MODE_SPREAD - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как сказал Филипп, это немного не по теме, но поскольку я думаю, что ОП получил ответ... FXMan, вы уже спрашивали о проскальзывании, и я не думаю, что вы понимаете его правильно, поэтому позвольте мне попытаться объяснить. Вы получили котировки Bid и Ask. Вы хотите купить, поэтому отправляете ордер на покупку по котировке Ask. Но за то время, которое требуется вам для передачи заявки, а брокеру для ее размещения, цена ask иногда может измениться. Поэтому цена, которую вы указали, больше не действительна. У вас возникло проскальзывание. Параметр slippage в ordersend дает брокеру разрешение на размещение сделки, если проскальзывание меньше указанного вами значения. Стандартное значение, я полагаю, составляет 3 пункта. Если цена проскользнула больше этого значения, брокер не разместит ордер и сообщит вам о недействительной цене. Проскальзывание - это часть игры и плата за медлительность на быстром рынке.
V
Спасибо. Я знаю это. Ты поскользнулся...
Стандарт не 3 пипса, зависит от бид и аск EURUSD=2, USDCAD=4;
Но как насчет ECN брокеров?
Они дают вам рыночную цену. Проскальзывание также присутствует?
Мой советник работает на EC брокере с проскальзыванием = 0;
Но как насчет ECN-брокеров?
Они дают вам рыночную цену. Проскальзывание также присутствует?
Мой советник работает на EC-брокере с проскальзыванием = 0;
Ответ заключается в том, что это зависит от размера вашего ордера по котируемой рыночной цене.
Если другая сторона сделки способна принять объем, стоящий за вашей позицией, то вы не увидите/не должны увидеть проскальзывание при использовании ECN.
Ответ заключается в том, что это зависит от размера вашего ордера по котируемой рыночной цене.
Если другая сторона сделки способна принять объем, стоящий за вашей позицией, то вы не увидите/не должны увидеть проскальзывание при использовании ECN.
Citi Group не будет компенсировать ваш мини-счет.
Брокер готовит ваш счет в доме. Проскальзывание - это самое малое в рыночном исполнении, возможно, при проскальзывании брокер зарабатывает больше денег.
Он только сообщает вам спред для открытия новой длинной позиции и спред для закрытия существующей короткой позиции.
Для длинных позиций вы платите спред в момент открытия позиции. Для коротких позиций вы платите спред в момент закрытия позиции.
Поскольку момент закрытия позиции - это время в будущем, вы не знаете, какой спред вы заплатите по короткой позиции, пока не закроете ее.
Почему, если я открываю длинную позицию, я плачу 2 пункта, ведь я начинаю с -2,
Если я открываю короткую позицию, я тоже плачу 2 пипса, начиная с -2...
Если я закрываю короткую позицию, я не вижу, что брокер берет 2 пипса.
Почему если я открываю длинную позицию, я плачу 2 пункта, я начинаю с -2,
Если я открываю короткую позицию, я тоже плачу 2 пипса, начиная с -2...
Если я закрываю короткую позицию, я не вижу, что брокер берет 2 пипса.
Брокерская цена - это цена бид и спред, а не цена аск.
Когда вы открыли свой лонг, вы заплатили цену спроса, которая была ценой предложения плюс спред на тот момент. Вот почему цена -2 на момент открытия. Спред может меняться сколько угодно, но вы уже заплатили его, и когда вы закроете свой лонг, вы закроете его по цене предложения (на которую спред не влияет).
Когда вы открыли свою короткую позицию, вы заплатили только цену спроса, без спреда, но плавающая стоимость вашей короткой позиции основана на цене спроса, которая зависит от цены спроса + спред. Спред может меняться, когда вы собираетесь закрыть свою короткую позицию, спред может быть 5, а не 2, и в этом случае спред, который вы платите по короткой позиции, составляет 5 пунктов, а не 2. Но вы не узнаете об этом, пока не закроете короткую позицию.
Извините, я слышал, что мы платим спред только при открытии длинных позиций?
Я думал, что мы платим спред дважды, один раз при открытии и один при закрытии.
Приветствую
Извините, я слышал, что мы платим спред только при открытии длинных позиций?
Я думал, что мы платим спред дважды, один раз при открытии и один при закрытии.
Он только говорит вам спред для открытия новой длинной позиции и спред для закрытия существующей короткой позиции.
Вы платите спред в момент открытия позиции для длинных позиций. Для коротких позиций вы платите спред в момент закрытия позиции.
Поскольку момент закрытия позиции - это время в будущем, вы не знаете, какой спред вы заплатите по короткой позиции, пока не закроете ее.
Я пытаюсь рассчитать максимальный размер лота.
Мое первоначальное правило - никогда не торговать больше определенного процента от моей свободной маржи. Допустим, 2%. Это мой капитал, подверженный риску.
В этот момент я хочу вычесть брокерские комиссии и т.д.
В случае LONG я могу получить спред, используя MODE_SPREAD.
В случае SHORT, похоже, у меня нет такой возможности.
Поэтому, в случае с SHORT, я полагаю, я мог бы использовать "Средний спред", который я рассчитываю на лету, чтобы получить представление о том, каким должен быть размер моего лота.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Я пытаюсь рассчитать максимальный размер лота.
Мое первоначальное правило - никогда не торговать больше определенного процента от моей свободной маржи. Допустим, 2%. Это мой капитал, подверженный риску.
В этот момент я хочу вычесть брокерские комиссии и т.д.
В случае LONG я могу получить спред, используя MODE_SPREAD.
В случае SHORT, похоже, у меня нет такой возможности.
Поэтому, в случае с SHORT, я полагаю, я мог бы использовать "Средний спред", который я рассчитываю на лету, чтобы получить представление о том, каким должен быть размер моего лота.
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Спред не учитывается при расчете суммы риска в сделке. Вы используете разницу между ценой, по которой открыта сделка, и ценой, по которой она закрывается.
"Рисковал" - это прошедшее время. Это не то, к чему я стремлюсь.
Я пытаюсь рассчитать максимально допустимый размер позиции перед открытием сделки.
Мой псевдокод:
// For now, let's go with 2%
input double MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE = 2.0;
// Capital at risk, in dollars
double capitalAtRisk = AccountEquity() * ( MAX_RISK_PERCENT_OF_TRADE / 100 );
// Deduct brokerage on the buy and sell
// OANDA is purely spread, no fixed fee
double maximumPermissibleRisk = capitalAtRisk - spreadCost;
double lotSize = maximumPermissibleRisk / valuePerPip / stopLossPips;
Для открытия длинной позиции я могу определить стоимость спреда (spreadCost), проще простого.
Для короткой позиции я могу .... ?