функция автоматического расчета размера партии?
Спасибо, Филипп! Похоже, что у кода были некоторые проблемы с парами JPY. Это было решено?
Спасибо
Шон
Спасибо, Филипп! Похоже, что у кода были некоторые проблемы с парами JPY. Это было решено?
Спасибо
Шон
Я понятия не имею, что вы имеете в виду? Он отлично работает с парами JPY. Как и с любым другим кодом, которому вы можете доверить свои деньги, вы должны исследовать код и подтвердить его правильность с помощью некоторых ручных расчетов. Код корректен, но он не защищает от дурака :)
1. Образец: Вычисление размера лота https://www.mql5.com/en/code/8583
2. Торговый робот AIS1 https://www.mql5.com/en/code/8700
//< 7.7.2. Risk Management > //<192>
//< 7.7.3. Operation Size Control > //<202>
Есть ли у кого-нибудь удобная маленькая функция MQL4, которая автоматически рассчитывает размер лота (для любого символа) на основе % риска от имеющегося капитала и желаемого размера стоплосса в пунктах?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Lot size computation. | //+------------------------------------------------------------------+ double LotSize(double risk){ /*double TEF.value, // Import from ComputeTEF //double at.risk; // Export to init/start //bool need2refresh; // Import from RelTradeContext //int op.code; // -1/OP_BUY/OP_SELL // Import from setDIR */ /* This function computes the lot size for a trade. * Explicit inputs are SL relative to bid/ask (E.G. SL=30*points,) * Implicit inputs are the MM mode, the MM multiplier, count currently * filled orders by all EA's vs this EA/pair/period count and history. * Implicit inputs are all used to reduce available balance the maximum * dollar risk allowed. StopLoss determines the maximum dollar risk possible * per lot. Lots=maxRisk/maxRiskPerLot **************************************************************************/ if (need2refresh) Refresh(); /*++++ Compute lot size based on account balance and MM mode*/{ double ab = AccountBalance(); switch(Money.Management.F0M1G2){ case MMMODE_FIXED: at.risk = Money.Management.Multiplier; break; case MMMODE_MODERATE: // See https://www.mql5.com/en/articles/1526 Fallacies, Part 1: Money // Management is Secondary and Not Very Important. // %used/trade= at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab)/ab; // ~const rate. at.risk = MathSqrt(Money.Management.Multiplier * ab * MathPow( 1 - at.risk, OrdersTotal() )); break; case MMMODE_GEOMETRICAL: at.risk = Money.Management.Multiplier * ab * MathPow(1 - Money.Management.Multiplier, OrdersTotal()); break; } double maxLossPerLot = risk * PointValuePerLot(), /* Number of lots wanted = at.risk / maxLossPerLot rounded/truncated to * nearest lotStep size. * * However, the broker doesn't care about the at.risk/account balance. They * care about margin. Margin used=lots used*marginPerLot and that must be * less than free margin available. */ marginFree = AccountFreeMargin(), marginPerLot = MarketInfo( Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED ), // So I use, the lesser of either. size = MathMin(marginFree / marginPerLot, at.risk / maxLossPerLot), minLot = MarketInfo(Symbol(), MODE_MINLOT), LotStep = MarketInfo(Symbol(), MODE_LOTSTEP); /*---- Compute lot size based on account balance and MM mode*/} double adjFact = IfD(MathMin(1, TEF.value), 1, TEF.Enable01); while (true){ // Adjust for broker, test for margin, combine with TEF size = MathFloor(size/LotStep)*LotStep; if (size < minLot){ // Insufficient margin. Print( "LotSize(SL=", DoubleToStr(risk/pips2dbl, Digits.pips), ")=", size, " [risk=", at.risk, AccountCurrency(), "/", maxLossPerLot, ", margin=", marginFree, "/", marginPerLot, ", MMM=", Money.Management.F0M1G2,"x", Money.Management.Multiplier, ", OO=", OrdersTotal(), "]" ); size=0; break; } /* size<minLot should be sufficient, but the tester was generating error * 134 even when marginFree should have been OK. So I also use * AccountFreeMarginCheck which aggrees with the tester. * https://forum.mql4.com/35056 */ double AFMC = AccountFreeMarginCheck(Symbol(), op.code, size); /**/ if (AFMC < 0) size *= 0.95; else if (adjFact < 1){ size = MathMax(minLot,size*adjFact);adjFact=1;} else break; // We're good to go. } at.risk = size * maxLossPerLot; // Export for Comment return(size); } // LotSize double PointValuePerLot() { // Value in account currency of a Point of Symbol. /* In tester I had a sale: open=1.35883 close=1.35736 (0.00147) * gain$=97.32/6.62 lots/147 points=$0.10/point or $1.00/pip. * IBFX demo/mini EURUSD TICKVALUE=0.1 MAXLOT=50 LOTSIZE=10,000 * IBFX demo/standard EURUSD TICKVALUE=1.0 MAXLOT=50 LOTSIZE=100,000 * $1.00/point or $10.00/pip. * * https://forum.mql4.com/33975 CB: MODE_TICKSIZE will usually return the * same value as MODE_POINT (or Point for the current symbol), however, an * example of where to use MODE_TICKSIZE would be as part of a ratio with * MODE_TICKVALUE when performing money management calculations which need * to take account of the pair and the account currency. The reason I use * this ratio is that although TV and TS may constantly be returned as * something like 7.00 and 0.00001 respectively, I've seen this * (intermittently) change to 14.00 and 0.00002 respectively (just example * tick values to illustrate). */ return( MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) / MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKSIZE) ); // Not Point. }
Филипп, я вставил ваш код в мой советник, и он прекрасно работает - большое вам спасибо. Спасибо также AIS и WHRoeder за их ответы!
Будь здоров
Шон
Рад это слышать, Шон!
Я постоянно дорабатываю коды, если вам нужна более свежая версия (в той, что у вас есть, нет ошибок), я с удовольствием ею поделюсь.
Изменения в основном направлены на то, чтобы сделать включаемый файл более легким для интеграции и использования с вашим существующим советником. Поскольку вы уже успели внедрить другой советник, это может не иметь для вас никакого значения.
Филипп, я бы хотел получить этот новый "более простой в использовании" включаемый файл, не могли бы вы опубликовать его или отправить мне, я пытаюсь сделать это сегодня.
Спасибо!
Конечно, я опубликую его, когда вернусь к компьютеру, на котором хранятся мои коды.
Наверное, мне стоит загрузить его и в банк кодов, раз уж я об этом подумал.
Шаг 1: Поместите все прикрепленные файлы из этого поста в путь include (...\experts\include\*.mqh).
Шаг 2: Добавьте следующее в верхнюю часть вашего эксперта, чтобы он имел доступ к функциям вызова, содержащимся во вложенных файлах.
#include <OrderReliable_2010.10.12.mqh> #include <Trade_Position_Management_2010.10.29.mqh>
Шаг 3: Чтобы рассчитать размер лота на основе бюджетной суммы капитала для риска, добавьте следующее
// Determine position lotsize based on order direction and market prices
double CurrentEquityAtRisk=(MaxPercentEquityAtRisk/100.)*AccountBalance();
double CurrentLotSize=LotSize(CurrentEquityAtRisk,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); // Compute the max possible lotsize for the risk equity
Print("Max allowed EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Max computed Lotsize = ",CurrentLotSize);
CurrentLotSize=NormalizeLotSize(CurrentLotSize); // Normalize the lotsize to conform with the Broker's specific quantized position allowances
if(CurrentLotSize<MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MINLOT);
if(CurrentLotSize> MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT)) CurrentLotSize=MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_MAXLOT); Предполагая, что вы определили MaxPercentEquityAtRisk где-то в вашем советнике как максимально допустимый размер капитала для риска полного убытка по сделке в случае срабатывания стопов, эта часть кода сначала определит максимальный размер лота на основе openprice и stoplossprice (не пунктов, а реальной рыночной цены, той же самой, что вы отправляете в своем ордере брокеру), а затем определит максимальный размер позиции, который брокер примет, не превышая ваш бюджетный риск капитала.
Шаг 4: Если вам нравится, когда результаты расчетов печатаются в журнале или добавляются к сделке в виде комментария к ордеру, вы можете добавить следующее
// Determine the actual equity at risk of total loss for the position's normalized lotsize CurrentEquityAtRisk=EquityAtRisk(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,StopLossPrice_ND,CurrentOrderType); if(TakeProfitBidPrice>0.01) { CurrentProfitPotential=ProfitPotential(CurrentLotSize,OpenPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,CurrentOrderType); Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize," and Profit Target = $" ,DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)," for a ",DoubleToStr(CurrentProfitPotential/CurrentEquityAtRisk,1),":1 Profit:Loss ratio"); Order_Comment=StringConcatenate("EaR = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," & Profit = $",DoubleToStr(CurrentProfitPotential,2)); } else { Print("Current EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)," and Current Lotsize = ",CurrentLotSize); Order_Comment=StringConcatenate("EquityAtRisk = $",DoubleToStr(CurrentEquityAtRisk,2)); }
Шаг 5: Разместите свой ордер (используя метод ordersendreliable)
// Place the order ticket = OrderSendReliable(CurrentSymbol,CurrentOrderType,CurrentLotSize,OpenPrice_ND,MarketInfo(CurrentSymbol,MODE_SPREAD) ,StopLossPrice_ND,TakeProfitPrice_ND,Order_Comment,0,0,Aqua);
https://c.mql5.com/mql4/forum/2010/10/OrderReliable_2010.10.12.mqh
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет всем, снова вернулся к вам :-) Есть ли у кого-нибудь удобная маленькая функция на MQL4, которая автоматически рассчитывает размер лота (для любого инструмента) на основе % риска от имеющегося капитала и желаемого размера стоплосса в пунктах?
Спасибо!
Shawn