хороши ли результаты обратного тестирования этого советника? - страница 3

 
Мужик, из того, что я узнал из подсчета карт. "Держись". Сигма(стандартное отклонение) не в пользу храбреца, а в пользу пациента. Если вы играете в выигрышную игру, то важно не то, выиграете ли вы, а когда вы выиграете. Мне сейчас легко говорить... но не позволяйте деньгам сбить вас с пути. Если это ваш первый опыт наблюдения за колебаниями денег, то я советую вам выработать мировоззрение, основанное на риске. Станьте Джеймсом Бондом (или кем-то в этом роде), получайте от этого удовольствие, но не вмешивайте в это свой уровень жизни.
 
ubzen:
развлекайтесь, но не вмешивайте в это свой уровень жизни.
правда-правда
 

@Zzuegg, вот почему я сказал 98% ;). Тренд должен развиваться, прежде чем вы сможете сказать, что это тренд, IMO. По этой причине вы, как и я, искали методы прогнозирования. Также, чтобы уточнить, под трендом я имею в виду тренд ценового действия, а не паттерны, которые повторяются.

Моя бабушка может определить тренд. Как только вы это сделаете, вопрос становится в том, как долго он продлится и сколько я должен рисковать. Если вы рискуете слишком много, то внутридневные движения приведут вас к риску чрезмерной ставки. Если вы рискуете слишком мало, вы не заработаете много, если и только если это продлится. Самые лучшие системы в мире будут использовать только 50% трендового движения. Та часть, которая говорит о том, что это тренд, и о том, что тренд закончился, не может быть определена только техническим анализом.

Но не думайте, что фундаментальный анализ - это все небо, и он менее полезен для входа/выхода, чем даже TA. ИМХО.

Добавлено: Я не математик или что-то в этом роде. Но я полагаю, что даже случайно сгенерированный график будет иметь признаки того, что мы называем трендом. Как облака создают лица.

 

Нет;) Я так и думал. Однако, когда вы пробуете, вы получаете случайно сгенерированное ничто:)

Спасибо за добрые слова.

 
Я собираюсь продолжать попытки и отказываюсь от экспериментов с системами. Я верю, что если вы совершаете много небольших сделок, основываясь на статистически подтвержденных закономерностях, то шансы складываются в вашу пользу. Фокус в том, чтобы найти эту закономерность в движении цены. Я считаю, что прибыльная система, скорее всего, будет иметь вмешательство трейдера, так как рынок очень сложен в плане бесконечного количества возможностей, которые влияют на цену - некоторые из них не предсказуемы - например, цунами, как мы видели недавно. Вот почему его нельзя предсказать на 100%. Я также считаю, что чем дольше вы находитесь в сделке, тем больше вы рискуете. Если бы я мог предсказать движение 3 баров, этого было бы достаточно, чтобы зарабатывать на жизнь.
 
lol имея высоковероятное решение на 3 бара вперед (мы говорим о любых временных рамках?) мы были бы чертовски богаты:))) если ты действительно что-то придумаешь, я обещаю помочь с техническими проблемами, как, вероятно, и все остальные здесь.
 

Системы, основанные на статистике, по определению имеют те же характеристики, что и переоптимизированные системы, с тем преимуществом, что они адаптируются автоматически.

Теоретически вы должны получить хорошее преимущество, комбинируя статистическую информацию, например, сколько свечей идет в тех же направлениях, что и предыдущая. (прилагаемый индикатор делает это)

Если значение больше 0, вы должны торговать только в том же направлении, что и предыдущая свеча, если меньше 0, вы должны торговать в противоположном направлении. Теоретически, при одновременном анализе всех таймфреймов вероятность должна увеличиться, а значит и преимущество. Однако, как бы хорошо это ни звучало, у меня это никогда не работало. Возможно, добавление статистики о размере баров в каждом направлении позволит вам извлечь хорошие значения стоплосса и тейкпрофита.

//z

Файлы:
 

zzuegg... Однако, как бы хорошо это ни звучало, у меня это никогда не работало.

Он не работал вживую или в бэк-тестере?

 
В тестере он работает выгодно, но и не очень хорошо. На форвардных демо-версиях он был в среднем отрицательным
 
forexCoder:
lol имея высоковероятное решение на 3 бара вперед (мы говорим о любых временных рамках?) мы были бы чертовски богаты:))) если ты действительно что-то придумаешь, я обещаю помочь с техническими проблемами, как, вероятно, и все остальные здесь.
Готов поспорить, что так и будет.... проблема в том, что мне не понадобится помощь, чтобы закодировать это, если я это пойму.