсь в стороне. Кроме того, я вхожу в позицию только тогда, когда оба таймфрейма - TimeFrame1 и TimeFrame2 - совпадают. Если они оба зеленые, то это лонг, если оба красные, то шорт. Конечно, я теряю часть движения цены, так как жду, пока индикаторы догонят меня, но я считаю, что лучше подождать более вероятной сделки, чем заключить сделку слишком рано и нажать стоплосс. Это всего лишь один из нескольких индикаторов, которые я использую для входа и взятия дополнительных позиций. Я уверен, что существуют индикаторы, которые могут сказать мне то же самое, просто я устал искать их и решил создать свой собственный. :-)
* Сделки, которые вы видите, - это еще одна моя идея по управлению капиталом. По сути, в моей стратегии точка входа - самая важная часть. Поэтому я разделил ее на 2 отдельные равные сделки. Одна сделка имеет тейк-профит в 2 раза больше стоплосса, а другая сделка не имеет тейк-профита, я закрываю сделки на основе индикаторов и разворота тренда. Итак, что произошло в обеих сделках, так это то, что было 2 позиции входа. В обеих было по 2 сделки. Обе первые сделки достигли тейк-профита, а вторые сделки поднялись еще выше, пока мои другие индикаторы не закрыли их. Идея заключается в том, что чаще всего я обнаруживал, что даже если я совершаю неудачную сделку, цена пробивает 2 раза мой стоплосс в направлении, которое я предполагал, прежде чем она снова устремится вниз и пробьет мой стоплосс. Таким образом, совершая 2 одинаковые сделки и позволяя одной из них зафиксировать прибыль, если цена вернется ко мне и пробьет мой стоплосс во второй сделке, то я окажусь в безубытке. Если же цена сразу же пойдет на юг, и обе сделки пробьют стоплосс, то я не потеряю больше, чем был готов рискнуть с самого начала. :-) Возможно, для кого-то это и не новость, но для меня это был переломный момент. lol