Могу ли я получить несколько соображений по поводу этих результатов бэктестов?
Этот длинный начальный участок почти флэтовой линии и последний участок спуска вниз говорит о том, что советник имеет высокий уровень "несогласованности". Нет, этот показатель "непоследовательности" не является частью отчета, но он может быть весьма полезен, если он есть.
С передним отрезком я могу смириться, он медленно растет от 10 тыс. до 50 тыс. Последние 2 недели мая убили меня. Мне нужен лучший способ фильтровать мои сделки. На всех сделках установлен стоп в 60 пунктов, и все сделки закрываются по пятницам, чтобы предотвратить гэп-лосс. Я также думаю о снижении % риска по мере роста баланса вместо того, чтобы оставить его постоянным, что может сделать график лучше, но не улучшить советника. Я собираюсь добавить июнь в эти выходные, возможно, продлю тестовый период еще на 12 месяцев.
Я собираюсь добавить индикатор на мой тестовый шаблон, чтобы посмотреть, смогу ли я найти такой, который мог бы выбить несколько больше проигравших, чем победителей, что могло бы значительно улучшить мои результаты.
Спасибо за комментарии.
Да, поиск правильных фильтров определенно поможет, если только он не отсеивает прибыльные сделки.
Я никогда не был поклонником фиксированных стопов. Я также не являюсь поклонником фиксированного % риска. Они должны быть динамичными в зависимости от торговых условий и соотношения риск/вознаграждение - что становится вопросом того, как вы фактически рассчитываете эти значения в своем советнике.
Да, поиск правильных фильтров определенно поможет, если только он не отсеивает прибыльные сделки.
Я никогда не был поклонником фиксированных стопов. Я также не являюсь поклонником фиксированного % риска. Они должны быть динамичными в зависимости от торговых условий и соотношения риск/вознаграждение - что становится вопросом того, как вы на самом деле рассчитываете эти значения в вашем советнике.
| Символ | EURJPY (евро против японской йены) | ||||
| Период | 5 минут (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| Модель | Каждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах) | ||||
| Бары в тесте | 66161 | Смоделировано тиков | 16311952 | Качество моделирования | н/а |
| Ошибки несовпадающих графиков | 99827 | ||||
| Первоначальный депозит | 10000.00 | ||||
| Итого чистая прибыль | 165559.36 | Валовая прибыль | 297982.38 | Валовый убыток | -132423.02 |
| Коэффициент прибыли | 2.25 | Ожидаемая прибыль | 325.26 | ||
| Абсолютная просадка | 1917.06 | Максимальная просадка | 88562.83 (34.38%) | Относительная просадка | 35.57% (18406.04) |
| Всего сделок | 509 | Короткие позиции (выигранные %) | 248 (39.52%) | Длинные позиции (выигранные %) | 261 (46.74%) |
| Прибыльные сделки (% от общего количества) | 220 (43.22%) | Убыточные сделки (% от общего количества) | 289 (56.78%) | ||
| Крупнейший | прибыльная сделка | 24882.43 | убыточная сделка | -9280.28 | |
| Средний | прибыльная сделка | 1354.47 | убыточная сделка | -458.21 | |
| Максимум | последовательных побед (прибыль в деньгах) | 15 (58185.44) | последовательные проигрыши (убыток в деньгах) | 10 (-577.67) | |
| Максимальный | последовательная прибыль (количество выигрышей) | 112674.15 (8) | последовательный убыток (количество проигрышей) | -13906.95 (2) | |
| Среднее | последовательные выигрыши | 3 | последовательные проигрыши | 4 | |
Я добавил функцию динамического риска. Это улучшило результаты на приличную величину. Этот тест рассчитан на один год, в отличие от первоначального, который длился всего 9 месяцев. Он поймал большинство победителей при более высоком риске и большинство проигравших при самом низком риске. Разброс риска составляет 3% -> .5%. Спасибо за ваши идеи.
Ваши ошибки несовпадения графиков как-то связаны с тем, что MT4 получает неверные данные от вашего брокера. Вы можете избавиться от этого, загрузив данные с серверов MT4, но эти данные не будут соответствовать данным от вашего брокера или любого другого брокера, но это позволит вам смоделировать советника и посмотреть, как он реагирует на данные, близкие к тем, которые вы ожидаете.
Здесь есть хорошая помощь;
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
Это помогло мне разобраться с моим советником. Хотя на самом деле это никогда не имело большого значения для результатов, но я в программировании советников не новичок.
Надеюсь, ссылка поможет.
Колин
Я подумал, что мог бы добавить вот что о вашем графике: судя по тому, как четко вы видите ваши полосы неудач, было бы статистически легко определить, что было общим в этих полосах неудач, построив график результатов и увидев общий знаменатель. Затем вам нужно просто не торговать, когда возникают такие обстоятельства. Надеюсь, это не звучит слишком туманно, как будто кто-то читает вашу ладонь.
Колин
Я подумал, что мог бы добавить вот что о вашем графике: судя по тому, как четко вы видите ваши полосы неудач, было бы статистически легко определить, что было общим в этих полосах неудач, построив график результатов и увидев общий знаменатель. Затем вам нужно просто не торговать, когда возникают такие обстоятельства. Надеюсь, это не звучит слишком туманно, как будто кто-то читает вашу ладонь.
Колин
Спасибо за ваш вклад. Я пытался работать над отсеиванием убыточных сделок. Второй набор результатов, который я опубликовал, в действительности я, вероятно, провел около 100 наборов годовых бэктестов, чтобы получить это улучшение, был моим последним, я добавил индикатор волатильности, чтобы попытаться сократить некоторые потери. Я обнаружил некоторые проблемы с ним во время бэктестинга других пар. Сейчас я нахожусь в процессе его настройки и опубликую результаты, когда они у меня появятся.
Дэн
Последний участок последовательного нисходящего склона вызывает беспокойство.
Похоже, что у вас слишком оптимизированный советник, который может делать большие скачки в прибыли, когда тенденции благоприятны, в течение периода, который вы тестируете.
Как уже было сказано, запустите оптимизацию для одного диапазона дат, а затем проведите обратное тестирование для совершенно другого диапазона дат и посмотрите, какие кривые вы получите. Если он хорошо работает на оптимизированном периоде и не работает на всех остальных, я бы пока не стал ставить на советника реальные деньги.
| Символ | EURJPY (евро против японской йены) | ||||
| Период | 5 минут (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
| Модель | Каждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах) | ||||
| Параметры | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5; SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0.03; RiskLite=0.005; LotSize=0.1; Lots=0.1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; maGap=250; | ||||
| Бары в тесте | 67298 | Смоделировано тиков | 16961277 | Качество моделирования | н/а |
| Ошибки несовпадения графиков | 99916 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Итого чистая прибыль | 610317.14 | Валовая прибыль | 871000.36 | Валовый убыток | -260683.23 |
| Коэффициент прибыли | 3.34 | Ожидаемая прибыль | 1925.29 | ||
| Абсолютная просадка | 989.49 | Максимальная просадка | 227851.88 (28.80%) | Относительная просадка | 48.59% (227625.88) |
| Всего сделок | 317 | Короткие позиции (выигранные %) | 152 (46.05%) | Длинные позиции (выигранные %) | 165 (54.55%) |
| Прибыльные сделки (% от общего количества) | 160 (50.47%) | Убыточные сделки (% от общего количества) | 157 (49.53%) | ||
| Крупнейший | прибыльная сделка | 54394.65 | убыточная сделка | -24521.58 | |
| Средний | прибыльная торговля | 5443.75 | убыточная сделка | -1660.40 | |
| Максимум | последовательных побед (прибыль в деньгах) | 16 (162575.59) | последовательные проигрыши (убыток в деньгах) | 11 (-3882.38) | |
| Максимальный | последовательная прибыль (количество выигрышей) | 368228.29 (13) | последовательный убыток (количество проигрышей) | -65899.92 (4) | |
| Среднее | последовательные выигрыши | 3 | последовательные проигрыши | 3 | |
Верхний график - 15-метровый таймфрейм. У меня 30+ параметров в советнике. Я изменил только торговые ма, 4 + еще 4, которые питаются от этого таймфрейма и не имеют собственных настроек в свойствах. Я оставил настройки уровня ATR, но изменил таймфрейм. Трендовые машки я оставил те же 1 час. Я не ожидал получить те же результаты, что и на 5мин, но я был рад, что за год он почти удвоился без необходимости оптимизировать работу советника (стоп, трейлинг, риск maGap и т.д.). Если бы я сделал это и настроил ATR, который был бы совсем другим на 15-минутке, я, вероятно, мог бы получить гораздо лучшую прибыль на 15-минутке. Меня больше интересует забрасывание советника на разные пары на 5м. Просто из тестирования я уже знаю, что настройки ATR и уровни, которые я использую для определения размера сделки, должны быть скорректированы для каждой пары и таймфрейма. Это не позволит просто закинуть советника на любую пару, любой таймфрейм без изменения нескольких настроек.
Набор дна и график 5m улучшились в разы. Я запустил оптимизатор за последние несколько дней, 1400 прогонов. Он помог мне подправить несколько настроек размера стека и расстояния между стеками, а также расстояние трейлинга для сделок FULL и LITE.
Этот вариант вернется на мой демо-счет и будет работать в течение нескольких недель.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Символ
Это мой первый пост и моя первая попытка создать советника. Я перенес его на демо-счет, чтобы наблюдать за ним в реальном времени и убедиться, что он правильно открывает закрывает сделки и т.д.
Что такое ошибки несовпадения графиков? Это много 12081?