Мнение - очень успешный советник - $3000 счет до $6300 за две недели (могло бы быть $9000) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я легко могу потратить на это 10-12 часов в день и добиться незначительного прогресса. Да, расскажите мне об этом :) .... Не нужно много времени, чтобы понять, почему люди на этом форуме не будут держать вас за руки ...., не так ли. Скажу честно, IMO, я не думаю, что кому-то легко отлаживать/создавать программы, не отнимая много времени. Конечно, я могу сделать то, на что у вас уходит 10 часов за 15 минут. Но тогда у меня уходило 10 часов на то, чтобы понять это. Я ни за что не брошу то, на что у меня сейчас уходит 10 часов, чтобы помочь кому-то напрямую. Как правило, мы не узнаем главного (почему), пока не столкнемся с трудностями.
Профит-фактор: 1.43 ; Максимальная просадка: 1 415.00 (33.89%) : Средняя прибыль сделки: 61.89 Убыточная сделка: -45.57. Это все исключительно хорошие показатели. Обычно лучше смотреть на эквити в течение всего периода, когда торговля была открыта, а не на окончательные результаты, как указано выше. Результаты за 2 недели обычно считаются короткими для оценки эффективности. Однако нет единого мнения относительно количества сделок или периода времени, которые подтверждают результаты. Любые результаты, проверенные назад или вперед, не могут подтвердить, что будет работать в будущем. Однако они говорят нам о том, что работало в прошлом и не работало в прошлом. Если бы нам пришлось выбирать один из этих вариантов, что бы вы выбрали, IMO, конечно, тот, который сработал.
Цель статистического анализа - получить характеристики системы. Также он используется для того, чтобы оценить, была ли система-A лучше, чем система-B, что является тем же вопросом, на который мы пытаемся ответить в приведенном выше абзаце. Если каким-то образом вы не наберетесь опыта для проведения достойного бэк-теста, но будете продолжать показывать результаты, подобные этим, в течение примерно 3 месяцев, я лично рассмотрю возможность тестирования на реальные деньги.
Список ссылок, которые я хочу предоставить, слишком обширен, поэтому я просто порекомендую сделать поиск в google в формате mql4.com + "whatever". Например, "mql4.com money management". Есть много инструментов mql4, которые могут помочь вам оценить систему помимо стандартного отчета. Кстати, я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я продвинутый трейдер или кодер. Я тоже считаю себя новичком, здесь нет 20-летнего опыта, боюсь, что у меня едва ли есть 1.
Спасибо, Сакис, я не говорю, что нашел святой Грааль, на самом деле я сомневаюсь, что я что-то упустил, так как это кажется слишком хорошим. Возможно, я где-то допустил ошибку. Я с уважением отношусь к любому человеку в любой отрасли или профессии.
Вы многое предполагаете обо мне и о том, что я думаю / верю, и это неправильно, поэтому, пожалуйста, если вы не можете ответить на мой вопрос конструктивно, не вчитываясь в него ошибочным образом, с уважением, пожалуйста, не отвечайте вообще.
Извините за мою критику, я не знал, что вы просите совета. Надеюсь, вы получите лучшее.
Привет
Я хочу узнать мнение некоторых опытных людей здесь. Я запрограммировал простой советник, и он, кажется, отлично работает на демо-счете.
Я знаю, что торговля в реальном времени отличается, но я хочу знать, чем она отличается, и может ли эта разница повлиять на работу моего советника?
И как часто можно создать прибыльный советник. Я просматривал результаты конкурса автоматизированной торговли 2010 года, и у победителя был конечный баланс счета @$77,000 со стартового $10,000. Я программирую советника уже второй месяц, и по прогнозам мой советник должен был бы выиграть тот конкурс, достигнув более £1,000,000 за 12 недель. Итак, насколько распространено создание советника, который приносит хорошие результаты. Причина, по которой я спрашиваю, в том, что это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, и я беспокоюсь, что я что-то упустил.
Я могу выслать сводку счетов за эту неделю всем, кто заинтересован.
Майкл
ps причина, по которой я говорю, что это могло бы быть $9000, заключается в том, что я пропустил £880 долларов, пока возился с программой советника, а затем сегодня я выключил MT4, чтобы пойти на работу и вернулся, и если бы я оставил его включенным, он бы достиг $7,700 вместо того, чтобы закончить на $6,300.
** Кроме того, это (прогнозируемый) 12875 % прироста за 12 недель - хотя в результатах соревнований по автоматической торговле есть похожие результаты, это кажется слишком много для такого человека, как я, который совсем новичок в программировании и MQL.
MickGlancy - Я не верю, что что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если вы нашли стратегию, которая работает, значит, вы нашли стратегию, которая работает. Просто убедитесь, что вы понимаете, ПОЧЕМУ она работает, и у вас уже что-то есть.
Я нахожусь в такой же лодке, как и вы. Я изучал рынки в течение многих лет и потерял много денег, прежде чем нашел MetaTrader и его невероятную способность тестировать стратегии на ненастоящих деньгах.
Мой метод довольно прост. Я смотрю на цены на золото в различных валютах с помощью полосы Боллинджера с периодом 144 на 15-минутных графиках. Эта комбинация, похоже, хорошо балансирует между волатильностью и стабильностью цены и позволяет делать довольно приличные прогнозы относительно того, куда может пойти цена. Я наблюдаю за этими графиками уже около двух месяцев, и цена всегда ведет себя именно так, как я хочу, но без компьютера, контролирующего мои точки входа и выхода, мне придется следить за рынком 24 часа в сутки 7 дней в неделю. - Это определенно не вариант. Склонен к эмоциональной торговле, и, кроме того, я могу придумать себе занятие получше.
Итак, цена > верхней полосы, ждем открытия нового бара и его закрытия под верхней полосой и выставляем короткую позицию - ликвидируем, когда цена достигает нижней полосы.
Наоборот, цена < нижней полосы, ждем, пока новый бар откроется и закроется выше нижней полосы, и входим в длинную позицию - ликвидируем, когда цена достигнет верхней полосы.
Теперь вы можете сказать, что это ужасный способ торговли, потому что может начаться тренд и уничтожить вашу позицию. Именно поэтому я использую очень маленькие лоты (0,1) с маржой не менее $3 000. Это позволяет мне использовать метод под названием "Усреднение стоимости доллара", чтобы быть уверенным, что я смогу взять даже небольшую прибыль, если все пойдет ужасно плохо. Каждый раз, когда генерируется сигнал на покупку в соответствии с вышеописанным методом, я выставляю новый ордер на продажу, ликвидируя их все с одной и той же целью. Противоположное верно для сигналов на продажу - переходить в короткую позицию каждый раз, когда генерируется новый сигнал, и ликвидировать все по одной и той же цели.
Я заметил одну вещь в этой стратегии: целый бар (между открытием и закрытием) почти НИКОГДА не возвращается в диапазон, не попадая на противоположную сторону. А если это происходит, то провалы более чем терпимы.
Пока что советник, который я разрабатываю для торговли по этой стратегии, должен выдавать предупреждения только тогда, когда появляются условия для покупки и продажи, но когда я запускаю тестер стратегии, я получаю предупреждение на КАЖДЫЙ ТЫСЯЧУ ТЫСЯЧ, когда моя программа хочет выйти в короткую позицию, и я не могу понять, почему. Возможно, вы могли бы сказать мне, что я сделал не так?
Пока что советник, который я разрабатываю для торговли по этой стратегии, должен выдавать предупреждения только тогда, когда возникают условия для покупки и продажи, но когда я запускаю его в тестере стратегий, я получаю предупреждение на КАЖДЫЙ ТЫСЯЧУ ТЫСЯЧ, что моя программа хочет стать короткой, и я не могу понять, почему. Возможно, вы могли бы сказать мне, что я сделал не так?
Вам нужен способ определять один раз на бар. Так как вы копируете и эту тему. Надеюсь, вы не возражаете, если я покажу ваш бэк-тест за январь-март 2010 года. Он выглядел довольно хорошо для начала, но потерпел неудачу в периоды тренда. Может быть, я упустил часть о золоте, но я старался оставаться настолько верным вашему описанию, насколько мог. В любом случае, советник и файлы прилагаются. Я хотел бы увидеть, какие результаты вы получаете.
Вам нужен способ определять один раз на бар. Так как вы копируете и эту тему. Надеюсь, вы не возражаете, если я покажу ваш бэк-тест за январь-март 2010 года. Он выглядел довольно хорошо для начала, но потерпел неудачу в периоды тренда. Может быть, я упустил часть о золоте, но я старался оставаться настолько верным вашему описанию, насколько мог. В любом случае, советник и файлы прилагаются. Я хотел бы увидеть, какие результаты вы получаете.
Вау - вы сделали это с нуля? Спасибо! Я попробовал это и нашел проблему. Я начинаю с $3,000. Если вы не получите немедленную прибыль, соблюдая правило "не торговать меньше чем на $3,000", то, конечно, программа потерпит неудачу. Стратегия рассчитана на использование преимуществ колебаний, даже если начинается тренд. Я изменил следующие строки:
if(AccountEquity()<100){
OrderSelect0(0,'t');Alert("No Trading <$100 for margin");
return(0);}
и все отлично сработало - стабильная прибыль с января по настоящее время. Я не могу сейчас выложить скриншоты, компьютер моего двоюродного брата не позволяет мне открыть Paint. Это еще одна вещь, которую я должен исправить :P
Я также изменил значение для Lots на AccountEquity()/30000 - сотая часть лота на каждые $300 доступной маржи, но это, как ни странно, не изменило результатов.
@trivates
Я подключил ваши сигналы входа к моему советнику и провел быстрый бэктест, результаты прилагаются. Показалось, что советник лучше работает на M5, чем на M15, но в конечном итоге он оказался неприбыльным. Я не включал маржинальное требование в 3000, так как тестировал со счетом $10K. Размер лота составлял 0,1. Период тестирования - год до настоящего времени. В результатах прилагается текстовый файл, который советник выдает по завершении бэктеста и который включает дополнительные статистические данные. Стратегия имеет некоторый потенциал, возможно, с некоторыми фильтрами и/или управлением капиталом из-за малого количества последовательных потерь, но способ, которым она проигрывает, заключается в том, что вы остаетесь с ног на голову в сделке, которая идет ужасно неправильно, когда рынок начинает тренд. Я не использовал никаких tp или stoploss... сделки выходили по обратному сигналу входа (и мгновенно открывалась новая сделка). Я возьму несколько вещей из своего арсенала и поиграю с вашей стратегией еще. Если у вас есть идеи, которые вы хотите протестировать, не стесняйтесь, дайте мне знать, я не возражаю против того, чтобы запустить их для вас.
Только что положил еще 20% на другой счет, который я использовал для тестирования.
Из 951 возможного очка на этой неделе я набрал пока 800, и это отчасти потому, что мне пришлось выйти на час после обеда.
Возможно, вы могли бы сказать мне, что я сделал не так?
Я бы с удовольствием рассказал вам об этом, но я не могу работать с бэктестером, я все делаю на демо.
И я только что понял, для чего нужен журнал LOL
Спасибо, Сакис, не обижайтесь, а? :-)
и спасибо Trivates за позитив, и femubs, резюме счета находится на первой странице этой темы, и я буду отдавать советника, когда он заработает :-) не волнуйтесь, но пока он должен остаться у меня.
Uzben "Как правило, мы не узнаем главного (почему), пока не столкнемся с трудностями.", я думаю, что теперь я младший член клуба.... :-)