5% в месяц возможно? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эй, это интересно. Пожалуйста, дайте ссылки. Я очень хочу это увидеть. Что касается заработка 5% в месяц, вы можете зарабатывать и больше.
1) Следование за трендом.
2) Жесткие стопы (не слишком жесткие, пожалуйста. Если я помню, вы используете 15-минутные графики, поэтому ваши стопы не должны быть такими большими).
3) Позволять прибыли работать и творчески подходить к тактике безубыточности.
Ваши предложения по торговле очень ценятся.
На самом деле, рынок меньше времени находится в тренде, чем в дрейфе.
Конечно, когда он трендит, прибыль феноменальна.
Но моя система следования за трендом чертовски сильно бьет по ногам, когда рынок не трендит.
Поэтому я стараюсь определить, когда он находится в том или ином состоянии, и развернуть соответствующую систему.
Один из инструментов для этого щедро предоставлен здесь...
https://www.mql5.com/en/code/9175
Ссылка http://charlestradingchallenge.blogspot.com/
Ваши предложения по торговле очень ценятся.
На самом деле, рынок трендит меньше времени, чем дрейфует.
Конечно, когда он трендовый, прибыль феноменальна.
Но моя система следования за трендом чертовски сильно бьет по ногам, когда рынок не трендит.
Поэтому я стараюсь определить, когда он находится в том или ином состоянии, и развернуть соответствующую систему.
Один из инструментов для этого щедро предоставлен здесь...
https://www.mql5.com/en/code/9175
Когда я работал брокером, был день (только один раз), когда я потерял 150 000 долларов. Так получилось, что в тот же день меня записали на стресс-тест. Я блестяще прошел тест. Да, я могу справиться с потерей $150 000 так же легко, как и с прибылью в $150 000 - это не деньги, это цифра на бумажке.
В этом мы с вами расходимся. Ты воспринимал свой выигрыш в блэкджек как ДЕНЬГИ и тратил их на хорошее вино, хорошие ужины и красивых женщин (чувствуешь зависть?).
Как бы то ни было, вернемся к Келли. В простейшей форме уравнение выглядит так: f=2p-1, где f - доля вашего банкролла, которой вы рискуете, а p - вероятность выигрыша при четных деньгах.
Назовете ли вы позицию на Форекс с равными стоплоссом и тейкпрофитом событием с четными деньгами? Если да, то ваша вероятность выигрыша должна быть 0,51, чтобы удвоить ваш первоначальный риск в 2% от вашего банкролла, как рекомендуют большинство гуру.
Можно ли это сделать?
Полагаю, все на глаз. Если бы я потерял $150 000 как брокер, я бы переживал так же сильно, как тот бэк-тестер, потерявший $150 000. Если бы у вашего работодателя была политика "Потеряешь $150 000 - уволят", то я уверен, что это изменило бы уровень стресса :). Вы не воспринимали это как деньги, интересно, все ли ваши клиенты придерживаются такого же подхода?
Насколько я могу судить, вы примерно пенсионного возраста и играете на Forex как развлечение. Ваш подход к риску и вознаграждению, очевидно, отличается от того, кто в возрасте около 20 лет стремится построить богатство. Ссылка, которая вызвала ваш вопрос, относится к Чарльзу, связанному с FAP. Если это тот Чарльз из FAP, который вытатуирован у меня на черепе из-за того, что я вижу его бесчисленное количество раз, когда делаю поиск Ea/Automation в Google; тогда я бы сказал: "Вздохните". Что ж, он потерпел неудачу с первой попытки, получив $500.
Если бы мой коллега по карточной игре сказал мне: "Эй, Убзен, мне надоела реклама казино, где Том и Мэри превращают $1000 в $100,000 за один день на высоких ставках. Сегодня я пойду туда и сделаю это с $500". Я уже должен знать, что этот человек планирует ударить по лицу ММ и нашу дорогую Келли.
Итак, могу ли я назвать позицию на Форекс с равными стоплоссом и тейкпрофитом событием, приносящим четные деньги? Проще говоря, после учета спредов - да. Если вы снова посмотрите на теоретический пример из моего бэк-теста:
Средняя
прибыль сделки 12000.53
убыток сделки -11331.95
Это говорит о том, что для победы мне нужно больше, чем 50 на 50. Если бы средняя прибыль была, скажем, на 10% больше, тогда я мог бы обойтись 50 на 50 для выигрыша. Можно ли это сделать? Здесь наши мнения могут расходиться. Я рассматриваю обратное тестирование как то, что оно было сделано. Если бы кто-то использовал эту стратегию на этом временном интервале, он бы получил такую прибыль.
Прежде чем все начнут посылать мне письма ненависти :). Я не ожидаю результатов, которые сработали в прошлом, как гарантию будущих доходов. Я полагаю, что лучший подход - это написать на листе бумаги математически обоснованную формулу, которая работает. Затем проверить ее на практике и убедиться, что она работает. Вроде того, как Троп сделал с блэкджеком и подсчетом карт, но многие ли из нас обладают такой проницательностью и способностями?
edit* О, я чуть не забыл о своей оговорке. Это все мое скромное мнение.
Полагаю, все на глаз. Я, потерявший $150,000 как брокер, переживаю не меньше, чем тот бэк-тестер, потерявший $150,000. Если бы у вашего работодателя была политика "потеряешь $150,000 - уволят", то я уверен, что это изменило бы уровень стресса :). Вы не воспринимали это как деньги, интересно, все ли ваши клиенты придерживаются такого же подхода?
Насколько я могу судить, вы примерно пенсионного возраста и играете на Forex в качестве развлечения. Ваш подход к риску и вознаграждению, очевидно, отличается от подхода человека в возрасте около 20 лет, стремящегося построить богатство. Ссылка, которая вызвала ваш вопрос, относится к Чарльзу, связанному с FAP. Если это тот Чарльз из FAP, который вытатуирован у меня на черепе из-за того, что я вижу его бесчисленное количество раз, когда делаю поиск Ea/Automation в Google; тогда я бы сказал: "Вздохните". Что ж, он потерпел неудачу с первой попытки, получив $500.
Если бы мой коллега по карточной игре сказал мне: "Эй, Убзен, мне надоела реклама казино, где Том и Мэри превращают $1000 в $100,000 за один день на высоких ставках. Сегодня я пойду туда и сделаю это с $500". Я уже должен знать, что этот человек планирует ударить по лицу ММ и нашу дорогую Келли.
Итак, могу ли я назвать позицию на Форекс с равными стоплоссом и тейкпрофитом событием, приносящим четные деньги? Проще говоря, после учета спредов - да.
ubzen, я действительно наслаждаюсь нашими беседами.
Эти $150 000 были моими собственными реальными деньгами, а не деньгами работодателя. Я имею в виду, что отношусь к деньгам на своем торговом счете как к "цифре на бумажке", иначе колебания рынка свели бы меня с ума.
Когда я достаю какие-то средства, я гонюсь за выгодной сделкой, как и любой другой человек. Я не говорю "это всего лишь стоимость пункта" и не трачу деньги впустую.
Вы правы, в свои 79 лет я близок к пенсионному возрасту. Но мой интерес к Форексу не "развлекательный". Занимаясь фьючерсами, я профессионально заинтригован тем, что заставляет этот рынок работать.
Конечно, я узнаю в участниках многие саморазрушительные привычки, которые были у некоторых моих клиентов. Но рынок Форекс - это совсем другое.
Большинство, если не весь технический анализ приходит с рынков акций и фьючерсов и, как я подозреваю, НЕ применим к рынку Форекс.
Если это так, то что же тогда применимо? Если я найду ответ, я дам вам знать. Если вы знаете ответ, пожалуйста, расскажите нам.
Тем временем я постараюсь довести вероятность выигрыша до 0,51, чтобы удвоить свою ставку в 2% и достичь 5% в месяц.
ubzen, мне очень нравятся наши беседы.
150 000 долларов - это мои собственные реальные деньги...
Вау... Снимаю шляпу перед тобой мой друг :))). Если бы я потерял такие деньги, я бы плакал по маме. Я также наслаждаюсь нашими беседами. Придя из мира блэкджека, я должен психологически и математически решить в своей голове. Как, черт возьми, этот парень из "Тропе" может сказать мне, что вероятность выигрыша в казино всегда будет >0,51 (в большинстве случаев она намного выше), но я стану чистым победителем. Когда я начал выигрывать больше, считая карты, чем в азартных играх, это стало доходить до меня. Я бы не стал сужать свой взгляд до вероятности выигрыша, IMO вы можете иметь отрицательную вероятность выигрыша и выйти вперед. Вы просто должны знать, как настроить и выполнить математические расчеты. Поскольку я не могу уверенно считать, я полагаюсь на старые добрые симуляторы и смотрю на итоговый результат. Заработал он деньги или нет? Я не знаю с уверенностью, что работает, и даже если бы знал, то то, что работает сейчас, может измениться в будущем, когда (дом) изменит правила игры.
Вау... Снимаю шляпу перед тобой, мой друг :))). Если бы я потерял такие деньги, я бы плакал по маме. Я тоже наслаждаюсь нашими беседами.
Но разве не в этом смысл управления деньгами? Вы рискуете только тем, что можете позволить себе потерять... и если ваш ММ говорит, что потеря 150 тысяч - это приемлемо и ожидаемо, тогда не стоит плакать... Если вы решили путнуть свои последние 150 тысяч и проиграли, что ж, это другое дело, и, честно говоря, нет смысла плакать... это была бы моя собственная вина.
V
Но разве не в этом смысл управления деньгами? Вы рискуете только тем, что можете позволить себе потерять... и если ваш ММ говорит, что потеря 150 тысяч - это приемлемо и ожидаемо, тогда не стоит плакать... Если вы решили путнуть свои последние 150 тысяч и проиграли, что ж, это другое дело, и, честно говоря, нет смысла плакать... это была бы моя собственная вина.
V
Все относятся к управлению деньгами как к точной науке. Не вы, Вифер, а вообще. Все книги говорят: "Знай свой ММ и без ММ" бла...бла...бла. Я бы хотел надеяться, что $150,000 были лишь 1% от рискового капитала Engcomp. (Я уже совершил ошибку, предположив, что это были не его реальные деньги, и не собираюсь повторять это снова). Поэтому я смеюсь вместе с ним. В действительности ММ не является точной наукой. Мне приходилось сталкиваться с тем, какой уровень риска является приемлемым, вывод, никто не может ответить на этот вопрос за другого. Если я могу позволить себе потерять свои последние 150 тысяч, могу ли я назвать это ММ? Это значит, что я теряю сегодня, а завтра получаю зарплату с работы. Келли и ММ хороши только для того, чтобы сказать вам, в какой момент вы сделаете слишком большую ставку или в какой момент доходность резко возрастет; хорошо, если ваша цель - сохранение или максимизация капитала. Не говорит вам, в какой момент вы почувствуете неприятные ощущения, следовательно, не может сказать вам, какой риск разорения подходит для вас 10%, 1% или 0,1%. ИМХО
Все справедливо... Раньше я много играл в онлайн-покер. Всегда играл в пределах своего банкролла и повышал ставки, когда позволял ММ. Хотя ММ позволял мне играть 20/40, и я мог держаться на этом уровне, я просто не мог привыкнуть к денежному размеру базы колебаний при повороте карты. Психологически я ценил деньги больше, чем предполагал ММ. Поэтому я опустился до уровня, когда выигрыш или проигрыш руки, сумма не имела значения... Итак, я согласен, что позволить себе это или нет, но лично у меня от потери 150 тысяч будет немного тошнить во рту. Но как только вы преодолеете психологическую составляющую, математика становится довольно мощной.
Я использую Келли, но не так, как рекомендуется. Лично я не могу выдержать агрессию полного Келли и работаю с более спокойным 2% фиксированным риском. Но у моих трендовых сделок есть 3 цели, легкая, средняя и растянутая. Я фиксирую свой прошлый успех для каждой цели, динамически рассчитываю Келли для каждой цели, пересчитываю результаты в процентах от 2% ставки и использую это число для распределения объема лота для уменьшения масштаба в каждой целевой точке. Я еще не решил, стоит ли это всех усилий, но я решил, что это более интересно, чем лот*0.33 :). Отзывы о таком подходе приветствуются.
V
Все книги говорят: "Знай свой ММ и без ММ" бла... бла... бла.
Один мой хороший друг - профессиональный игрок в азартные игры: покер, лошади, блэкджек и многое другое. Он объяснил мне, что относится к своим игровым средствам так, как если бы они принадлежали работодателю. Он выплачивает себе еженедельную зарплату, пособие на расходы и иногда премию, которую откладывает на счет суперпансиона. В остальном он не прикасается к своим игровым фондам. Он говорит, что это было бы все равно что сунуть руку в кассу своего работодателя. Я думаю, это и есть управление деньгами.
Хорошо, что я уже слышал об этом. Моя любимая аналогия - это версия Одиссея. Если вы знакомы с этой историей, Одиссей приказал своим людям привязать его веревками к носу корабля. Он хочет увидеть и услышать пение сирен, но не хочет закончить жизнь, как все глупцы, которые прыгают в океан вслед за ними, завороженные их прекрасными голосами и красотой.
Что касается меня, то однажды я прочитал где-то, что чрезмерные ставки будут зигзагообразными и раздувать мои выигрыши и проигрыши. И в конце концов, математический факт погубит мой банк-ролл. Это было все для того, чтобы не следить за управлением капиталом. Хорошо, что к тому времени у меня уже был достаточный опыт побед, поражений и колебаний. Однако придерживаться заниженных ставок было нелегко. Это привело к моему личному описанию ММ: "Это как пипл, усиленный лавровыми цепями, которые связывают вас от выстрела себе в голову". Это все старые новости для опытных любителей риска (таких как вы и я), но новичкам приходится учиться этому тяжелым путем.