BooYa!!! Я опять зациклен на Форексе :))) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз спасибо, Филипп, что нашли время в своем плотном графике, чтобы предоставить четкую информацию на этом сайте.
Да, займитесь математическим обоснованием своих систем. Если это не дает вам покоя, переходите к логическим обоснованиям. Если и это не помогает, тогда атакуйте популярные системы. Вам все еще не везет, и вы понимаете, что вам нужна мотивация для тяжелой работы. Тогда начните подгонять кривые и играть с метатрейдером - это вызовет улыбку на вашем лице и заставит вас продолжать учиться. Похоже, что вы уже делаете это с конкретными графиками. Проведите демо-тестирование ваших систем, подогнанных под кривую, если они не работают, вернитесь к шагу 1.
Хорошо. Я все еще не могу сравниться с вами здесь, но у меня есть несколько работающих советников. Всегда есть чему поучиться. Спасибо :)
Я использую MAE и MFE в качестве критических показателей для оценки качества прогнозирования рынка, которое выполняет моя стратегия. [...]
Это отличная информация и графика. Спасибо, Фил...
Мне пока нечего сказать по этому поводу, но продолжайте, Ubzen, это отличная тема.
Я просто подумал, что добавлю эти графики, чтобы показать, что с помощью советника можно зарабатывать деньги, и дать надежду всем вам. Обратный тест для моего скальпирующего советника за 3 недели, а на картинке то, что он сделал сегодня на кабеле. Я не уверен, будет ли это продолжаться, потому что кабель был очень трендовым, но сегодня за несколько часов он увеличил счет на 1%.
скальпинг - это вроде как "тривиальный" способ получения прибыли... довольно легко получить прибыль в живом тестировании с помощью скальпера, проблема в том, чтобы найти брокера, которого можно убедить, что в его интересах продолжать позволять вам скальпировать, потому что большинство скальпинговых сделок в конечном итоге забирают деньги у брокера по разным причинам, если только они не являются действительно ECN (в этом случае вы будете торговать целыми лотами и так далее, ничего из этого дробного лота).
Вы показываете нам реальный счет или просто тестируете на демо-счете? В любом случае, оставайтесь со своим текущим советником еще месяц или два, и вы увидите именно то, на что я намекаю.
Хорошая работа Ruptor и спасибо, что поделились своим живым опытом. Надеюсь, вы сможете держать нас в курсе прогресса вашей, надеюсь, успешной будущей торговли. IMO самое большое препятствие в торговле на Forex - это развитие уверенности в том, чтобы вкладывать реальные деньги в советники, которые мы разрабатываем. Однажды я видел скальпера по GBP.USD, который принес большую прибыль (10,000+ ордеров) за 5 лет, а затем потерпел неудачу (10,000+ ордеров) в течение последних 5 лет. Программист раздавал его в качестве благотворительности, чтобы помочь другим тоже заработать. После первых 5000 побед я поверил, я имею в виду, что это было статистически достоверное количество сделок. Как могло что-то настолько хорошее пойти так плохо. До сих пор я не знаю, были ли результаты хорошими или плохими из-за демо-данных, из-за того, что система была противопоставлена или из-за того, что рынок изменился. Но одно я знаю точно, именно поэтому программист и выдавал систему. Итак, откуда у меня уверенность в том, что я могу торговать любой системой, если 5-летние результаты недостаточно хороши?
Единственный вид скальпинга, в который я верю на данном этапе, это арбитражный вид <т.е. вы уже знаете, куда движется цена. Все брокеры, которые меня привлекают, не позволяют мне брать прибыль в 4-8 пунктов. Обычно она превышает 10 пипсов, поэтому я, естественно, предположил, что это промышленные стандарты. Похоже, даже если безарбитражный скальпинг работает, брокеры слишком напуганы прибылью в одну цифру пунктов и поэтому начнут перенаправлять ваши ордера на реальные рынки, что может вызвать задержки в минутах и реквотах и сломать большинство систем такого типа. В любом случае, брокер вас забанит. Похоже, вы используете макро-лоты по $500 и надеетесь проскользнуть под радаром lol. Это может сработать в настольных играх в казино, где вы можете крысить фишки, но здесь они точно знают, сколько вы берете. Если они еще не запретили вас - возможно, это потому, что вы еще не достигли точки отсечения. Или слишком низкие ставки, чтобы заработать достаточно денег в долгосрочной перспективе, чтобы их это волновало.
Что мне нравится в системе BooYa, о которой я писал на первой странице, так это то, что первый бэк-тест был без какой-либо Оптимизации. Я наблюдал за рынком за неделю до этого, запрограммировал ее, и бум 3 месяца аналогичной производительности. Любая система действительно может сломаться при изменении рынка, так что я думаю, мы все должны следить за фактором "когда выходить". Все это ИМХО.
Следовательно, откуда у меня возьмется уверенность в том, что я могу торговать любой системой, если 5-летние показатели недостаточно хороши?
Все сводится к тому, чтобы задать правильный вопрос и знать, какой вопрос задать.
Нельзя ожидать, что результаты за исторический период времени, независимо от его продолжительности, дадут какие-либо указания на результаты за будущий период времени, если только этот будущий период времени случайно не совпадет с действиями рынка за период времени, в течение которого проводилось тестирование.
Именно здесь в обиход входят термины "чрезмерная оптимизация" и "подгонка кривой". Но проблема начинается еще раньше. Проблема заключается в том, что во время бэктестинга задаются неправильные вопросы относительно результатов работы. Вопросы, которые следует задавать: "Почему эта стратегия показала такие результаты за период бэктестинга?" и "Как я могу сохранить ее эффективность в будущем?".
Вопросы "какова была прибыль?" или "какова просадка?" не имеют никакой ценности, они не добавляют никакой ценности к вашей способности определить, можно ли ожидать, что стратегия будет приносить прибыль в будущем (если только вы не настолько наивны, чтобы верить, что прошлые результаты всегда указывают на будущие результаты).
Поэтому, глядя на скальпинг-систему, которая была хороша в течение пяти лет, следует задать вопрос: почему она была хороша в течение пяти лет, какова была ее схема принятия решений, которую она оценивала перед входами и выходами из рынка, и почему она приносила прибыль в течение пяти лет? Обычно такой анализ дает решающую информацию о допущениях и "ахиллесовой пяте" торгового алгоритма, и на основании этого вы можете определить (без какого-либо тестирования на практике), является ли система великой или обречена на гибель (с учетом времени).
Я уже говорил, что не занимаюсь бэктестингом в поисках прибыли или просадки, это ответы на неправильные вопросы. Я ищу точность в предсказании рынка. Насколько "хорош" был мой алгоритм в предсказании роста или падения рынка в прошлом? Почему алгоритм хорошо справляется с такими прогнозами?
Если я не могу ответить на эти вопросы, то у меня нет никаких оснований доверять способности извлекать прибыль из рынков на основе будущей ценовой активности.
.... Все ИМХО.
Возможно, вы ближе к общей стратегии, чем считаете.
> Наблюдал за рынком на предыдущей неделе
Ну, лучше месяц или около того демо-торговли, но не важно.
> Первый бэк-тест был без какой-либо Оптимизации
Очень хороший указатель на что-то перспективное.
> Любая система действительно может сломаться при изменении рынка
Просто знать это чрезвычайно полезно - но можете ли вы действовать в соответствии с этим - убить советника, на который вы потратили месяцы?
Если вы сможете - и проведете вскрытие, выясните, что и как его убило, следующий будет лучше.
> Следите за фактором "когда выходить из игры".
У каждого советника есть такой фактор - нужно просто его заметить - например, когда просадка, или максимальный последовательный убыток, и т.д. выходит за рамки ожиданий.
Вы ищете фактор/факторы, которые противоречат вашей системе.
FWIW
-BB-