хороши ли результаты обратного тестирования этого советника?
Это только длинная стратегия? Как она ведет себя в период медвежьего рынка?
Это может быть стратегия без стоплосса или основанная на слишком оптимизированных параметрах, в заключение, недостаточно информации.
Это действительно фантастический результат бэктеста, почти совершенство. Последний резкий спад можно игнорировать, так как он в основном связан с закрытием по стопу.
Однако, как это соотносится с форвардной или реальной торговлей, неизвестно.
Да, выглядит фантастически.
А на реальном счете съедается весь баланс. Отсутствие убытков за все время (кроме последнего) означает ордера без SL, или нет?
Стоп-аут ждет вас :-)
Ну, я тоже думаю, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому и спрашиваю. Я сейчас просматриваю покупки, чтобы увидеть, что происходит на самом деле.
Вы правы, стоп-лосса нет, но я закрываю ордера по коду, так что это опасно - наверняка мой код не пуленепробиваемый.
Если все получится, я попробую это по-настоящему на небольшом счете $1000 - это все, чем я готов рискнуть, и я не возлагаю на это больших надежд, так как есть много людей, которые пытаются сделать то же самое, что и я.
В ближайшие пару дней я снова напишу об этом, чтобы все узнали, флоп это или нет... пожалуйста, не надейтесь на это слишком сильно, потому что есть вероятность, что с этим что-то не так.
Вам пока не нужно ничего делать с реальными деньгами, если вы этого не хотите.
Вы можете просто поставить его на форвард-тест и посмотреть, что произойдет.
Беспокоит очень низкое качество моделирования и довольно высокая просадка относительно коэффициента прибыли.
Никогда не знаешь, насколько сильно колебания спреда повлияют на скальпера и... повлияют ли долгосрочные диапазоны или нисходящие тренды на эту долгосрочную систему...
Кроме того, рынок сейчас очень нестабилен, так как это конец квартала и происходит история с Грецией/Евро - не время для запуска новой лодки в воды реальных денег!
-BB-
> ...нет стоп-лосса, но я закрываю ордера кодом...
Скажите, у вас есть "надежная обработка ордеров" хотя бы на этом бите, т.е. повторная попытка при ошибке?
-BB-
Озабоченность вызывает очень низкое качество моделирования и довольно высокая просадка по сравнению с фактором прибыли.
-BB-
@-BB-, Этот привлек мое внимание. У него просадка 12,12% и профит-фактор 7,66. Какие цифры для dd и pf были бы хороши для вас? (Примечание) Он мог бы уменьшить просадку, просто запустив его с фиксированными лотами или добавив больше стартового депозита, или выключив ea на сделке № 199.
Я хотел бы узнать, какова продолжительность бэк-теста. 3 месяца, 1 год, 10 лет?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Смоделировано тиков 21249120
Качество моделирования 25.00%
Ошибки несоответствия графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Итого чистая прибыль 3403.26
Валовая прибыль 3914.12
Валовый убыток -510,85
Фактор прибыли 7.66
Ожидаемая прибыль 17.02
Абсолютная просадка 380,61
Максимальная просадка 1460,06 (12,12%)
Относительная просадка 12,12% (1460,06)
Всего сделок 200
Короткие позиции (выигранные %) 0 (0.00%)
Длинные позиции (выигранные %) 200 (99,50%)
Прибыльные сделки (% от общего количества) 199 (99,50%)
Убыточные сделки (% от общего количества) 1 (0,50%)
Крупнейший
прибыльная сделка 281.41
убыточная сделка -510.85
Средний
прибыльная сделка 19.67
убыточная сделка -510.85
Максимум
выигрыши подряд (прибыль в деньгах) 199 (3914,12)
последовательные проигрыши (убытки в деньгах) 1 (-510.85)
Максимальный
последовательная прибыль (количество выигрышей) 3914,12 (199)
последовательный проигрыш (количество проигрышей) -510.85 (1)
Среднее
последовательные выигрыши 199
последовательные убытки 1
Последняя сделка не завершилась, потому что она была закрыта тестером (насколько я могу судить).