Мне нужен хороший исторический файл для EURUSd - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, что никакие данные, которые вы можете получить менее чем за несколько тысяч долларов, не подходят для m1 (или меньше!)...
возможно, metatrader вообще не подходит для этого...
На... Посмотрите список, который дал Филипп. Есть несколько отличных бесплатных источников... Их просто трудно преобразовать в пригодный для использования формат.
Измеряли ли вы их качество?
Я думаю, есть причина, по которой некоторые поставщики данных продают свои данные за несколько сотен долларов (на каждом рынке).
Откуда вы знаете, что они превосходны?
Вы измеряли их качество?
Я думаю, есть причина, по которой некоторые поставщики данных продают свои данные за несколько сотен долларов (на каждом рынке).
Да. Это удобнее. Вот и все.
Мой вопрос не был ироничным: вы измерили качество объективно?
Зайдите на сайт Dukascopy. У них это по тикам. С точностью до миллисекунды (да - временные метки имеют .xxx в конце). Их репутации и того факта, что они являются одной из крупнейших ECN в мире, достаточно. Но когда вы попробуете загрузить их данные, вы поймете, о чем я говорю. Это невероятная боль в заднице.
Даже тиковые данные не являются гарантией того, что они не содержат разрывов или пиков. Даже если вы агрегируете их тиковые данные в m1, чтобы сделать их совместимыми для mt, это не является гарантией высокого качества.
и btw: относительно репутации dukascopy есть разные мнения... но afaik обсуждение брокеров здесь запрещено.
Так что я думаю, вы еще не проводили подобный анализ. В любом случае: спасибо за беседу, мне пора уходить... удачных сделок.
(...) даже тиковые данные не являются гарантией того, что они не содержат разрывов или пиков.
Провалы и пики - это нормально. Если вам нужны данные без них, то по определению вам нужен усредненный источник - индикативные данные. Вы забываете, что в конечном итоге вы будете торговать с реальным брокером; у реальных брокеров есть провалы и пики. У всех.
Что касается "анализа" - не совсем понимаю, что вы под этим подразумеваете. Какого рода анализом вы занимаетесь?
Филипп: пожалуйста, посмотрите мой вопрос с первой страницы, касающийся исторических данных от disktrading:
Данные disktrading являются индикативными данными, что означает (как объяснил Гордон), что данные (цены) представляют собой усредненное значение из нескольких ценовых каналов в то время. Это не конкретный ценовой канал какого-либо конкретного форекс-брокера (т.е. маркет-мейкера в этом внебиржевом форекс-бизнесе).
Гордон: Я думаю, что мы со Шнаппи можем вызвать путаницу с терминами/фразами "гэпы и шипы"...Я полагаю, что вы используете эти термины как характеристику сиюминутных всплесков (крупные ордера, размещенные во время менее ликвидных рыночных условий) и ожидаемых отсутствующих свечей (отсутствие рыночной активности в течение временного периода свечи), в то время как Шнаппи и я конкретно имеем в виду более проблематичные вопросы, затрагивающие некоторые исторические наборы данных, в которых могут появляться всплески в 100's пунктов в пределах данной свечи (таким образом, который действительно не характерен для любого финансового инструмента, тогда или сейчас), и возникают разрывы данных, охватывающие дни, недели, а в некоторых случаях даже месяцы (опять же не те разрывы, которые представляют реальные рыночные условия).
Шнаппи: Да, у меня есть ряд скриптов, которые итеративно просматривают наборы данных, характеризуя и идентифицируя разрывы и пики, используя стандартный набор статистических тестов и так далее. У меня нет опыта работы с торговыми данными. Для моего стиля торговли на рынке я предпочитаю "ошибки", содержащиеся в дисковых данных, как средство создания большей надежности торговых триггеров/и т.д.
Моя философия (на данный момент) заключается в том, что если моя стратегия действительно полагается на первозданные и исторически точные ценовые данные, чтобы сделать или сломать соотношение прибыли и убытков, то моя стратегия гарантированно будет неудачной, когда ей будет поручено иметь дело с будущим рыночным пространством. На мой взгляд, можно найти сильные аналогии с прогнозированием погоды (в частности, методологии) и квантовой торговлей на Форекс.
Гордон: Я думаю, что Шнаппи и я, возможно, вызываем путаницу с терминами/фразами "гэпы и шипы"...Я полагаю, что вы используете эти термины как характеристику сиюминутных всплесков (крупные ордера, размещенные во время менее ликвидных рыночных условий) и ожидаемых отсутствующих свечей (отсутствие рыночной активности в течение временного периода свечи), в то время как Шнаппи и я конкретно имеем в виду более проблематичные вопросы, затрагивающие некоторые исторические наборы данных, в которых могут появляться всплески в 100's пунктов в пределах данной свечи (таким образом, что это действительно не характерно для любого финансового инструмента, тогда и сейчас), а также возникают разрывы данных, охватывающие дни, недели, а в некоторых случаях даже месяцы (опять же не те разрывы, которые отражают реальные рыночные условия).
Понятно. Да, таких гэпов/пиков следует избегать... Согласен.
... Для моего стиля рыночной торговли я на самом деле предпочитаю "ошибки" в дисконтных данных как средство создания большей надежности для торговых триггеров/и т.д.
...
Если вы знаете об этих ограничениях, то это вполне законный способ решения проблемы.
Не могли бы вы рассказать несколько подробностей о том, как вы определяете - назовем это - плохие тики и дыры в данных (вместо пиков/пробелов)?
Как бы я это сделал: Думаю, я бы написал индикатор или скрипт, сканирующий их. Плохой тик = возможно, M1-бар > n*ATR или около того, и дыра в данных ... не знаю ... на самом деле, вам придется работать с выходными и праздниками (может произойти в будний день) - так как вы это сделали?